有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第10特定期間	自 2010年3月24日	41,556,344,860	8,034,791,003
	至 2010年9月21日
第11特定期間	自 2010年9月22日	27,965,446,293	17,947,039,360
	至 2011年3月22日
第12特定期間	自 2011年3月23日	5,610,353,676	84,669,771,621
	至 2011年9月20日
第13特定期間	自 2011年9月21日	1,534,695,635	32,579,310,877
	至 2012年3月21日
第14特定期間	自 2012年3月22日	1,335,176,343	17,367,051,706
	至 2012年9月20日
第15特定期間	自 2012年9月21日	1,000,460,799	30,931,245,237
	至 2013年3月21日
第16特定期間	自 2013年3月22日	762,371,308	17,819,307,810
	至 2013年9月20日
第17特定期間	自 2013年9月21日	526,809,922	16,161,099,333
	至 2014年3月20日
第18特定期間	自 2014年3月21日	420,024,687	10,377,673,128
	至 2014年9月22日
第19特定期間	自 2014年9月23日	335,295,780	10,211,799,598
	至 2015年3月20日
第20特定期間	自 2015年3月21日	296,466,768	5,990,435,185
	至 2015年9月24日
第21特定期間	自 2015年9月25日	342,017,674	3,756,363,923
	至 2016年3月22日
第22特定期間	自 2016年3月23日	352,621,987	2,234,862,228
	至 2016年9月20日
第23特定期間	自 2016年9月21日	347,198,235	3,684,721,091
	至 2017年3月21日
第24特定期間	自 2017年3月22日	293,283,373	3,143,918,386
	至 2017年9月20日
第25特定期間	自 2017年9月21日	279,073,958	3,154,949,191
	至 2018年3月20日
第26特定期間	自 2018年3月21日	310,507,886	2,224,681,321
	至 2018年9月20日
第27特定期間	自 2018年9月21日	287,443,988	1,669,104,406
	至 2019年3月20日
第28特定期間	自 2019年3月21日	313,513,257	1,465,734,679
	至 2019年9月20日
第29特定期間	自 2019年9月21日	271,896,775	1,994,365,949
	至 2020年3月23日

 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(2020年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カタール	143,199,176	6.52
	ウクライナ	136,852,053	6.23
	エジプト	132,717,191	6.04
	ドミニカ共和国	132,582,922	6.04
	グアテマラ	127,289,650	5.80
	パナマ	122,285,997	5.57
	トルコ	102,862,375	4.68
	スリランカ	100,794,485	4.59
	コロンビア	99,560,092	4.53
	バーレーン	94,550,031	4.31
	オマーン	74,111,696	3.37
	メキシコ	71,763,205	3.27
	サウジアラビア	67,101,104	3.06
	アラブ首長国連邦	66,130,728	3.01
	ホンジュラス	63,908,260	2.91
	コートジボアール	61,960,751	2.82
	アンゴラ共和国	53,958,108	2.46
	ガーナ	53,892,110	2.45
	ケニア	52,535,475	2.39
	パラグアイ	43,207,755	1.97
	南アフリカ	38,540,314	1.75
	エルサルバドル	35,830,304	1.63
	カメルーン共和国	32,169,740	1.46
	フィリピン	31,480,812	1.43
	ブラジル	31,179,323	1.42
	インドネシア	25,432,419	1.16
	ウルグアイ	23,564,835	1.07
	クロアチア	22,050,658	1.00
	ジョージア	21,562,946	0.98
	チリ	21,438,336	0.98
	パキスタン	18,566,311	0.85
	エクアドル	17,339,658	0.79
	ナイジェリア	15,013,846	0.68
	小 計	2,135,432,666	97.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		60,640,258	2.76
合計(純資産総額)		2,196,072,924	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	750,000	8,949.18	67,118,902	10,032.80	75,246,045	7.6003	2029/3/1	3.43
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	500,000	11,365.91	56,829,565	13,127.73	65,638,699	5.1030	2048/4/23	2.99
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	650,000	11,007.61	71,549,465	9,832.04	63,908,260	6.2500	2027/1/19	2.91
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	628,000	9,311.04	58,473,386	10,152.65	63,758,642	6.6000	2024/1/28	2.90
コートジ ボアール	国債 証券	REPUBLIC OF COTE DIVOIRE	666,900	8,727.37	58,202,858	9,290.86	61,960,751	5.7500	2032/12/31	2.82
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	800,000	6,955.90	55,647,209	7,269.57	58,156,603	6.7500	2048/1/17	2.65
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	560,000	10,019.06	56,106,750	10,339.67	57,902,166	2.6250	2023/3/15	2.64
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	880,000	6,198.46	54,546,448	6,251.48	55,013,062	7.5500	2030/3/28	2.51
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	530,000	9,144.74	48,467,166	10,139.71	53,740,509	7.7500	2023/9/1	2.45
グアテマ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	500,000	9,711.81	48,559,056	10,660.28	53,301,412	4.8750	2028/2/13	2.43
