有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ世界債券マザーファンド	4,800,972,560	1.5667	7,522,163,623	1.5632	7,504,880,305	100.02

種類別及び業種別投資比率(2017年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2017年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	日本	国債証券	第311回利付国債(10年)	366,000,000	102.77	376,171,140	102.76	376,119,900	0.8	2020/9/20	4.47
2	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 4.25%	24,250,000	1,471.05	356,731,467	1,469.52	356,358,796	4.25	2019/3/12	4.24
3	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	304,200,000	100.26	305,015,256	100.26	305,003,088	0.3	2018/3/20	3.63
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1%	1,820,000	13,235.70	240,889,899	13,235.31	240,882,806	1	2018/11/25	2.86
5	日本	国債証券	第304回利付国債(10年)	206,000,000	103.01	212,215,020	103.01	212,212,960	1.3	2019/9/20	2.52
6	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	167,000,000	103.85	173,776,359	103.55	173,274,357	0.1	2025/3/10	2.06
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	1,460,000	11,030.28	161,042,118	11,058.94	161,460,626	1.875	2022/7/31	1.92
8	イタリア	国債証券	BTPS 2.15%	1,160,000	13,085.57	152,032,402	13,087.64	152,006,497	2.15	2017/11/12	1.81
9	アメリカ	特殊債券	G2 MA1601	1,135,223.68	11,702.78	132,852,814	11,692.50	132,736,060	4	2044/1/20	1.58
10	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0%	1,000,000	13,083.50	130,835,002	13,078.83	130,788,324	0	2020/11/13	1.56
11	アメリカ	特殊債券	G2 MA2149	1,057,769.87	11,699.33	123,752,082	11,692.50	123,679,771	4	2044/8/20	1.47
12	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	124,850,000	97.96	122,303,060	97.87	122,200,683	0.4	2036/3/20	1.45
13	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	116,900,000	104.00	121,704,870	103.70	121,399,864	0.1	2026/3/10	1.44
14	アメリカ	社債券	BSCMS 2007-PW18 A1A	958,528.35	11,113.21	106,523,358	11,108.33	106,476,522	5.602	2050/6/11	1.27
15	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.5%	700,000	14,729.96	103,109,725	14,731.70	103,121,909	1.5	2019/2/1	1.23
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	460,000	22,421.05	103,136,869	22,264.52	102,416,807	4.25	2046/12/7	1.22
17	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	98,000,000	100.57	98,564,480	100.48	98,476,280	0.1	2026/6/20	1.17
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	570,000	16,246.95	92,607,669	16,169.94	92,168,704	3.5	2026/4/25	1.10
19	ドイツ	特殊債券	KFW 3.5%	600,000	14,863.07	89,178,456	14,857.63	89,145,784	3.5	2021/7/4	1.06
20	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	66,650,000	132.06	88,021,322	131.92	87,927,346	2.3	2036/12/20	1.05
21	日本	国債証券	第90回利付国債(20年)	73,350,000	119.69	87,794,815	119.54	87,689,191	2.2	2026/9/20	1.04
22	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	600,000	14,507.18	87,043,139	14,502.11	87,012,706	1.125	2022/6/15	1.03
23	イタリア	国債証券	BTPS 1.85%	650,000	13,306.62	86,493,082	13,268.25	86,243,631	1.85	2024/5/15	1.03
24	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	720,000	11,242.45	84,887,062	11,267.61	85,081,781	0.625	2024/1/15	1.01
25	アメリカ	社債券	MRAFT 2016-2X A	750,000	11,035.74	82,768,069	11,035.56	82,766,754	2.52444	2019/3/10	0.98
26	アメリカ	特殊債券	G2 MA1376	706,360.66	11,702.78	82,663,886	11,692.50	82,591,239	4	2043/10/20	0.98
27	アメリカ	特殊債券	FHMS KP01 A2	669,508.81	11,037.43	73,896,587	11,038.67	73,904,877	1.72	2019/1/25	0.88
28	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4%	700,000	9,541.03	66,787,211	9,517.94	66,625,595	4	2021/6/2	0.79
29	国際機関	特殊債券	EFSF 0%	500,000	13,070.01	65,350,083	13,064.57	65,322,850	0	2021/3/29	0.78
30	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 0.04%	500,000	13,027.23	65,136,166	13,026.97	65,134,861	0.04	2019/12/11	0.77

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率(2017年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	46.75
地方債証券	3.11
特殊債券	16.27
社債券	31.14
合計	97.27

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。