有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第2特定期間	自 平成18年3月21日	24,231,358,591	617,248,768
	至 平成18年9月20日
第3特定期間	自 平成18年9月21日	35,309,165,300	3,392,325,360
	至 平成19年3月20日
第4特定期間	自 平成19年3月21日	33,345,437,518	5,948,117,632
	至 平成19年9月20日
第5特定期間	自 平成19年9月21日	19,742,303,803	4,938,177,722
	至 平成20年3月21日
第6特定期間	自 平成20年3月22日	34,876,253,603	5,417,166,462
	至 平成20年9月22日
第7特定期間	自 平成20年9月23日	14,981,021,544	7,319,691,197
	至 平成21年3月23日
第8特定期間	自 平成21年3月24日	30,696,629,478	3,383,672,808
	至 平成21年9月24日
第9特定期間	自 平成21年9月25日	45,821,914,368	5,192,236,999
	至 平成22年3月23日
第10特定期間	自 平成22年3月24日	41,556,344,860	8,034,791,003
	至 平成22年9月21日
第11特定期間	自 平成22年9月22日	27,965,446,293	17,947,039,360
	至 平成23年3月22日
第12特定期間	自 平成23年3月23日	5,610,353,676	84,669,771,621
	至 平成23年9月20日
第13特定期間	自 平成23年9月21日	1,534,695,635	32,579,310,877
	至 平成24年3月21日
第14特定期間	自 平成24年3月22日	1,335,176,343	17,367,051,706
	至 平成24年9月20日
第15特定期間	自 平成24年9月21日	1,000,460,799	30,931,245,237
	至 平成25年3月21日
第16特定期間	自 平成25年3月22日	762,371,308	17,819,307,810
	至 平成25年9月20日
第17特定期間	自 平成25年9月21日	526,809,922	16,161,099,333
	至 平成26年3月20日
第18特定期間	自 平成26年3月21日	420,024,687	10,377,673,128
	至 平成26年9月22日
第19特定期間	自 平成26年9月23日	335,295,780	10,211,799,598
	至 平成27年3月20日
第20特定期間	自 平成27年3月21日	296,466,768	5,990,435,185
	至 平成27年9月24日
第21特定期間	自 平成27年9月25日	342,017,674	3,756,363,923
	至 平成28年3月22日

(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(平成28年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ポーランド	311,650,490	5.79
	ドミニカ共和国	296,551,634	5.51
	ベネズエラ	295,331,763	5.49
	インドネシア	280,901,097	5.22
	メキシコ	254,537,688	4.73
	南アフリカ	245,572,320	4.56
	レバノン	243,611,527	4.53
	ザンビア	224,870,616	4.18
	パナマ	197,453,968	3.67
	ブラジル	193,741,675	3.60
	コートジボアール	184,770,984	3.43
	エルサルバドル	158,961,901	2.95
	ペルー	158,761,057	2.95
	セルビア	157,144,550	2.92
	パラグアイ	154,924,197	2.88
	ハンガリー	146,148,587	2.71
	フィリピン	140,161,945	2.60
	コスタリカ	139,602,000	2.59
	トルコ	119,576,740	2.22
	モザンビーク	109,105,219	2.03
	コロンビア	104,207,625	1.94
	ロシア	102,487,799	1.90
	ジョージア	97,295,570	1.81
	スリランカ	86,486,512	1.61
	パキスタン	81,245,664	1.51
	エジプト	80,748,562	1.50
	アルゼンチン	78,868,545	1.47
	ケニア	73,441,956	1.36
	ルーマニア	64,752,500	1.20
	エクアドル	60,252,750	1.12
	ウクライナ	56,022,573	1.04
	セネガル共和国	30,867,188	0.57
	ガーナ	26,751,562	0.50
	エチオピア連邦	25,898,366	0.48
	小 計	4,982,707,130	92.56
特殊債券	チュニジア	54,401,703	1.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		346,246,859	6.43
合計(純資産総額)		5,383,355,692	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コートジ ボアール	国債 証券	REPUBLIC OF COTE DIVOIRE	1,845,000	10,165.59	187,555,204	10,014.68	184,770,984	5.750	2032/12/31	3.43
ザンビア	国債 証券	REPUBLIC OF ZAMBIA	2,110,000	8,410.14	177,454,007	8,094.06	170,784,719	5.375	2022/9/20	3.17
ポーラン ド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	1,250,000	11,743.25	146,790,626	11,688.37	146,104,688	4.000	2024/1/22	2.71
ペルー	国債 証券	REPUBLIC OF PERU	1,000,000	13,691.31	136,913,125	14,102.87	141,028,750	6.550	2037/3/14	2.62
ベネズエ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	3,060,000	4,664.37	142,729,876	4,472.31	136,852,763	11.950	2031/8/5	2.54
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	1,000,000	13,115.12	131,151,250	13,362.06	133,620,625	8.875	2024/4/15	2.48
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	920,000	12,153.49	111,812,159	12,215.61	112,383,649	5.950	2046/1/8	2.09
レバノン	国債 証券	REPUBLIC OF LEBANESE	1,000,000	11,111.96	111,119,680	11,153.67	111,536,730	6.375	2020/3/9	2.07
モザンビ ーク	国債 証券	REPUBLIC OF MOZAMBIQUE	1,205,000	9,148.86	110,243,875	9,054.37	109,105,219	10.500	2023/1/18	2.03
コスタリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF COSTA RICA	1,250,000	8,395.87	104,948,438	8,725.12	109,064,063	5.625	2043/4/30	2.03