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	500,000	8,910.85	44,554,263	10,380.36	51,901,843	9.7500	2028/11/1	2.36
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	350,000	14,427.45	50,496,075	14,801.49	51,805,232	9.3750	2029/4/1	2.36
バーレー ン	国債 証券	KINGDOM OF BAHRAIN	480,000	9,543.64	45,809,475	10,501.61	50,407,741	7.0000	2028/10/12	2.30
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	510,000	8,977.08	45,783,108	9,618.30	49,053,330	6.8750	2036/3/17	2.23
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	550,000	7,374.03	40,557,165	8,870.21	48,786,155	6.8500	2045/1/27	2.22
サウジア ラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	430,000	10,607.06	45,610,364	10,687.76	45,957,409	3.2500	2030/10/22	2.09
アラブ首 長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT'L	400,000	10,593.96	42,375,878	10,900.90	43,603,601	2.5000	2022/10/11	1.99
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	379,000	8,047.85	30,501,374	9,414.90	35,682,490	8.5000	2047/1/31	1.62
ガーナ	国債 証券	REPUBLIC OF GHANA	420,000	7,424.10	31,181,250	7,965.05	33,453,223	8.9500	2051/3/26	1.52
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	400,000	7,759.18	31,036,758	8,122.12	32,488,480	5.7500	2047/5/11	1.48
カメルー ン共和国	国債 証券	REPUBLIC OF CAMEROON	350,000	10,019.06	35,066,719	9,191.35	32,169,740	9.5000	2025/11/19	1.46
フィリピ ン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	290,000	10,687.00	30,992,300	10,855.45	31,480,812	2.9500	2045/5/5	1.43
グアテマ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	300,000	9,421.65	28,264,977	10,424.09	31,272,299	4.3750	2027/6/5	1.42
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	310,000	8,847.74	27,428,012	10,067.64	31,209,701	7.7500	2024/9/1	1.42
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	300,000	9,818.68	29,456,044	10,393.10	31,179,323	5.6250	2041/1/7	1.42
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	300,000	9,971.07	29,913,234	10,270.20	30,810,621	3.7500	2028/1/11	1.40
ケニア	国債 証券	REPUBLIC OF KENYA	300,000	9,730.51	29,191,540	9,795.81	29,387,433	6.8750	2024/6/24	1.34
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	225,000	10,687.00	24,045,750	11,913.67	26,805,769	4.4000	2050/4/16	1.22
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	200,000	12,343.48	24,686,970	12,744.24	25,488,495	7.1250	2026/1/29	1.16
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	400,000	8,442.73	33,770,920	6,358.76	25,435,060	5.7500	2023/4/18	1.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2020年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.24
合計	97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2020年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	1,228,133,081	14.48
	ロシア	930,727,381	10.97
	南アフリカ	799,205,232	9.42
	ブラジル	690,680,159	8.14
	ポーランド	614,549,853	7.24
	コロンビア	555,213,475	6.55
	インドネシア	512,246,093	6.04
	マレーシア	454,178,897	5.35
	タイ	452,097,214	5.33
	エジプト	408,380,401	4.81
	チェコ	360,405,029	4.25
	トルコ	277,345,233	3.27
	ハンガリー	237,973,859	2.81
	ウルグアイ	186,618,600	2.20
	中国	168,093,917	1.98
	小 計	7,875,848,424	92.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		606,767,897	7.15
合計(純資産総額)		8,482,616,321	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	15,700,000	2,199.73	345,357,706	2,311.73	362,941,975	10.000	2023/1/1	4.28
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	65,100,000	493.75	321,434,237	525.61	342,173,099	10.000	2024/12/5	4.03
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	11,500,000	2,847.24	327,433,094	2,861.29	329,049,331	5.750	2022/9/23	3.88
