有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年1月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド	7,197,103,436	1.5215	10,950,393,262	1.5287	11,002,212,022	100.01

種類別及び業種別投資比率(2016年1月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>

(2016年1月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	523,200,000	100.68	526,783,920	100.80	527,432,688	0.3	2018/3/20	4.37
2	アメリカ	特殊債券	G2 MA3106	2,624,903.25	12,906.17	338,774,661	12,931.67	339,443,914	4	2045/9/20	2.81
3	アメリカ	特殊債券	G2 MA1601	1,760,669.92	12,891.06	226,969,162	12,916.56	227,418,068	4	2044/1/20	1.88
4	イタリア	国債証券	BTPS 2.15%	1,580,000	13,681.90	216,174,121	13,688.84	216,283,708	2.15	2017/11/12	1.79
5	アメリカ	特殊債券	G2 MA2149	1,667,713.67	12,894.84	215,049,101	12,920.34	215,474,306	4	2044/8/20	1.79
6	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	160,000,000	116.40	186,240,000	118.25	189,204,800	1.7	2031/9/20	1.57
7	アメリカ	社債券	BSCMS 2007-PW18 A1A	1,463,662.64	12,714.91	186,103,493	12,717.74	186,144,890	5.602	2050/6/11	1.54
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	1,500,000	12,079.86	181,197,934	12,090.50	181,357,591	1.75	2023/1/31	1.50
9	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	141,000,000	115.86	163,369,650	117.68	165,930,210	1.7	2033/6/20	1.38
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625%	1,220,000	13,309.96	162,381,539	13,356.85	162,953,690	3.625	2021/2/15	1.35
11	アメリカ	特殊債券	G2 MA2679	1,245,871.36	12,891.06	160,606,127	12,916.56	160,923,778	4	2045/3/20	1.33
12	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	1,110,000	12,218.45	135,624,811	12,341.74	136,993,420	0.625	2024/1/15	1.14
13	日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	122,400,000	105.55	129,195,648	106.34	130,168,728	0.8	2023/9/20	1.08
14	日本	国債証券	第311回利付国債(10年)	125,000,000	103.66	129,586,250	104.01	130,021,250	0.8	2020/9/20	1.08
15	イタリア	社債券	MONTE DEI PASCHI 3.5%	900,000	13,674.30	123,068,773	13,663.73	122,973,611	3.5	2017/3/20	1.02
16	イタリア	国債証券	BTPS 2.35%	760,000	15,921.18	121,001,008	15,977.88	121,431,950	2.35	2019/9/15	1.01
17	イタリア	国債証券	BTPS 5%	630,000	18,628.17	117,357,477	18,837.66	118,677,267	5	2034/8/1	0.98
18	スペイン	国債証券	SPAIN I/L BOND 0.55%	870,000	13,536.00	117,763,245	13,569.00	118,050,352	0.55	2019/11/30	0.98
19	アメリカ	社債券	LBCMT 2007-C3 A1A	936,426.32	12,564.32	117,655,638	12,564.26	117,655,083	6.05085	2044/7/15	0.98
20	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	500,000	23,105.63	115,528,187	23,329.19	116,645,986	4.5	2034/9/7	0.97
21	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5%	700,000	16,425.95	114,981,685	16,494.15	115,459,083	5.5	2021/4/30	0.96
22	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	109,700,000	101.89	111,775,524	103.05	113,054,626	0.4	2025/9/20	0.94
23	アメリカ	社債券	CGCMT 2008-C7 A1A	853,964.25	12,768.27	109,036,517	12,769.34	109,045,641	6.258828	2049/12/10	0.90
24	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY M 0.05%	800,000	13,326.43	106,611,496	13,328.02	106,624,177	0.05	2018/12/17	0.88
25	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 4.35%	690,000	15,148.40	104,523,960	15,144.30	104,495,690	4.35	2019/3/15	0.87
26	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.15%	730,000	13,708.27	100,070,416	13,866.61	101,226,294	2.15	2025/10/31	0.84
27	アメリカ	特殊債券	FG C03713	730,125.87	13,306.55	97,154,629	13,317.89	97,237,363	5	2041/8/1	0.81
28	イタリア	国債証券	BTPS 2%	690,000	13,734.70	94,769,499	13,837.80	95,480,833	2	2025/12/1	0.79
29	イタリア	国債証券	BTPS 4.25%	630,000	15,105.70	95,165,968	15,114.16	95,219,250	4.25	2019/9/1	0.79
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.15%	700,000	13,541.08	94,787,568	13,587.47	95,112,308	1.15	2020/7/30	0.79

種類別及び業種別投資比率(2016年1月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	38.99
地方債証券	1.92
特殊債券	16.95
社債券	36.27
合計	94.14

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。