有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド	7,017,446,216	1.5016	10,538,096,497	1.5026	10,544,414,684	100.01

種類別及び業種別投資比率(2015年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>

(2015年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	特殊債券	G2 MA2892	4,989,595	12,915.66	644,439,373	12,919.54	644,632,782	3.5	2045/6/20	5.49
2	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	523,200,000	100.77	527,275,728	100.77	527,249,568	0.3	2018/3/20	4.49
3	ドイツ	特殊債券	KFW 0.05%	2,800,000	13,635.40	381,791,445	13,637.17	381,840,858	0.05	2017/11/30	3.25
4	イタリア	国債証券	BTPS 2.15%	1,580,000	14,166.26	223,826,959	14,168.80	223,867,133	2.15	2017/11/12	1.90
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	1,170,000	17,469.53	204,393,511	17,495.73	204,700,061	4.25	2023/10/25	1.74
6	イタリア	国債証券	BTPS 2.35%	1,210,000	16,421.02	198,694,438	16,426.31	198,758,439	2.35	2019/9/15	1.69
7	アメリカ	社債券	BSCMS 2007-PW18 A1A	1,477,421.58	13,371.85	197,558,624	13,359.22	197,372,103	5.602	2050/6/11	1.68
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1%	1,400,000	14,005.59	196,078,364	14,011.57	196,162,013	1	2018/5/25	1.67
9	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	160,000,000	112.38	179,817,600	112.37	179,800,000	1.7	2031/9/20	1.53
10	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2%	1,110,000	15,268.34	169,478,630	15,312.60	169,969,862	2	2023/8/15	1.45
11	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	141,000,000	111.13	156,693,300	111.20	156,800,460	1.7	2033/6/20	1.33
12	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	1,110,000	12,734.77	141,355,989	12,749.25	141,516,751	0.625	2024/1/15	1.20
13	イタリア	社債券	MONTE DEI PASCHI 3.5%	900,000	14,195.37	127,758,398	14,195.37	127,758,398	3.5	2017/3/20	1.09
14	日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	122,400,000	104.18	127,518,768	104.21	127,559,160	0.8	2023/9/20	1.09
15	アメリカ	社債券	LBCMT 2007-C3 A1A	937,609.72	13,287.12	124,581,342	13,272.90	124,448,072	5.85436	2044/7/15	1.06
16	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	117,200,000	104.82	122,850,426	104.98	123,047,108	1.4	2034/9/20	1.05
17	アメリカ	社債券	CGCMT 2008-C7 A1A	867,724.21	13,424.23	116,485,295	13,410.73	116,368,158	6.058306	2049/12/10	0.99
18	アメリカ	特殊債券	FG C03713	837,759.81	13,752.45	115,212,499	13,729.67	115,021,730	5	2041/8/1	0.98
19	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 4.35%	690,000	15,742.38	108,622,448	15,746.86	108,653,356	4.35	2019/3/15	0.92
20	アメリカ	特殊債券	FED FARM CREDIT 3.5%	800,000	13,290.88	106,327,097	13,302.91	106,423,352	3.5	2023/12/20	0.91
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.5%	720,000	14,722.35	106,000,978	14,756.43	106,246,313	1.5	2022/9/4	0.90
22	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75%	750,000	14,118.29	105,887,209	14,077.24	105,579,318	5.75	2029/6/1	0.90
23	イタリア	国債証券	BTPS 5%	540,000	18,308.60	98,866,450	18,483.17	99,809,160	5	2034/8/1	0.85
24	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5%	650,000	15,177.25	98,652,179	15,196.26	98,775,711	2.5	2020/10/25	0.84
25	国際機関	特殊債券	EFSF 1.75%	670,000	14,659.09	98,215,967	14,674.57	98,319,650	1.75	2020/10/29	0.84
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY 2%	475,000	19,806.12	94,079,109	19,792.39	94,013,871	2	2020/7/22	0.80
27	イギリス	社債券	CP-BARCLAYS COLLAT FLOAT	750,000	12,402.16	93,016,232	12,402.22	93,016,697	0.8888	2016/4/13	0.79
28	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 2%	610,000	15,105.44	92,143,219	15,142.91	92,371,761	2	2024/7/15	0.79
29	アメリカ	社債券	JPMCC 2007-CB19 A1A	700,041.48	13,142.23	92,001,071	13,134.86	91,949,510	5.69498	2049/2/12	0.78
30	オランダ	社債券	ING BANK NV VAR	700,000	12,755.03	89,285,232	12,737.66	89,163,673	4.125	2023/11/21	0.76

種類別及び業種別投資比率(2015年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	36.88
地方債証券	2.06
特殊債券	20.69
社債券	38.79
合計	98.42

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。