有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第12特定期間	自 2011年3月23日	5,610,353,676	84,669,771,621
	至 2011年9月20日
第13特定期間	自 2011年9月21日	1,534,695,635	32,579,310,877
	至 2012年3月21日
第14特定期間	自 2012年3月22日	1,335,176,343	17,367,051,706
	至 2012年9月20日
第15特定期間	自 2012年9月21日	1,000,460,799	30,931,245,237
	至 2013年3月21日
第16特定期間	自 2013年3月22日	762,371,308	17,819,307,810
	至 2013年9月20日
第17特定期間	自 2013年9月21日	526,809,922	16,161,099,333
	至 2014年3月20日
第18特定期間	自 2014年3月21日	420,024,687	10,377,673,128
	至 2014年9月22日
第19特定期間	自 2014年9月23日	335,295,780	10,211,799,598
	至 2015年3月20日
第20特定期間	自 2015年3月21日	296,466,768	5,990,435,185
	至 2015年9月24日
第21特定期間	自 2015年9月25日	342,017,674	3,756,363,923
	至 2016年3月22日
第22特定期間	自 2016年3月23日	352,621,987	2,234,862,228
	至 2016年9月20日
第23特定期間	自 2016年9月21日	347,198,235	3,684,721,091
	至 2017年3月21日
第24特定期間	自 2017年3月22日	293,283,373	3,143,918,386
	至 2017年9月20日
第25特定期間	自 2017年9月21日	279,073,958	3,154,949,191
	至 2018年3月20日
第26特定期間	自 2018年3月21日	310,507,886	2,224,681,321
	至 2018年9月20日
第27特定期間	自 2018年9月21日	287,443,988	1,669,104,406
	至 2019年3月20日
第28特定期間	自 2019年3月21日	313,513,257	1,465,734,679
	至 2019年9月20日
第29特定期間	自 2019年9月21日	271,896,775	1,994,365,949
	至 2020年3月23日
第30特定期間	自 2020年3月24日	319,048,226	1,011,927,349
	至 2020年9月23日
第31特定期間	自 2020年9月24日	294,916,354	1,995,579,080
	至 2021年3月22日

 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(2021年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カタール	155,063,082	6.94
	サウジアラビア	116,887,990	5.23
	ブラジル	114,023,414	5.10
	コロンビア	113,068,905	5.06
	メキシコ	112,246,438	5.02
	スリランカ	109,286,942	4.89
	ウクライナ	105,351,671	4.72
	バーレーン	97,997,971	4.39
	オマーン	89,448,664	4.00
	エジプト	84,342,179	3.78
	コートジボアール	80,943,890	3.62
	ガーナ	77,636,285	3.48
	ロシア	73,282,657	3.28
	アラブ首長国連邦	70,483,919	3.16
	トルコ	70,248,739	3.14
	パキスタン	52,838,239	2.37
	ルーマニア	51,427,758	2.30
	エチオピア連邦	50,320,798	2.25
	エルサルバドル	49,429,820	2.21
	エクアドル	48,395,585	2.17
	ナイジェリア	48,234,095	2.16
	ドミニカ共和国	39,650,520	1.77
	カザフスタン	31,637,803	1.42
	チリ	29,856,678	1.34
	南アフリカ	27,345,678	1.22
	パラグアイ	24,476,789	1.10
	中国	24,411,958	1.09
	カメルーン共和国	24,402,477	1.09
	グアテマラ	24,345,855	1.09
	インドネシア	24,100,514	1.08
	アンゴラ共和国	23,962,552	1.07
	フィリピン	23,902,708	1.07
	アルゼンチン	22,420,136	1.00
	パナマ	11,633,811	0.52
	ウルグアイ	11,160,322	0.50
	小 計	2,114,266,842	94.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		119,727,375	5.36
合計(純資産総額)		2,233,994,217	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
サウジア ラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	800,000	11,499.95	91,999,664	11,516.89	92,135,173	3.2500	2030/10/22	4.12
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	600,000	12,063.83	72,383,004	12,213.77	73,282,657	4.3750	2029/3/21	3.28
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	600,000	12,200.65	73,203,901	12,208.56	73,251,416	3.7500	2030/4/16	3.28
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	880,000	6,446.69	56,730,919	7,127.94	62,725,903	7.5500	2030/3/28	2.81
コートジ ボアール	国債 証券	IVORY COAST-PDI	490,000	11,304.80	55,393,569	11,581.76	56,750,646	6.1250	2033/6/15	2.54
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	450,000	12,164.75	54,741,410	12,257.93	55,160,714	6.7500	2027/10/28	2.47
エチオピ ア連邦	国債 証券	FEDERAL REP OF ETHIOPIA	480,000	10,081.03	48,388,973	10,483.49	50,320,798	6.6250	2024/12/11	2.25
バーレー ン	国債 証券	KINGDOM OF BAHRAIN	400,000	12,147.27	48,589,098	12,358.10	49,432,434	7.3750	2030/5/14	2.21
エクアド ル	国債 証券	REPUBLIC OF ECUADOR	650,000	6,823.24	44,351,122	7,445.47	48,395,585	0.5000	2035/7/31	2.17
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	11,910.73	47,642,932	11,881.21	47,524,852	4.5000	2029/3/15	2.13
アラブ首 長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT L	400,000	11,842.54	47,370,171	11,851.85	47,407,425	3.1250	2027/10/11	2.12
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	600,000	6,897.66	41,385,993	7,760.17	46,561,039	5.7500	2023/4/18	2.08
ブラジル	国債 証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	400,000	10,999.09	43,996,391	11,153.45	44,613,806	2.8750	2025/6/6	2.00
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	379,000	11,240.21	42,600,412	11,305.11	42,846,385	8.5000	2047/1/31	1.92
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	10,706.83	42,827,355	10,638.64	42,554,594	3.1250	2031/4/15	1.90
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	350,000	11,876.33	41,567,165	11,855.94	41,495,794	7.6003	2029/3/1	1.86