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	56,000,000	448.37	251,091,269	475.04	266,025,626	7.500	2027/6/3	3.14
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	47,000,000	515.28	242,181,901	555.80	261,227,053	10.000	2036/11/20	3.08
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	139,100,000	162.84	226,516,711	174.97	243,394,509	8.500	2031/9/17	2.87
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	52,200,000	420.73	219,621,271	456.13	238,103,543	8.500	2037/1/31	2.81
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,200,000,000	2.92	210,904,560	3.17	228,524,323	10.000	2024/7/24	2.69
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,500,000	724.01	199,104,700	748.42	205,817,760	18.750	2022/5/23	2.43
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,000,000	720.33	194,491,632	750.23	202,562,641	17.200	2023/8/9	2.39
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	28,000,000,000	0.69	195,215,855	0.70	198,695,000	8.375	2034/3/15	2.34
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	40,000,000	445.30	178,123,500	482.55	193,023,176	8.250	2032/3/31	2.28
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	2,175.68	174,054,973	2,349.80	187,984,702	10.000	2027/1/1	2.22
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	39,000,000	449.60	175,347,782	481.88	187,935,157	8.875	2035/2/28	2.22
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	40,000,000	423.67	169,470,880	423.50	169,402,398	0.450	2023/10/25	2.00
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,500,000	1,600.22	168,024,102	1,600.89	168,093,917	3.250	2026/6/6	1.98
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	100,000,000	146.68	146,683,280	166.44	166,444,380	7.700	2033/3/23	1.96
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,500,000	2,552.95	165,941,776	2,553.29	165,964,453	3.757	2023/4/20	1.96
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	6,000,000	2,738.21	164,293,073	2,750.41	165,024,700	5.750	2021/10/25	1.95
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	415,000,000	38.90	161,470,130	39.30	163,119,464	5.500	2025/6/24	1.92
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	32,000,000	444.44	142,221,675	448.63	143,563,967	3.850	2021/9/29	1.69
ウルグ アイ	国債 証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	60,000,000	240.81	144,491,256	237.38	142,430,400	9.875	2022/6/20	1.68
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	31,000,000	416.03	128,970,912	444.56	137,814,790	7.750	2042/11/13	1.62
メキシ コ	国債 証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	30,000,000	449.03	134,711,717	453.42	136,028,948	6.500	2021/6/10	1.60
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	84,000,000	141.90	119,196,269	157.09	131,960,640	7.050	2028/1/19	1.56
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	34,000,000	372.97	126,811,948	380.78	129,468,214	3.850	2025/12/12	1.53
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	421.18	126,356,956	431.00	129,301,530	4.875	2029/6/22	1.52
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	0.80	127,184,400	0.80	126,533,925	11.000	2025/9/15	1.49
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000	2,643.50	121,601,110	2,643.28	121,590,894	3.899	2027/11/16	1.43
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	4,300,000	2,737.91	117,730,206	2,801.76	120,475,822	2.750	2028/4/25	1.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2020年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.85
合計	92.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。