有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド	4,854,789,628	1.5510	7,530,262,637	1.5497	7,523,467,486	100.02

種類別及び業種別投資比率(2017年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>

(2017年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	304,200,000	100.67	306,238,140	100.66	306,225,972	0.3	2018/3/20	3.64
2	日本	国債証券	第311回利付国債(10年)	294,000,000	103.42	304,072,440	103.37	303,916,620	0.8	2020/9/20	3.61
3	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1%	1,820,000	12,522.47	227,909,044	12,501.53	227,527,891	1	2018/11/25	2.70
4	日本	国債証券	第304回利付国債(10年)	206,000,000	103.93	214,106,100	103.86	213,970,140	1.3	2019/9/20	2.54
5	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	167,000,000	105.50	175,832,630	105.60	175,999,296	0.1	2025/3/10	2.09
6	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	178,000,000	96.64	172,033,440	96.23	171,303,640	0.4	2036/3/20	2.03
7	アメリカ	社債券	BSCMS 2007-PW18 A1A	1,330,904.45	11,655.41	155,122,440	11,650.79	155,060,989	5.602	2050/6/11	1.84
8	アメリカ	特殊債券	G2 MA1601	1,284,510.69	12,059.41	154,904,469	12,058.52	154,893,037	4	2044/1/20	1.84
9	アメリカ	特殊債券	G2 MA2149	1,202,645.34	12,052.30	144,946,442	12,051.41	144,935,738	4	2044/8/20	1.72
10	イタリア	国債証券	BTPS 2.15%	1,160,000	12,462.33	144,379,433	12,458.67	144,337,117	2.15	2017/11/12	1.71
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	910,000	15,157.87	137,936,663	14,948.95	136,035,460	3.5	2026/4/25	1.62
12	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 3.75%	10,300,000	1,321.22	136,086,175	1,320.19	135,979,961	3.75	2017/8/12	1.61
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0%	1,110,000	12,286.64	136,381,765	12,206.77	135,495,213	0	2021/5/25	1.61
14	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	116,900,000	105.95	123,496,368	106.05	123,612,929	0.1	2026/3/10	1.47
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	1,080,000	11,318.86	122,243,698	11,359.48	122,682,487	2.25	2024/1/31	1.46
16	アメリカ	社債券	LBCMT 2007-C3 A1A	887,040.25	11,503.13	102,037,458	11,497.38	101,986,446	5.87519	2044/7/15	1.21
17	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.5%	700,000	14,505.92	101,541,480	14,498.23	101,487,641	1.5	2019/2/1	1.21
18	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	98,000,000	100.51	98,503,720	100.32	98,319,480	0.1	2026/6/20	1.17
19	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 0.04%	800,000	12,204.21	97,633,750	12,189.48	97,515,908	0.04	2019/12/11	1.16
20	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	490,000	19,896.47	97,492,716	19,737.80	96,715,249	4.5	2034/9/7	1.15
21	アメリカ	特殊債券	G2 MA1376	800,969.1	12,059.41	96,592,184	12,058.52	96,585,056	4	2043/10/20	1.15
22	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 4.35%	690,000	13,460.92	92,880,362	13,446.55	92,781,243	4.35	2019/3/15	1.10
23	アメリカ	社債券	CGCMT 2008-C7 A1A	794,986.28	11,579.70	92,057,078	11,574.71	92,017,404	6.046857	2049/12/10	1.09
24	日本	国債証券	第90回利付国債(20年)	73,350,000	120.64	88,489,440	120.37	88,294,329	2.2	2026/9/20	1.05
25	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	720,000	11,675.76	86,995,249	11,694.43	87,103,970	0.625	2024/1/15	1.03
26	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	66,650,000	131.26	87,488,122	130.65	87,082,890	2.3	2036/12/20	1.03
27	アメリカ	社債券	MRAFT 2016-1X A	750,000	11,381.00	85,357,500	11,381.00	85,357,500	1.86333	2018/9/10	1.01
28	アメリカ	社債券	MRAFT 2016-2X A	750,000	11,381.00	85,357,500	11,381.00	85,357,500	2.06333	2019/3/10	1.01
29	イタリア	国債証券	BTPS 1.15%	670,000	12,227.35	81,923,262	12,222.48	81,890,633	1.15	2017/5/15	0.97
30	イタリア	国債証券	BTPS 3.75%	590,000	14,057.86	82,941,388	13,776.86	81,283,495	3.75	2024/9/1	0.97

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率(2017年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	48.94
地方債証券	3.06
特殊債券	13.50
社債券	31.70
合計	97.21

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。