有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成17年9月30日	14,013,248,809	30,557,290
	至 平成18年3月20日
第2特定期間	自 平成18年3月21日	24,231,358,591	617,248,768
	至 平成18年9月20日
第3特定期間	自 平成18年9月21日	35,309,165,300	3,392,325,360
	至 平成19年3月20日
第4特定期間	自 平成19年3月21日	33,345,437,518	5,948,117,632
	至 平成19年9月20日
第5特定期間	自 平成19年9月21日	19,742,303,803	4,938,177,722
	至 平成20年3月21日
第6特定期間	自 平成20年3月22日	34,876,253,603	5,417,166,462
	至 平成20年9月22日
第7特定期間	自 平成20年9月23日	14,981,021,544	7,319,691,197
	至 平成21年3月23日
第8特定期間	自 平成21年3月24日	30,696,629,478	3,383,672,808
	至 平成21年9月24日
第9特定期間	自 平成21年9月25日	45,821,914,368	5,192,236,999
	至 平成22年3月23日
第10特定期間	自 平成22年3月24日	41,556,344,860	8,034,791,003
	至 平成22年9月21日
第11特定期間	自 平成22年9月22日	27,965,446,293	17,947,039,360
	至 平成23年3月22日
第12特定期間	自 平成23年3月23日	5,610,353,676	84,669,771,621
	至 平成23年9月20日
第13特定期間	自 平成23年9月21日	1,534,695,635	32,579,310,877
	至 平成24年3月21日
第14特定期間	自 平成24年3月22日	1,335,176,343	17,367,051,706
	至 平成24年9月20日
第15特定期間	自 平成24年9月21日	1,000,460,799	30,931,245,237
	至 平成25年3月21日
第16特定期間	自 平成25年3月22日	762,371,308	17,819,307,810
	至 平成25年9月20日
第17特定期間	自 平成25年9月21日	526,809,922	16,161,099,333
	至 平成26年3月20日
第18特定期間	自 平成26年3月21日	420,024,687	10,377,673,128
	至 平成26年9月22日
第19特定期間	自 平成26年9月23日	335,295,780	10,211,799,598
	至 平成27年3月20日
第20特定期間	自 平成27年3月21日	296,466,768	5,990,435,185
	至 平成27年9月24日

(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(平成27年10月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ベネズエラ	354,496,935	5.59
	ポーランド	350,547,434	5.53
	クロアチア	279,455,697	4.41
	ドミニカ共和国	264,913,662	4.18
	ザンビア	251,681,653	3.97
	ブラジル	239,514,990	3.78
	ウルグアイ	224,677,538	3.54
	トルコ	210,987,305	3.33
	コロンビア	207,416,040	3.27
	カザフスタン	201,156,424	3.17
	コートジボアール	200,076,346	3.16
	ジャマイカ	191,055,248	3.01
	エルサルバドル	176,668,148	2.79
	リトアニア	167,523,272	2.64
	ペルー	167,099,819	2.63
	ラトビア	165,817,010	2.61
	アルメニア共和国	163,422,222	2.58
	メキシコ	161,492,175	2.55
	フィリピン	159,884,301	2.52
	ケニア	157,694,464	2.49
	コスタリカ	147,966,488	2.33
	インドネシア	137,515,408	2.17
	ルーマニア	129,587,270	2.04
	レバノン	123,771,375	1.95
	パナマ	122,479,256	1.93
	セルビア	119,801,768	1.89
	南アフリカ	118,466,888	1.87
	パラグアイ	108,724,161	1.71
	ロシア	107,127,716	1.69
	スリランカ	95,924,962	1.51
	ハンガリー	94,962,114	1.50
	パキスタン	64,733,547	1.02
	モロッコ	61,379,419	0.97
	エクアドル	60,570,900	0.96
	アゼルバイジャン	58,107,562	0.92
	エジプト	33,867,112	0.53
	バーレーン	25,525,544	0.40
	小 計	5,906,092,173	93.13
特殊債券	オランダ	136,749,436	2.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		298,709,494	4.71
合計(純資産総額)		6,341,551,103	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成27年10月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ポーラン ド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	1,850,000	12,767.04	236,190,240	12,881.29	238,303,874	4.000	2024/1/22	3.76
コートジ ボアール	国債 証券	REPUBLIC OF COTE DIVOIRE	1,845,000	10,900.58	201,115,808	10,844.24	200,076,346	5.750	2032/12/31	3.16
ザンビア	国債 証券	REPUBLIC OF ZAMBIA	2,110,000	9,225.39	194,655,843	9,009.34	190,097,224	5.375	2022/9/20	3.00
リトアニ ア	国債 証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	1,150,000	14,562.11	167,464,321	14,567.24	167,523,272	7.375	2020/2/11	2.64
ベネズエ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	3,060,000	4,896.45	149,831,370	5,440.50	166,479,300	11.950	2031/8/5	2.63
ラトビア	国債 証券	REPUBLIC OF LATVIA	1,200,000	13,767.48	165,209,850	13,818.08	165,817,010	5.250	2021/6/16	2.61
ケニア	国債 証券	REPUBLIC OF KENYA	1,400,000	11,503.63	161,050,890	11,263.89	157,694,464	6.875	2024/6/24	2.49
ウルグア イ	国債 証券	REPUBLIC OF URUGUAY	1,000,000	15,596.10	155,961,000	15,414.75	154,147,500	7.875	2033/1/15	2.43
ペルー	国債 証券	REPUBLIC OF PERU	1,000,000	14,508.00	145,080,000	14,870.70	148,707,000	6.550	2037/3/14	2.34
