有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成17年9月30日	14,013,248,809	30,557,290
	至 平成18年3月20日
第2特定期間	自 平成18年3月21日	24,231,358,591	617,248,768
	至 平成18年9月20日
第3特定期間	自 平成18年9月21日	35,309,165,300	3,392,325,360
	至 平成19年3月20日
第4特定期間	自 平成19年3月21日	33,345,437,518	5,948,117,632
	至 平成19年9月20日
第5特定期間	自 平成19年9月21日	19,742,303,803	4,938,177,722
	至 平成20年3月21日
第6特定期間	自 平成20年3月22日	34,876,253,603	5,417,166,462
	至 平成20年9月22日
第7特定期間	自 平成20年9月23日	14,981,021,544	7,319,691,197
	至 平成21年3月23日
第8特定期間	自 平成21年3月24日	30,696,629,478	3,383,672,808
	至 平成21年9月24日
第9特定期間	自 平成21年9月25日	45,821,914,368	5,192,236,999
	至 平成22年3月23日
第10特定期間	自 平成22年3月24日	41,556,344,860	8,034,791,003
	至 平成22年9月21日
第11特定期間	自 平成22年9月22日	27,965,446,293	17,947,039,360
	至 平成23年3月22日
第12特定期間	自 平成23年3月23日	5,610,353,676	84,669,771,621
	至 平成23年9月20日
第13特定期間	自 平成23年9月21日	1,534,695,635	32,579,310,877
	至 平成24年3月21日
第14特定期間	自 平成24年3月22日	1,335,176,343	17,367,051,706
	至 平成24年9月20日
第15特定期間	自 平成24年9月21日	1,000,460,799	30,931,245,237
	至 平成25年3月21日
第16特定期間	自 平成25年3月22日	762,371,308	17,819,307,810
	至 平成25年9月20日
第17特定期間	自 平成25年9月21日	526,809,922	16,161,099,333
	至 平成26年3月20日

(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(平成26年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	トルコ	852,233,767	8.45
	ベネズエラ	818,722,623	8.12
	アルゼンチン	732,968,293	7.27
	ロシア	688,316,822	6.83
	ハンガリー	627,360,103	6.22
	クロアチア	558,475,447	5.54
	南アフリカ	527,358,655	5.23
	エルサルバドル	389,857,715	3.87
	コスタリカ	384,595,105	3.82
	レバノン	318,219,262	3.16
	パナマ	307,522,170	3.05
	コートジボアール	304,539,092	3.02
	ナイジェリア	301,288,612	2.99
	インドネシア	293,894,279	2.92
	アンゴラ共和国	288,349,491	2.86
	ザンビア	284,014,219	2.82
	リトアニア	255,211,592	2.53
	ブラジル	245,040,375	2.43
	モロッコ	200,422,982	1.99
	セルビア	188,514,963	1.87
	ガーナ	114,512,760	1.14
	ラトビア	113,532,834	1.13
	ベラルーシ	102,701,322	1.02
	ポーランド	96,617,576	0.96
	スリランカ	96,158,396	0.95
	モンゴル国	95,234,906	0.94
	ドミニカ共和国	73,703,120	0.73
	ガボン共和国	56,046,608	0.56
	アルメニア共和国	48,950,100	0.49
	ホンジュラス	45,302,315	0.45
	エジプト	38,170,920	0.38
	ルーマニア	1,214,645	0.01
	小 計	9,449,051,069	93.74
特殊債券	ウクライナ	152,663,158	1.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		477,958,205	4.74
合計(純資産総額)		10,079,672,432	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成26年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION 7.500% 2030/3/31	5,253,950	11,544.65	606,550,195	11,461.53	602,183,423	5.97
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA 8.750% 2017/6/2	4,815,000	9,119.46	439,102,179	9,606.86	462,570,369	4.59
ベネズエラ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA 11.750% 2026/10/21	3,660,000	8,337.06	305,136,487	9,542.73	349,263,918	3.47
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.665% 2024/1/17	3,248,000	10,107.08	328,278,120	10,404.65	337,943,161	3.35
レバノン	国債証券	REPUBLIC OF LEBANESE 6.375% 2020/3/9	3,000,000	10,662.88	319,886,675	10,607.30	318,219,262	3.16
ハンガリー	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY 7.625% 2041/3/29	2,590,000	11,697.54	302,966,286	12,223.41	316,586,480	3.14
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY 11.875% 2030/1/15	1,800,000	16,891.45	304,046,153	16,995.29	305,915,297	3.03
コートジボアール	国債証券	REPUBLIC OF COTE DIVOIRE 7.77433% 2032/12/31	3,140,000	9,529.90	299,238,977	9,698.69	304,539,092	3.02
ナイジェリア	国債証券	REPUBLIC OF NIGERIA 6.750% 2021/1/28	2,700,000	11,171.66	301,634,921	11,158.83	301,288,612	2.99
ベネズエラ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA 11.950% 2031/8/5	3,060,000	8,311.41	254,329,146	9,568.38	292,792,504	2.90
アンゴラ共和国	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA 7.000% 2019/8/16	2,590,000	11,210.14	290,342,690	11,133.18	288,349,491	2.86
ザンビア	国債証券	REPUBLIC OF ZAMBIA 5.375% 2022/9/20	3,110,000	8,516.63	264,867,193	9,132.29	284,014,219	2.82