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	11,482.59	103,343,344	11,523.75	103,713,750	4.125	2026/1/21	1.93
ポーラン ド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	800,000	12,492.29	99,938,350	12,476.38	99,811,040	6.375	2019/7/15	1.85
セルビア	国債 証券	SERBIA REPUBLIC	800,000	12,326.84	98,614,765	12,403.34	99,226,731	7.250	2021/9/28	1.84
ジョージ ア	国債 証券	REPUBLIC OF GEORGIA	800,000	11,786.49	94,291,932	12,161.94	97,295,570	6.875	2021/4/12	1.81
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	800,000	11,468.87	91,751,000	11,606.06	92,848,500	7.450	2044/4/30	1.72
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	800,000	11,516.72	92,133,808	11,583.34	92,666,754	4.750	2026/1/8	1.72
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	800,000	10,565.85	84,526,816	10,810.81	86,486,512	6.850	2025/11/3	1.61
ハンガリ ー	国債 証券	REPUBLIC OF HUNGARY	750,000	11,394.79	85,460,953	11,392.05	85,440,375	4.000	2019/3/25	1.59
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	750,000	11,276.81	84,576,093	11,249.37	84,370,312	3.750	2025/3/16	1.57
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	16,297.87	81,489,376	16,764.31	83,821,563	8.300	2031/8/15	1.56
フィリピ ン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	440,000	18,443.81	81,152,794	18,753.31	82,514,572	9.500	2030/2/2	1.53
ベネズエ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	2,010,000	4,225.37	84,930,037	4,047.03	81,345,328	9.000	2023/5/7	1.51
パキスタ ン	国債 証券	ISLAMIC REP OF PAKISTAN	700,000	11,716.74	82,017,217	11,606.52	81,245,664	8.250	2025/9/30	1.51
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	500,000	14,819.22	74,096,121	15,170.13	75,850,694	8.500	2035/10/12	1.41
ベネズエ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	1,660,000	4,664.37	77,428,625	4,458.59	74,012,656	11.750	2026/10/21	1.37
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	628,000	11,633.50	73,058,381	11,715.81	73,575,303	6.600	2024/1/28	1.37
ケニア	国債 証券	REPUBLIC OF KENYA	710,000	10,673.18	75,779,631	10,343.93	73,441,956	6.875	2024/6/24	1.36
エルサル バドル	国債 証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR	740,000	9,246.43	68,423,638	9,740.31	72,078,313	7.625	2041/2/1	1.34
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	600,000	11,450.00	68,700,054	11,748.36	70,490,186	5.875	2043/9/16	1.31
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	500,000	13,773.62	68,868,126	13,844.96	69,224,813	8.125	2024/5/21	1.29

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(平成28年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.56
特殊債券	1.01
合計	93.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成28年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	トルコ	2,385,320,203	12.02
	南アフリカ	2,253,930,497	11.36
	ブラジル	1,867,108,354	9.41
	メキシコ	1,755,041,162	8.84
	タイ	1,727,706,795	8.70
	インドネシア	1,480,126,872	7.46
	マレーシア	1,340,174,661	6.75
	ポーランド	1,165,415,294	5.87
	コロンビア	1,081,234,003	5.45
	ハンガリー	1,040,220,988	5.24
	ロシア	970,572,136	4.89
	ペルー	804,252,605	4.05
	アルゼンチン	719,048,060	3.62
	フィリピン	216,407,552	1.09
	小 計	18,806,559,182	94.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,042,315,430	5.25
合計(純資産総額)		19,848,874,612	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ロシア	国債 証券	RUSSIA FOREIGN BOND	590,000,000	164.63	971,375,999	164.50	970,572,136	7.850	2018/3/10	4.89
アルゼ ンチン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	76,717,895	218.51	167,643,435	937.26	719,048,060	2.000	2018/2/4	3.62
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	18,000,000	3,849.18	692,853,840	3,975.67	715,622,040	9.500	2022/1/12	3.61