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	1,000,000	14,296.42	142,964,250	14,477.77	144,777,750	8.875	2024/4/15	2.28
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	700,000	19,464.90	136,254,300	20,231.40	141,619,842	11.875	2030/1/15	2.23
エルサル バドル	国債 証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR	1,300,000	11,289.03	146,757,488	10,850.77	141,060,075	7.625	2041/2/1	2.22
オランダ	特殊 債券	EMATUM (MOZ EMATUM FIN)	1,274,000	10,883.90	138,660,906	10,733.86	136,749,436	6.305	2020/9/11	2.16
アルメニ ア共和国	国債 証券	REPUBLIC OF ARMENIA	1,100,000	11,686.73	128,554,118	12,010.93	132,120,245	6.000	2020/9/30	2.08
ルーマニ ア	国債 証券	REPUBLIC OF ROMANIA	900,000	14,290.38	128,613,420	14,398.58	129,587,270	6.750	2022/2/7	2.04
クロアチ ア	国債 証券	REPUBLIC OF CROATIA	960,000	13,239.29	127,097,276	13,208.32	126,799,920	6.625	2020/7/14	2.00
カザフス タン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	1,045,000	11,817.97	123,497,838	12,066.78	126,097,926	5.125	2025/7/21	1.99
レバノン	国債 証券	REPUBLIC OF LEBANESE	1,000,000	12,485.34	124,853,430	12,377.13	123,771,375	6.375	2020/3/9	1.95
南アフリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	900,000	13,074.73	117,672,575	13,162.98	118,466,888	5.875	2025/9/16	1.87
コスタリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF COSTA RICA	1,250,000	9,354.63	116,932,969	9,218.62	115,232,813	5.625	2043/4/30	1.82
ポーラン ド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	800,000	14,003.00	112,024,006	14,030.44	112,243,560	6.375	2019/7/15	1.77
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	800,000	12,694.50	101,556,000	12,694.50	101,556,000	7.450	2044/4/30	1.60
ベネズエ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	2,010,000	4,352.40	87,483,240	4,775.55	95,988,555	9.000	2023/5/7	1.51
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	800,000	12,090.00	96,720,000	11,990.62	95,924,962	6.850	2025/11/3	1.51
ハンガリ ー	国債 証券	REPUBLIC OF HUNGARY	750,000	12,569.97	94,274,797	12,661.61	94,962,114	4.000	2019/3/25	1.50
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	17,621.17	88,105,875	17,862.97	89,314,875	8.300	2031/8/15	1.41
クロアチ ア	国債 証券	REPUBLIC OF CROATIA	670,000	13,202.76	88,458,516	13,182.36	88,321,864	6.750	2019/11/5	1.39
ベネズエ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	1,660,000	4,805.77	79,775,865	5,319.60	88,305,360	11.750	2026/10/21	1.39
フィリピ ン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	440,000	19,531.99	85,940,797	19,542.51	85,987,078	9.500	2030/2/2	1.36
ジャマイ カ	国債 証券	GOVERNMENT OF JAMAICA	700,000	12,362.02	86,534,176	12,226.01	85,582,088	6.750	2028/4/28	1.35

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.13
特殊債券	2.16
合計	95.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成27年10月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	トルコ	2,835,659,502	12.37
	ポーランド	2,287,517,942	9.98
	メキシコ	2,278,373,195	9.94
	南アフリカ	2,116,988,916	9.24
	ブラジル	1,960,073,866	8.55
	ハンガリー	1,857,014,484	8.10
	ロシア	1,642,710,888	7.17
	タイ	1,461,874,513	6.38
	マレーシア	1,450,770,319	6.33
	コロンビア	1,429,234,207	6.24
	インドネシア	1,252,299,092	5.46
	アルゼンチン	1,101,023,737	4.80
	フィリピン	234,199,494	1.02
	ペルー	212,642,116	0.93
	小 計	22,120,382,271	96.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		800,547,539	3.49
合計(純資産総額)		22,920,929,810	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成27年10月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ロシア	国債 証券	RUSSIA FOREIGN BOND	910,000,000	176.45	1,605,761,010	180.51	1,642,710,888	7.850	2018/3/10	7.17
アルゼ ンチン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	66,717,895	1,612.25	1,075,664,265	1,650.26	1,101,023,737	2.000	2018/2/4	4.80