コスタリカ	国債証券	REPUBLIC OF COSTA RICA 5.625% 2043/4/30	3,250,000	8,670.54	281,792,712	8,696.19	282,626,418	2.80
エルサルバドル	国債証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR 8.250% 2032/4/10	2,190,000	10,748.39	235,389,905	11,505.14	251,962,702	2.50
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY 3.250% 2023/3/23	2,640,000	8,768.02	231,475,846	9,198.98	242,853,243	2.41
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA 8.280% 2033/12/31	2,593,770.3	7,541.83	195,617,876	8,183.14	212,252,049	2.11
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL 8.875% 2024/4/15	1,500,000	14,211.48	213,172,275	14,070.39	211,055,943	2.09
クロアチア	国債証券	REPUBLIC OF CROATIA 6.375% 2021/3/24	1,760,000	11,069.05	194,815,346	11,056.22	194,589,604	1.93
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY 6.750% 2040/5/30	1,690,000	10,481.61	177,139,234	11,453.84	193,569,917	1.92
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.250% 2041/3/8	1,630,000	11,120.35	181,261,847	11,620.58	189,415,494	1.88
セルビア	国債証券	SERBIA REPUBLIC 7.250% 2021/9/28	1,657,000	11,505.14	190,640,273	11,376.88	188,514,963	1.87
ベネズエラ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA 9.000% 2023/5/7	2,010,000	7,349.44	147,723,769	8,490.97	170,668,647	1.69
パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA 5.200% 2020/1/30	1,400,000	11,430.75	160,030,556	11,389.71	159,455,940	1.58
ハンガリー	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 2021/3/29	1,400,000	11,184.49	156,582,860	11,389.71	159,455,940	1.58
ウクライナ	特殊債券	FINANCING OF INFRASTRUCT 9.000% 2017/12/7	1,730,000	8,362.71	144,674,969	8,824.46	152,663,158	1.51
リトアニア	国債証券	REPUBLIC OF LITHUANIA 7.375% 2020/2/11	1,200,000	12,518.42	150,221,040	12,479.94	149,759,295	1.49
パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA 6.700% 2036/1/26	1,200,000	12,390.15	148,681,890	12,338.85	148,066,230	1.47
エルサルバドル	国債証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR 7.625% 2041/2/1	1,300,000	9,799.25	127,390,315	10,607.30	137,895,013	1.37
クロアチア	国債証券	REPUBLIC OF CROATIA 6.750% 2019/11/5	1,170,000	11,338.40	132,659,338	11,287.10	132,059,070	1.31
クロアチア	国債証券	REPUBLIC OF CROATIA 6.000% 2024/1/26	1,160,000	10,620.13	123,193,566	10,697.09	124,086,273	1.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(平成26年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.74
特殊債券	1.51
合計	95.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成26年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	5,280,924,054	14.20
	トルコ	4,396,174,138	11.82
	南アフリカ	3,792,419,056	10.20
	インドネシア	3,378,944,868	9.09
	マレーシア	3,140,630,373	8.45
	メキシコ	3,009,113,743	8.09
	ポーランド	1,998,166,753	5.37
	ナイジェリア	1,769,912,725	4.76
	タイ	1,102,548,132	2.97
	アルゼンチン	785,294,163	2.11
	ペルー	703,675,928	1.89
	ウルグアイ	622,634,666	1.67
	ハンガリー	432,584,549	1.16
	コロンビア	391,538,160	1.05
	チリ	375,027,560	1.01
	ロシア	345,600,000	0.93
	小 計	31,525,188,868	84.79
社債券	アメリカ	2,461,609,055	6.62
投資信託証券	アイルランド	1,580,776,733	4.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,610,893,708	4.33
合計(純資産総額)		37,178,468,364	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(注2)国債連動債(CLN)は社債券に区分されていますが、実質的には現地通貨建ての国債証券に投資しているのと同様の投資効果を有しています。
(注3)投資信託証券は、BRICs諸国(ブラジル・ロシア・インド・中国)の公社債に投資しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成26年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
南アフ リカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 2026/12/21	202,900,000	1,122.19	2,276,943,364	1,125.18	2,282,994,409	6.14
アイル ランド	投資信託証券	パインブリッジBRICボンド・ファンド	188,717.38	8,161.75	1,540,264,701	8,376.42	1,580,776,733	4.25
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT 12.800% 2021/6/15	137,000,000,000	1.13	1,551,281,249	1.12	1,545,095,740	4.16
アメリカ	社債券	CITIGROUP INC(RUB CLN) 0.000% 2021/4/16	18,539,931	8,013.94	1,485,779,615	7,719.76	1,431,238,313	3.85
