有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第4特定期間	自 平成19年3月21日	33,345,437,518	5,948,117,632
	至 平成19年9月20日
第5特定期間	自 平成19年9月21日	19,742,303,803	4,938,177,722
	至 平成20年3月21日
第6特定期間	自 平成20年3月22日	34,876,253,603	5,417,166,462
	至 平成20年9月22日
第7特定期間	自 平成20年9月23日	14,981,021,544	7,319,691,197
	至 平成21年3月23日
第8特定期間	自 平成21年3月24日	30,696,629,478	3,383,672,808
	至 平成21年9月24日
第9特定期間	自 平成21年9月25日	45,821,914,368	5,192,236,999
	至 平成22年3月23日
第10特定期間	自 平成22年3月24日	41,556,344,860	8,034,791,003
	至 平成22年9月21日
第11特定期間	自 平成22年9月22日	27,965,446,293	17,947,039,360
	至 平成23年3月22日
第12特定期間	自 平成23年3月23日	5,610,353,676	84,669,771,621
	至 平成23年9月20日
第13特定期間	自 平成23年9月21日	1,534,695,635	32,579,310,877
	至 平成24年3月21日
第14特定期間	自 平成24年3月22日	1,335,176,343	17,367,051,706
	至 平成24年9月20日
第15特定期間	自 平成24年9月21日	1,000,460,799	30,931,245,237
	至 平成25年3月21日
第16特定期間	自 平成25年3月22日	762,371,308	17,819,307,810
	至 平成25年9月20日
第17特定期間	自 平成25年9月21日	526,809,922	16,161,099,333
	至 平成26年3月20日
第18特定期間	自 平成26年3月21日	420,024,687	10,377,673,128
	至 平成26年9月22日
第19特定期間	自 平成26年9月23日	335,295,780	10,211,799,598
	至 平成27年3月20日
第20特定期間	自 平成27年3月21日	296,466,768	5,990,435,185
	至 平成27年9月24日
第21特定期間	自 平成27年9月25日	342,017,674	3,756,363,923
	至 平成28年3月22日
第22特定期間	自 平成28年3月23日	352,621,987	2,234,862,228
	至 平成28年9月20日
第23特定期間	自 平成28年9月21日	347,198,235	3,684,721,091
	至 平成29年3月21日

(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(平成29年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	326,085,598	6.81
	アルゼンチン	310,592,158	6.49
	トルコ	296,879,548	6.20
	ブラジル	261,119,727	5.45
	ドミニカ共和国	255,703,633	5.34
	ベネズエラ	199,092,245	4.16
	レバノン	197,060,602	4.12
	ケニア	195,522,012	4.08
	ウクライナ	176,422,750	3.69
	エルサルバドル	171,781,680	3.59
	ヨルダン	170,314,054	3.56
	パラグアイ	162,969,737	3.40
	セルビア	161,299,609	3.37
	ペルー	160,568,823	3.35
	パナマ	143,756,631	3.00
	コートジボアール	141,101,968	2.95
	インドネシア	136,174,221	2.84
	ナミビア	111,014,557	2.32
	ガーナ	110,786,413	2.31
	エクアドル	95,542,465	2.00
	スリランカ	92,157,914	1.93
	エジプト	89,660,232	1.87
	フィリピン	77,773,770	1.62
	ホンジュラス	74,691,671	1.56
	ポーランド	72,374,669	1.51
	スワジランド	69,588,123	1.45
	セネガル共和国	59,896,166	1.25
	ハンガリー	57,570,317	1.20
	ロシア	51,484,980	1.08
	コスタリカ	34,805,948	0.73
	ジャマイカ	31,077,454	0.65
	モロッコ	30,191,308	0.63
	エチオピア連邦	28,587,018	0.60
	バーレーン	23,175,809	0.48
	チリ	22,725,418	0.47
	小 計	4,599,549,228	96.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		187,586,720	3.92
合計(純資産総額)		4,787,135,948	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成29年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コートジ ボアール	国債 証券	REPUBLIC OF COTE DIVOIRE	1,318,100	10,340.51	136,298,266	10,704.95	141,101,968	5.750	2032/12/31	2.95
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	1,260,000	9,849.16	124,099,479	10,071.74	126,903,987	5.000	2045/1/27	2.65
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	680,000	17,142.11	116,566,348	17,674.98	120,189,924	11.875	2030/1/15	2.51
レバノン	国債 証券	REPUBLIC OF LEBANESE	1,000,000	11,560.58	115,605,826	11,585.45	115,854,559	6.375	2020/3/9	2.42
アルゼン チン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,000,000	11,279.24	112,792,415	11,551.90	115,519,020	5.625	2022/1/26	2.41
ケニア	国債 証券	REPUBLIC OF KENYA	1,000,000	11,535.20	115,352,085	11,531.25	115,312,577	5.875	2019/6/24	2.41
ガーナ	国債 証券	REPUBLIC OF GHANA	1,000,000	10,967.62	109,676,295	11,078.64	110,786,413	7.875	2023/8/7	2.31
ヨルダン	国債 証券	HASHEMITE KINGDOM OF JOR	1,000,000	10,687.17	106,871,787	11,000.79	110,007,939	5.750	2027/1/31	2.30
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	11,323.20	101,908,809	11,473.99	103,265,991	4.125	2026/1/21	2.16
セルビア	国債 証券	SERBIA REPUBLIC	800,000	12,627.59	101,020,782	12,838.19	102,705,535	7.250	2021/9/28	2.15
