有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS新成長国債券マザーファンド	2,947,171,604	2.4057	7,090,011,102	2.4367	7,181,373,047	100.06

種類別及び業種別投資比率(2016年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2016年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.875%	2,980,000	11,981.52	357,049,296	11,826.20	352,420,879	5.875	2025/9/16	2.65
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	2,910,000	11,263.40	327,765,096	11,204.60	326,054,096	1.75	2022/9/30	2.45
3	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 4.75%	2,070,000	11,856.71	245,433,948	11,773.50	243,711,605	4.75	2026/1/8	1.83
4	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 6.85%	2,196,000	11,094.00	243,624,240	10,996.92	241,492,528	6.85	2045/1/27	1.82
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	1,600,000	11,083.32	177,333,120	11,102.65	177,642,443	1.375	2021/5/31	1.34
6	ブラジル	社債券	BRAZIL LOAN TRUS 5.477%	1,599,847.77	10,317.42	165,063,014	10,234.21	163,731,860	5.477	2023/7/24	1.23
7	コスタリカ	国債証券	COSTA RICA GOVER 7.158%	1,500,000	10,261.95	153,929,250	10,220.34	153,305,213	7.158	2045/3/12	1.15
8	コロンビア	国債証券	COLOMBIA REP OF 5.625%	1,380,000	11,343.61	156,541,887	11,010.79	151,948,971	5.625	2044/2/26	1.14
9	ザンビア	国債証券	REPUBLIC OF ZAMB 8.97%	1,660,000	9,069.34	150,551,126	8,986.14	149,169,924	8.97	2027/7/30	1.12
10	アンゴラ	国債証券	REPUBLIC OF ANGO 9.5%	1,370,000	10,840.75	148,518,307	10,802.78	147,998,120	9.5	2025/11/12	1.11
11	スリランカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI 6.85%	1,360,000	10,691.84	145,409,058	10,594.77	144,088,872	6.85	2025/11/3	1.08
12	ブラジル	地方債証券	BRAZIL MINAS SPE 5.333%	1,493,000	9,748.85	145,550,367	9,568.57	142,858,824	5.333	2028/2/15	1.08
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.375%	1,120,000	12,612.30	141,257,760	12,473.19	139,699,770	3.375	2025/7/30	1.05
14	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 7.45%	1,168,000	11,737.45	137,093,440	11,704.17	136,704,706	7.45	2044/4/30	1.03
15	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 8.625%(SI)	1,065,000	12,647.16	134,692,254	12,586.14	134,042,423	8.625	2027/4/20	1.01
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	1,200,000	11,074.27	132,891,311	11,077.13	132,925,645	1.625	2023/5/31	1.00
17	ドミニカ	社債券	DOM REPUBLIC 8.5% SINK	1,143,999.94	11,632.05	133,070,747	11,609.87	132,816,916	8.5	2020/1/2	1.00
18	ベネズエラ	特殊債券	PETROLEOS DE VEN 6%	3,740,000	3,813.56	142,627,237	3,496.27	130,760,651	6	2026/11/15	0.98
19	ハンガリー	国債証券	REPUBLIC OF HUNG 6.25%	1,050,000	12,349.50	129,669,834	12,337.52	129,544,028	6.25	2020/1/29	0.98
20	ホンジュラス	国債証券	HONDURAS 8.75%	994,000	12,494.61	124,196,498	12,494.61	124,196,498	8.75	2020/12/16	0.93
21	クロアチア	国債証券	CROATIA 3.875%	946,000	12,735.95	120,482,087	12,667.94	119,838,736	3.875	2022/5/30	0.90
22	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICA 6.875%	990,000	12,228.91	121,066,270	12,042.53	119,221,116	6.875	2026/8/4	0.90
23	アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGE 7.5%	1,000,000	11,582.13	115,821,360	11,579.36	115,793,625	7.5	2026/4/22	0.87
24	チリ	社債券	GNL QUINTERO SA 4.634%	1,030,000	11,204.94	115,410,882	11,218.80	115,553,717	4.634	2029/7/31	0.87
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	1,040,000	11,088.78	115,323,376	11,072.58	115,154,919	0.75	2018/2/28	0.87
26	ハンガリー	国債証券	REPUBLIC OF HUNG 5.75%	780,000	13,695.96	106,828,555	13,714.02	106,969,368	5.75	2018/6/11	0.81
27	グアテマラ	国債証券	REPUBLIC OF GUAT 5.75%	880,000	12,036.99	105,925,512	12,036.99	105,925,512	5.75	2022/6/6	0.80
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	900,000	11,089.67	99,807,058	11,075.91	99,683,249	0.75	2018/1/31	0.75
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	870,000	11,346.05	98,710,680	11,282.15	98,154,741	1.875	2022/10/31	0.74
30	ガボン共和国	国債証券	GABONESE REP 6.375%	1,060,000	9,540.84	101,132,904	9,246.84	98,016,600	6.375	2024/12/12	0.74

種類別及び業種別投資比率(2016年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	66.79
地方債証券	1.22
特殊債券	9.20
社債券	17.13
合計	94.34

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。