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL) 12.500% 2022/1/5	26,000,000	5,263.58	1,368,531,450	5,332.38	1,386,420,750	3.73
メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS 10.000% 2024/12/5	131,100,000	1,014.77	1,330,372,076	1,011.69	1,326,328,605	3.57
ナイジ ェリア	国債証券	NIGERIA TREASURY BOND 16.390% 2022/1/27	1,750,000,000	71.36	1,248,889,775	74.17	1,298,085,075	3.49
トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT 9.500% 2022/1/12	24,500,000	4,617.08	1,131,184,875	4,854.93	1,189,458,585	3.20
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL 10.000% 2017/1/1	23,800,000	4,420.13	1,051,993,010	4,520.28	1,075,828,227	2.89
アメリカ	社債券	CITIGROUP INC(LKR CLN) 0.000% 2021/5/1	9,298,400	10,945.40	1,017,747,882	11,081.16	1,030,370,742	2.77
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 13.500% 2015/9/15	91,500,000	1,061.57	971,337,663	1,056.37	966,582,597	2.60
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL) 12.500% 2016/1/5	20,000,000	4,786.53	957,306,900	4,824.14	964,829,580	2.60
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL) 10.250% 2028/1/10	18,400,000	4,770.48	877,768,320	4,908.09	903,088,560	2.43
トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT 10.500% 2020/1/15	16,700,000	4,840.41	808,349,973	5,091.99	850,363,165	2.29
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT 6.250% 2015/10/24	23,800,000	3,558.33	846,882,814	3,548.08	844,443,587	2.27
トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT 10.000% 2015/6/17	17,100,000	4,801.78	821,105,360	4,874.28	833,502,735	2.24
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT 4.160% 2021/7/15	25,000,000	3,174.86	793,715,376	3,186.33	796,583,490	2.14
メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS 8.500% 2018/12/13	88,000,000	895.18	787,766,905	894.24	786,933,109	2.12
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA 2.000% 2018/2/4	37,294,000	998.93	372,543,917	2,105.68	785,294,163	2.11
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT 3.835% 2015/8/12	24,000,000	3,173.34	761,603,063	3,173.79	761,711,719	2.05
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT INFL IX 3.000% 2021/7/21	11,300,000	4,622.70	634,730,202	4,958.95	689,225,968	1.85
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT 11.000% 2025/9/15	60,750,000,000	1.07	652,865,062	1.07	651,653,950	1.75
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX 10.000% 2036/11/20	60,000,000	1,027.59	616,558,311	1,020.80	612,481,806	1.65
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT 5.500% 2019/10/25	16,000,000	3,666.43	586,628,884	3,685.65	589,704,756	1.59
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT 5.750% 2021/10/25	15,000,000	3,737.75	560,663,550	3,760.12	564,018,410	1.52
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT 3.875% 2019/6/13	170,000,000	329.25	559,733,335	330.23	561,391,530	1.51
ペルー	国債証券	PERU BONO SOBERANO 7.840% 2020/8/12	12,000,000	4,057.42	486,890,835	4,065.75	487,890,296	1.31
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT 4.378% 2019/11/29	15,000,000	3,240.71	486,106,887	3,251.65	487,748,527	1.31
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT 4.262% 2016/9/15	15,000,000	3,219.74	482,961,315	3,211.97	481,795,992	1.30
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT 4.392% 2026/4/15	15,000,000	3,161.12	474,169,276	3,181.73	477,260,614	1.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)「パインブリッジBRICボンド・ファンド」は、BRICs諸国の公社債に投資する投資信託証券です。
(注4)国債連動債(CLN)にはクーポンは設定されていませんが、実質的に保有する国債証券の利払いは配当として受取れます。
(注5)国債連動債(CLN)の銘柄名に記載されている記号は、「RUB=ロシア、LKR=スリランカ」を表しております。
2.種類別投資比率(平成26年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	84.79
社債券	6.62
投資信託証券	4.25
合計	95.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。