ペルー	国債 証券	REPUBLIC OF PERU	670,000	14,439.87	96,747,180	14,634.63	98,052,055	6.550	2037/3/14	2.05
エクアド ル	国債 証券	REPUBLIC OF ECUADOR	850,000	11,757.78	99,941,202	11,240.29	95,542,465	9.650	2026/12/13	2.00
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	800,000	11,868.85	94,950,847	11,909.14	95,273,143	4.750	2026/1/8	1.99
エルサル バドル	国債 証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR	830,000	11,319.39	93,951,018	11,240.29	93,294,407	8.625	2029/2/28	1.95
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	800,000	11,395.98	91,167,878	11,519.73	92,157,914	5.875	2022/7/25	1.93
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	793,000	11,126.76	88,235,239	11,362.70	90,106,282	4.150	2027/3/28	1.88
アルゼン チン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	701,019	11,880.20	83,282,511	12,408.83	86,988,290	8.280	2033/12/31	1.82
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	750,000	11,365.49	85,241,184	11,574.16	86,806,200	5.500	2025/1/27	1.81
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	750,000	11,323.75	84,928,181	11,448.40	85,863,017	3.750	2025/3/16	1.79
アルゼン チン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,150,000	7,011.27	80,629,605	7,345.14	84,469,110	2.500	2038/12/31	1.76
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	16,137.05	80,685,250	16,303.98	81,519,925	8.300	2031/8/15	1.70
ケニア	国債 証券	REPUBLIC OF KENYA	710,000	11,045.53	78,423,281	11,297.10	80,209,435	6.875	2024/6/24	1.68
エルサル バドル	国債 証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR	700,000	11,470.81	80,295,736	11,212.46	78,487,273	7.375	2019/12/1	1.64
フィリピ ン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	440,000	17,521.60	77,095,079	17,675.85	77,773,770	9.500	2030/2/2	1.62
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	628,000	12,061.05	75,743,418	12,297.54	77,228,583	6.600	2024/1/28	1.61
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	650,000	11,537.99	74,996,939	11,491.02	74,691,671	6.250	2027/1/19	1.56
ポーラン ド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	650,000	11,056.66	71,868,299	11,134.56	72,374,669	3.000	2023/3/17	1.51
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	500,000	13,911.25	69,556,250	14,022.54	70,112,700	8.875	2024/4/15	1.46
スワジラ ンド	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	580,000	11,336.51	65,751,765	11,997.95	69,588,123	6.500	2047/3/8	1.45
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	600,000	10,835.80	65,014,839	11,058.33	66,349,985	7.750	2021/9/1	1.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(平成29年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.08
合計	96.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成29年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	2,080,294,223	11.95
	メキシコ	1,962,213,654	11.27
	インドネシア	1,889,065,614	10.85
	ポーランド	1,779,850,499	10.22
	トルコ	1,660,004,104	9.53
	南アフリカ	1,569,328,008	9.01
	ロシア	1,486,337,429	8.54
	コロンビア	1,073,674,580	6.17
	ペルー	785,115,870	4.51
	タイ	755,464,507	4.34
	マレーシア	745,717,706	4.28
	ハンガリー	708,447,194	4.07
	アルゼンチン	417,991,689	2.40
	小 計	16,913,505,077	97.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		497,165,869	2.86
合計(純資産総額)		17,410,670,946	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成29年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	145,600,000	679.57	989,456,250	680.93	991,437,458	10.000	2024/12/5	5.69
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	25,000,000	3,580.20	895,050,334	3,608.49	902,123,280	10.000	2021/1/1	5.18
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	23,000,000	3,549.60	816,408,927	3,584.51	824,438,921	10.000	2023/1/1	4.74
