有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成17年9月30日	14,013,248,809	30,557,290
	至 平成18年3月20日
第2特定期間	自 平成18年3月21日	24,231,358,591	617,248,768
	至 平成18年9月20日
第3特定期間	自 平成18年9月21日	35,309,165,300	3,392,325,360
	至 平成19年3月20日
第4特定期間	自 平成19年3月21日	33,345,437,518	5,948,117,632
	至 平成19年9月20日
第5特定期間	自 平成19年9月21日	19,742,303,803	4,938,177,722
	至 平成20年3月21日
第6特定期間	自 平成20年3月22日	34,876,253,603	5,417,166,462
	至 平成20年9月22日
第7特定期間	自 平成20年9月23日	14,981,021,544	7,319,691,197
	至 平成21年3月23日
第8特定期間	自 平成21年3月24日	30,696,629,478	3,383,672,808
	至 平成21年9月24日
第9特定期間	自 平成21年9月25日	45,821,914,368	5,192,236,999
	至 平成22年3月23日
第10特定期間	自 平成22年3月24日	41,556,344,860	8,034,791,003
	至 平成22年9月21日
第11特定期間	自 平成22年9月22日	27,965,446,293	17,947,039,360
	至 平成23年3月22日
第12特定期間	自 平成23年3月23日	5,610,353,676	84,669,771,621
	至 平成23年9月20日
第13特定期間	自 平成23年9月21日	1,534,695,635	32,579,310,877
	至 平成24年3月21日
第14特定期間	自 平成24年3月22日	1,335,176,343	17,367,051,706
	至 平成24年9月20日
第15特定期間	自 平成24年9月21日	1,000,460,799	30,931,245,237
	至 平成25年3月21日
第16特定期間	自 平成25年3月22日	762,371,308	17,819,307,810
	至 平成25年9月20日
第17特定期間	自 平成25年9月21日	526,809,922	16,161,099,333
	至 平成26年3月20日
第18特定期間	自 平成26年3月21日	420,024,687	10,377,673,128
	至 平成26年9月22日

(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(平成26年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ロシア	722,640,529	7.92
	トルコ	706,205,301	7.74
	ベネズエラ	679,869,559	7.45
	南アフリカ	646,420,267	7.09
	ハンガリー	492,675,817	5.40
	エルサルバドル	471,880,005	5.17
	クロアチア	463,958,847	5.09
	コスタリカ	432,029,675	4.74
	レバノン	343,600,950	3.77
	リトアニア	340,320,750	3.73
	パナマ	334,580,400	3.67
	インドネシア	315,250,455	3.46
	ブラジル	264,619,201	2.90
	ラトビア	246,835,050	2.71
	ドミニカ共和国	241,961,766	2.65
	ルーマニア	222,495,966	2.44
	ザンビア	221,479,104	2.43
	コートジボアール	193,199,024	2.12
	ナイジェリア	166,087,460	1.82
	ガボン共和国	123,827,550	1.36
	ベラルーシ	115,574,895	1.27
	グアテマラ	111,800,150	1.23
	モロッコ	111,395,592	1.22
	セルビア	109,987,183	1.21
	セネガル共和国	108,519,950	1.19
	ポーランド	103,846,758	1.14
	パキスタン	103,326,300	1.13
	バーレーン	95,175,003	1.04
	パラグアイ	63,324,261	0.69
	アルメニア共和国	53,830,815	0.59
	ホンジュラス	50,134,577	0.55
	エジプト	44,829,400	0.49
	小 計	8,701,682,560	95.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		418,354,671	4.59
合計(純資産総額)		9,120,037,231	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成26年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	5,023,850	12,232.95	614,565,521	12,426.27	624,277,281	7.500	2030/3/31	6.85
南アフリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,248,000	11,221.01	364,458,649	11,371.36	369,341,773	4.665	2024/1/17	4.05
レバノン	国債 証券	REPUBLIC OF LEBANESE	3,000,000	11,480.70	344,421,000	11,453.36	343,600,950	6.375	2020/3/9	3.77
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,800,000	18,682.26	336,280,856	19,052.49	342,944,910	11.875	2030/1/15	3.76
ベネズエ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	3,660,000	8,353.57	305,740,882	7,998.22	292,734,889	11.750	2026/10/21	3.21
エルサル バドル	国債 証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR	2,190,000	12,738.11	278,964,609	12,833.78	281,059,837	8.250	2032/4/10	3.08
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,640,000	10,021.88	264,577,783	10,189.39	269,000,017	3.250	2023/3/23	2.95
ラトビア	国債 証券	REPUBLIC OF LATVIA	2,000,000	12,191.41	243,828,200	12,341.75	246,835,050	5.250	2021/6/16	2.71
ベネズエ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	3,060,000	8,391.84	256,790,457	7,872.48	240,897,888	11.950	2031/8/5	2.64
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	1,500,000	15,143.59	227,153,850	15,116.25	226,743,825	8.875	2024/4/15	2.49
リトアニ ア	国債 証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	1,700,000	13,298.47	226,074,118	13,312.14	226,306,465	7.375	2020/2/11	2.48
