有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年7月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド	4,677,032,423	1.5910	7,441,171,503	1.5927	7,449,109,540	100.01

種類別及び業種別投資比率(2016年7月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>

(2016年7月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	430,200,000	101.04	434,686,986	100.90	434,106,216	0.3	2018/3/20	5.13
2	日本	国債証券	第311回利付国債(10年)	294,000,000	104.80	308,127,650	104.38	306,894,840	0.8	2020/9/20	3.63
3	日本	国債証券	第304回利付国債(10年)	206,000,000	105.22	216,753,200	104.91	216,120,780	1.3	2019/9/20	2.56
4	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	167,000,000	106.73	178,249,287	106.38	177,665,956	0.1	2025/3/10	2.10
5	アメリカ	特殊債券	G2 MA1601	1,513,010.3	11,200.26	169,461,220	11,191.29	169,325,445	4	2044/1/20	2.00
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	780,000	20,502.15	159,916,846	20,727.13	161,671,681	5.5	2031/1/4	1.91
7	アメリカ	特殊債券	G2 MA2149	1,428,725.57	11,177.42	159,694,756	11,168.45	159,566,544	4	2044/8/20	1.89
8	アメリカ	社債券	BSCMS 2007-PW18 A1A	1,448,799.96	10,891.72	157,799,314	10,888.12	157,747,212	5.602	2050/6/11	1.87
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75%	1,170,000	13,245.14	154,968,156	13,318.93	155,831,577	1.75	2024/11/25	1.84
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	700,000	20,294.20	142,059,408	20,632.80	144,429,606	4.5	2034/9/7	1.71
11	イタリア	国債証券	BTPS 2.15%	1,160,000	11,895.10	137,983,258	11,893.89	137,969,125	2.15	2017/11/12	1.63
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125%	1,100,000	12,300.77	135,308,578	12,455.00	137,005,096	3.125	2044/8/15	1.62
13	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 3.75%	10,300,000	1,265.81	130,378,511	1,265.09	130,305,042	3.75	2017/8/12	1.54
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	970,000	12,017.38	116,568,628	12,164.30	117,993,746	3	2044/11/15	1.40
15	イタリア	国債証券	BTPS 2.35%	840,000	13,427.86	112,794,074	13,512.93	113,508,664	2.35	2024/9/15	1.34
16	日本	国債証券	第90回利付国債(20年)	91,000,000	125.06	113,804,600	124.18	113,006,530	2.2	2026/9/20	1.34
17	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.5%	700,000	14,115.66	98,809,674	14,125.70	98,879,942	1.5	2019/2/1	1.17
18	アメリカ	社債券	LBCMT 2007-C3 A1A	888,541.23	10,768.26	95,680,516	10,762.16	95,626,275	5.87336	2044/7/15	1.13
19	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 0.04%	800,000	11,619.97	92,959,815	11,629.80	93,038,469	0.04	2019/12/11	1.10
20	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	87,900,000	106.38	93,513,294	105.73	92,936,670	0.4	2025/9/20	1.10
21	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 4.35%	690,000	13,056.25	90,088,133	13,057.98	90,100,110	4.35	2019/3/15	1.07
22	アメリカ	社債券	CGCMT 2008-C7 A1A	824,597.25	10,844.74	89,425,442	10,839.98	89,386,186	6.053728	2049/12/10	1.06
23	国際機関	特殊債券	EFSF 0.4%	700,000	11,832.69	82,828,854	11,909.49	83,366,496	0.4	2026/5/31	0.99
24	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	720,000	11,179.32	80,491,167	11,232.06	80,870,851	0.625	2024/1/15	0.96
25	アメリカ	特殊債券	FG C03713	648,055.92	11,569.41	74,976,247	11,555.13	74,883,728	5	2041/8/1	0.89
26	イタリア	国債証券	BTPS 2.35%	530,000	13,888.34	73,608,238	13,887.72	73,604,940	2.35	2019/9/15	0.87
27	アメリカ	特殊債券	FHMS KP01 A2	700,000	10,504.70	73,532,966	10,511.05	73,577,400	1.72	2019/1/25	0.87
28	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	340,000	20,905.84	71,079,886	21,314.28	72,468,552	4.5	2041/4/25	0.86
29	アメリカ	特殊債券	FHMS KO12 A2	625,000	11,550.92	72,193,253	11,572.95	72,330,957	4.184068	2020/12/25	0.86
30	スペイン	国債証券	SPAIN I/L BOND 0.55%	590,000	11,984.07	70,706,063	11,963.30	70,583,470	0.55	2019/11/30	0.83

種類別及び業種別投資比率(2016年7月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	46.37
地方債証券	2.57
特殊債券	13.31
社債券	30.08
合計	92.32

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。