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	26,000,000	2,598.35	675,571,776	2,656.64	690,728,064	2.500	2027/7/25	3.97
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	63,200,000	782.21	494,358,998	757.39	478,674,967	8.500	2037/1/31	2.75
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	18,000,000	2,601.08	468,194,756	2,592.38	466,629,716	4.392	2026/4/15	2.68
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	14,400,000	3,093.43	445,454,414	3,137.05	451,735,704	10.700	2021/2/17	2.59
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	930,000,000	47.54	442,161,803	48.34	449,645,374	7.000	2022/6/24	2.58
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	48,700,000,000	0.89	437,884,959	0.90	440,220,397	8.375	2024/3/15	2.53
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	224,400,000	194.19	435,764,425	194.67	436,850,790	7.500	2019/2/27	2.51
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	13,300,000	3,244.62	431,535,204	3,268.68	434,734,865	5.750	2022/9/23	2.50
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	41,000,000,000	1.01	416,342,749	1.02	418,330,970	12.800	2021/6/15	2.40
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	8,600,000,000	4.52	389,398,235	4.65	400,429,023	10.000	2024/7/24	2.30
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	12,700,000	3,082.40	391,464,927	3,119.87	396,224,379	10.500	2020/1/15	2.28
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	11,950,000	3,096.55	370,038,538	3,097.24	370,120,677	5.500	2019/10/25	2.13
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	41,000,000,000	0.88	362,997,600	0.89	365,752,800	8.375	2034/3/15	2.10
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	65,000,000	526.44	342,190,420	530.02	344,513,572	5.750	2026/3/5	1.98
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	10,900,000	3,066.78	334,279,674	3,157.35	344,151,477	10.400	2024/3/20	1.98
ペルー	国債 証券	PERU BONO SOBERANO	8,435,000	4,013.35	338,526,651	4,054.49	341,996,760	8.200	2026/8/12	1.96
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	30,750,000,000	1.04	319,889,052	1.05	323,034,629	11.000	2025/9/15	1.86
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,500,000,000	3.97	298,137,603	4.14	310,650,572	7.500	2026/8/26	1.78
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	37,300,000	818.02	305,124,779	784.93	292,781,979	9.000	2040/1/31	1.68
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	45,000,000	633.28	284,980,320	637.12	286,706,916	8.500	2029/5/31	1.65
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	8,800,000	3,215.12	282,931,123	3,230.30	284,266,893	5.750	2021/10/25	1.63
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,000,000	2,526.27	277,890,155	2,537.16	279,087,990	3.800	2023/8/17	1.60
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	80,000,000	343.18	274,548,218	343.34	274,678,159	3.650	2021/12/17	1.58
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	34,000,000,000	0.75	255,892,745	0.76	260,674,831	6.125	2028/5/15	1.50
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	660,000,000	39.12	258,226,193	39.21	258,801,820	3.000	2024/6/26	1.49
ペルー	国債 証券	PERU BONO SOBERANO	7,237,000	3,489.55	252,538,900	3,553.04	257,134,213	6.350	2028/8/12	1.48
アルゼ ンチン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	31,400,000	838.16	263,183,025	798.24	250,647,589	18.200	2021/10/3	1.44

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(平成29年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.14
合計	97.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。