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	111,100,000	934.85	1,038,624,323	936.77	1,040,756,341	10.000	2024/12/5	4.54
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	85,900,000	1,012.32	869,583,503	1,005.82	864,000,282	10.500	2026/12/21	3.77
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	82,000,000,000	1.03	845,985,619	1.05	862,017,136	12.800	2021/6/15	3.76
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	20,200,000	4,123.27	832,902,036	4,235.36	855,543,477	10.500	2020/1/15	3.73
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	19,400,000	4,098.94	795,194,433	4,275.50	829,447,873	10.400	2024/3/20	3.62
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	17,000,000,000	4.72	803,638,785	4.72	802,928,844	10.000	2024/7/24	3.50
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	17,300,000	4,075.74	705,104,180	4,179.99	723,138,287	10.400	2019/3/27	3.15
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	24,000,000	2,818.92	676,542,906	2,829.37	679,050,662	4.160	2021/7/15	2.96
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	20,000,000	3,118.28	623,656,520	3,116.39	623,279,840	12.500	2016/1/5	2.72
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	15,000,000	3,663.34	549,501,120	3,699.19	554,878,800	5.750	2021/10/25	2.42
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	140,000,000	371.62	520,268,859	376.73	527,430,573	3.850	2025/12/12	2.30
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	1,000,000,000	53.11	531,148,000	52.74	527,424,400	7.500	2020/11/12	2.30
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	65,000,000	808.84	525,749,332	809.86	526,412,759	8.500	2018/12/13	2.30
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	14,900,000	3,501.31	521,695,488	3,523.04	524,932,960	5.500	2019/10/25	2.29
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	63,500,000	833.71	529,411,194	825.06	523,913,334	8.500	2037/1/31	2.29
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	930,000,000	52.91	492,101,627	52.78	490,911,886	7.000	2022/6/24	2.14
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	46,000,000	1,001.58	460,728,574	1,010.48	464,824,826	10.000	2036/11/20	2.03
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	1,000,000,000	46.56	465,657,580	46.15	461,534,228	6.750	2017/2/24	2.01
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	10,500,000	3,904.97	410,022,322	4,071.71	427,529,865	9.500	2022/1/12	1.87
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,000,000	2,791.54	418,731,166	2,849.47	427,420,810	4.392	2026/4/15	1.86
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	113,000,000	367.36	415,127,595	366.65	414,319,318	5.125	2018/3/13	1.81
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	10,300,000	3,726.97	383,878,198	3,748.39	386,084,211	5.750	2022/9/23	1.68
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	30,750,000,000	0.98	303,464,524	1.01	312,668,214	11.000	2025/9/15	1.36
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	8,500,000	3,394.22	288,509,040	3,423.55	291,002,328	4.000	2023/10/25	1.27
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	7,900,000	3,531.88	279,019,025	3,562.30	281,422,142	5.250	2020/10/25	1.23
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,500,000	927.84	282,991,778	922.65	281,410,752	13.500	2016/9/15	1.23
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	10,400,000	2,699.54	280,752,160	2,636.76	274,223,040	10.250	2028/1/10	1.20
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	65,000,000	405.70	263,706,507	416.25	270,566,443	4.875	2029/6/22	1.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.51
合計	96.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。