ルーマニ ア	国債 証券	REPUBLIC OF ROMANIA	1,700,000	12,970.45	220,497,778	13,087.99	222,495,966	6.750	2022/2/7	2.44
ザンビア	国債 証券	REPUBLIC OF ZAMBIA	2,110,000	10,551.31	222,632,641	10,496.64	221,479,104	5.375	2022/9/20	2.43
コスタリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF COSTA RICA	2,250,000	9,539.91	214,648,087	9,567.25	215,263,125	5.625	2043/4/30	2.36
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,300,000	15,143.59	196,866,670	15,362.27	199,709,510	8.500	2035/10/12	2.19
コートジ ボアール	国債 証券	REPUBLIC OF COTE DIVOIRE	1,845,000	10,756.32	198,454,150	10,471.49	193,199,024	7.77433	2032/12/31	2.12
ハンガリ ー	国債 証券	REPUBLIC OF HUNGARY	1,400,000	12,379.47	173,312,647	12,384.50	173,383,062	6.375	2021/3/29	1.90
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,400,000	12,041.06	168,574,945	12,103.93	169,455,132	5.200	2020/1/30	1.86
ナイジェ リア	国債 証券	REPUBLIC OF NIGERIA	1,400,000	12,109.40	169,531,670	11,863.39	166,087,460	6.750	2021/1/28	1.82
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,200,000	13,448.82	161,385,840	13,760.43	165,125,268	6.700	2036/1/26	1.81
ハンガリ ー	国債 証券	REPUBLIC OF HUNGARY	1,090,000	13,995.52	152,551,168	14,104.86	153,742,974	7.625	2041/3/29	1.69
エルサル バドル	国債 証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR	1,300,000	11,672.04	151,736,585	11,819.65	153,655,502	7.625	2041/2/1	1.68
ベネズエ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	2,010,000	7,435.12	149,445,912	7,025.09	141,204,409	9.000	2023/5/7	1.55
クロアチ ア	国債 証券	REPUBLIC OF CROATIA	1,160,000	11,713.04	135,871,351	11,863.39	137,615,324	6.000	2024/1/26	1.51
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	1,128,000	11,808.72	133,202,361	12,136.73	136,902,427	6.600	2024/1/28	1.50
クロアチ ア	国債 証券	REPUBLIC OF CROATIA	1,060,000	11,972.73	126,910,938	12,054.73	127,780,191	6.375	2021/3/24	1.40
ガボン共 和国	国債 証券	GABONESE REPUBLIC	1,000,000	12,519.43	125,194,300	12,382.75	123,827,550	8.200	2017/12/12	1.36
南アフリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	930,000	12,546.76	116,684,915	12,847.45	119,481,285	6.250	2041/3/8	1.31
クロアチ ア	国債 証券	REPUBLIC OF CROATIA	960,000	12,109.40	116,250,288	12,184.63	116,972,457	6.625	2020/7/14	1.28
ベラルー シ	国債 証券	REPUBLIC OF BELARUS	990,000	11,795.05	116,771,020	11,674.23	115,574,895	8.950	2018/1/26	1.27

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.41
合計	95.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成26年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	4,726,063,914	14.10
	インドネシア	3,592,392,725	10.72
	南アフリカ	3,262,896,295	9.74
	トルコ	3,145,428,902	9.39
	メキシコ	2,541,329,721	7.58
	マレーシア	2,388,013,263	7.13
	ポーランド	2,043,800,124	6.10
	タイ	1,713,992,704	5.12
	ロシア	927,075,000	2.77
	アルゼンチン	736,187,289	2.20
	ウルグアイ	657,615,928	1.96
	ハンガリー	624,393,647	1.86
	ナイジェリア	489,610,660	1.46
	ペルー	430,143,065	1.28
	コロンビア	379,466,685	1.13
	小 計	27,658,409,922	82.55
社債券	アメリカ	2,482,050,617	7.41
投資信託証券	アイルランド	1,469,556,313	4.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,897,015,289	5.66
合計(純資産総額)		33,507,032,141	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(注2)国債連動債(CLN)は社債券に区分されていますが、実質的には現地通貨建ての国債証券に投資しているのと同様の投資効果を有しています。
(注3)投資信託証券は、BRICs諸国(ブラジル・ロシア・インド・中国)の公社債に投資しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成26年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	153,000,000,000	1.12	1,725,609,659	1.13	1,732,532,174	12.800	2021/6/15	5.17
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	142,900,000	1,183.34	1,691,001,045	1,210.39	1,729,651,660	10.500	2026/12/21	5.16
アイル ランド	投資 信託 証券	パインブリッジBRICボンド・ファンド	169,671.78	8,785.46	1,490,646,127	8,661.17	1,469,556,313	-	-	4.39
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	27,200,000	5,297.66	1,440,965,152	5,392.13	1,466,660,448	10.500	2020/1/15	4.38