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	79,100,000	816.33	645,722,025	816.81	646,098,739	10.000	2024/12/5	3.26
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	13,400,000	4,018.49	538,477,660	4,191.68	561,685,656	10.400	2024/3/20	2.83
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	65,900,000	824.10	543,087,634	832.64	548,715,130	10.500	2026/12/21	2.76
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	52,000,000,000	1.01	527,069,920	1.01	528,527,865	12.800	2021/6/15	2.66
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	18,000,000	2,899.62	521,932,206	2,909.41	523,694,865	4.392	2026/4/15	2.64
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	12,700,000	4,002.92	508,371,094	4,097.30	520,357,481	10.500	2020/1/15	2.62
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	150,000,000	334.28	501,423,829	333.34	500,010,732	5.125	2018/3/13	2.52
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	15,000,000	3,359.31	503,897,760	3,330.43	499,564,800	5.750	2021/10/25	2.52
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	140,000,000	348.57	487,998,638	346.77	485,488,349	3.650	2021/12/17	2.45
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	930,000,000	50.54	470,038,321	50.22	467,110,542	7.000	2022/6/24	2.35
ペルー	国債 証券	PERU BONO SOBERANO	11,000,000	3,653.50	401,885,488	3,809.82	419,080,882	8.200	2026/8/12	2.11
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	44,000,000,000	0.84	369,862,143	0.87	386,552,148	8.375	2034/3/15	1.95
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	55,000,000	696.69	383,180,120	695.87	382,731,899	8.500	2018/12/13	1.93
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	10,300,000	3,409.04	351,131,977	3,372.65	347,383,683	5.750	2022/9/23	1.75
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,900,000,000	4.19	331,490,756	4.20	332,545,548	10.000	2024/7/24	1.68
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	36,000,000	874.33	314,758,883	887.20	319,393,976	10.000	2036/11/20	1.61
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	30,750,000,000	0.99	306,642,628	1.01	311,734,367	11.000	2025/9/15	1.57
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	45,200,000	662.88	299,626,098	675.98	305,544,480	8.500	2037/1/31	1.54
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	10,400,000	2,458.45	255,679,320	2,814.55	292,713,200	10.250	2028/1/10	1.47
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,000,000	2,878.40	287,840,665	2,878.89	287,889,698	4.240	2018/2/7	1.45
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	9,000,000	3,035.25	273,172,884	3,095.19	278,567,956	10.000	2018/1/1	1.40
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	65,000,000	416.39	270,655,663	412.68	268,244,168	4.875	2029/6/22	1.35
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	8,000,000	2,907.85	232,628,000	3,218.85	257,508,000	12.500	2022/1/5	1.30
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	500,000,000	49.41	247,070,000	49.37	246,850,825	7.500	2020/11/12	1.24
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	63,050,000	386.62	243,768,697	386.46	243,666,011	4.750	2024/12/20	1.23
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,500,000	781.60	238,388,314	776.69	236,892,630	13.500	2016/9/15	1.19
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	2,806.25	224,500,699	2,958.80	236,704,339	10.000	2021/1/1	1.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(平成28年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.75
合計	94.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。