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	131,100,000	1,068.01	1,400,167,822	1,067.37	1,399,331,214	10.000	2024/12/5	4.18
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	26,000,000	5,355.27	1,392,370,200	5,218.83	1,356,895,800	12.500	2022/1/5	4.05
アメリ カ	社債 券	CITIGROUP INC(RUB CLN)	18,539,931	7,853.12	1,455,964,293	6,878.79	1,275,324,417	0.000	2021/4/16	3.81
アメリ カ	社債 券	CITIGROUP INC(LKR CLN)	9,298,400	12,580.44	1,169,779,793	12,977.78	1,206,726,200	0.000	2021/5/1	3.60
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	20,000,000	4,677.61	935,523,600	4,688.98	937,797,600	12.500	2016/1/5	2.80
ロシア	国債 証券	RUSSIA FOREIGN BOND	375,000,000	250.15	938,071,688	247.22	927,075,000	7.850	2018/3/10	2.77
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	250,000,000	343.18	857,955,000	349.99	874,985,160	3.650	2021/12/17	2.61
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	17,100,000	5,012.77	857,183,738	5,019.23	858,289,014	10.000	2015/6/17	2.56
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	18,400,000	4,718.55	868,213,200	4,638.96	853,568,640	10.250	2028/1/10	2.55
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	23,800,000	3,420.65	814,116,313	3,415.96	813,000,384	6.250	2015/10/24	2.43
アルゼ ンチン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	37,294,000	777.07	289,804,078	1,974.00	736,187,289	2.000	2018/2/4	2.20
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	20,000,000	3,400.20	680,041,944	3,401.23	680,247,738	4.160	2021/7/15	2.03
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	20,000,000	3,375.95	675,190,800	3,373.07	674,614,710	4.012	2017/9/15	2.01
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	60,000,000	1,121.85	673,110,456	1,121.21	672,728,058	10.000	2036/11/20	2.01
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	60,750,000,000	1.08	656,866,665	1.08	661,128,946	11.000	2025/9/15	1.97
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	13,800,000	4,493.28	620,073,683	4,513.08	622,805,103	10.000	2017/1/1	1.86
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	170,000,000	349.30	593,821,804	353.31	600,638,505	3.875	2019/6/13	1.79
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	15,000,000	3,884.05	582,608,557	3,996.69	599,503,856	5.750	2021/10/25	1.79
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,000,000	3,428.41	514,261,723	3,448.37	517,256,725	4.392	2026/4/15	1.54
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,000,000	3,434.07	515,111,873	3,439.29	515,894,090	4.378	2019/11/29	1.54
ナイジ ェリア	国債 証券	NIGERIA TREASURY BOND	700,000,000	71.59	501,179,910	69.94	489,610,660	15.100	2017/4/27	1.46
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	9,000,000	5,076.41	456,877,080	5,193.25	467,392,860	9.500	2022/1/12	1.39
ウルグ アイ	国債 証券	REP OF URUGUAY(DUAL)	50,000,000	911.23	455,616,287	900.87	450,437,786	5.000	2018/9/14	1.34
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	40,000,000,000	1.03	415,870,000	1.04	417,329,640	11.000	2020/11/15	1.25
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	9,000,000	4,439.16	399,524,562	4,452.00	400,680,482	10.000	2018/1/1	1.20
コロン ビア	国債 証券	REP OF COLOMBIA(DUAL)	6,500,000,000	5.90	383,866,600	5.83	379,466,685	7.750	2021/4/14	1.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)「パインブリッジBRICボンド・ファンド」は、BRICs諸国の公社債に投資する投資信託証券です。
(注4)国債連動債(CLN)にはクーポンは設定されていませんが、実質的に保有する国債証券の利払いは配当として受取れます。
(注5)国債連動債(CLN)の銘柄名に記載されている記号は、「RUB=ロシア、LKR=スリランカ」を表しております。
2.種類別投資比率(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	82.55
社債券	7.41
投資信託証券	4.39
合計	94.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。