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	350,000	11,451.37	40,079,813	11,525.88	40,340,591	4.7500	2044/3/8	1.81
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	350,000	11,124.47	38,935,667	11,328.72	39,650,520	4.8750	2032/9/23	1.77
ルーマニ ア	国債 証券	ROMANIA	340,000	10,511.81	35,740,155	10,876.56	36,980,312	4.0000	2051/2/14	1.66
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	310,000	11,844.83	36,718,974	11,717.38	36,323,885	7.7500	2024/9/1	1.63
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	300,000	11,420.28	34,260,859	11,429.31	34,287,950	5.3750	2027/3/8	1.53
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	300,000	11,233.40	33,700,219	10,631.78	31,895,358	6.8750	2036/3/17	1.43
カザフス タン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	15,621.86	31,243,738	15,818.90	31,637,803	6.5000	2045/7/21	1.42
パキスタ ン	国債 証券	REPUBLIC OF PAKISTAN	250,000	11,943.73	29,859,347	11,997.85	29,994,638	8.2500	2024/4/15	1.34
チリ	国債 証券	REPUBLIC OF CHILE	270,000	10,906.72	29,448,158	11,058.02	29,856,678	2.4500	2031/1/31	1.34
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	225,000	12,617.85	28,390,167	12,632.41	28,422,936	4.4000	2050/4/16	1.27
ガーナ	国債 証券	REPUBLIC OF GHANA	260,000	10,506.84	27,317,792	10,607.05	27,578,353	8.6270	2049/6/16	1.23
ガーナ	国債 証券	REPUBLIC OF GHANA	200,000	14,224.07	28,448,159	13,775.13	27,550,271	10.7500	2030/10/14	1.23
南アフリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	250,000	10,786.24	26,965,621	10,938.27	27,345,678	4.3000	2028/10/12	1.22
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	225,000	11,842.88	26,646,481	11,869.19	26,705,695	3.4000	2025/4/16	1.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2021年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.64
合計	94.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2021年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	870,105,168	10.79
	ロシア	794,990,424	9.86
	ガーナ	734,458,116	9.11
	メキシコ	731,918,447	9.08
	中国	525,746,752	6.52
	南アフリカ	493,943,480	6.13
	コロンビア	424,604,968	5.27
	インドネシア	420,701,768	5.22
	タイ	416,350,161	5.16
	ポーランド	403,258,600	5.00
	エジプト	317,516,389	3.94
	マレーシア	299,555,947	3.72
	ハンガリー	225,868,134	2.80
	トルコ	209,471,590	2.60
	チリ	167,980,456	2.08
	ルーマニア	145,306,494	1.80
	チェコ	95,650,014	1.19
	小 計	7,277,426,908	90.27
特殊債券	中国	333,876,069	4.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		450,672,704	5.59
合計(純資産総額)		8,061,975,681	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ガーナ	国債 証券	GHANA GOVERNMENT BOND	38,422,000	1,907.63	732,950,896	1,911.55	734,458,116	19.250	2027/1/18	9.11
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	53,100,000	629.05	334,027,537	620.91	329,704,172	10.000	2024/12/5	4.09
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	15,900,000	1,701.30	270,507,151	1,706.00	271,255,190	3.250	2026/6/6	3.36
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	39,000,000	651.74	254,180,610	659.69	257,281,326	8.875	2035/2/28	3.19
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000	1,693.27	253,990,941	1,696.61	254,491,562	3.290	2029/5/23	3.16
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	15,000,000	1,678.64	251,796,578	1,686.25	252,938,294	3.230	2025/1/10	3.14
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,200,000,000	3.47	249,978,540	3.42	246,336,020	10.000	2024/7/24	3.06
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	11,000,000	2,232.58	245,584,193	2,235.89	245,948,101	10.000	2027/1/1	3.05
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	7,300,000	3,195.80	233,293,736	3,171.22	231,499,250	2.7500	2028/4/25	2.87
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	10,000,000	2,221.49	222,149,510	2,239.51	223,951,088	10.000	2025/1/1	2.78
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,000,000	744.24	200,944,885	742.09	200,364,566	17.200	2023/8/9	2.49
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,700,000	2,200.97	191,484,552	2,217.91	192,958,422	10.000	2023/1/1	2.39
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	13,600,000	1,340.99	182,375,804	1,300.09	176,813,025	16.200	2023/6/14	2.19
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	5,500,000	3,143.02	172,866,408	3,122.89	171,759,350	5.750	2022/9/23	2.13
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	31,000,000	565.37	175,265,662	544.65	168,843,576	7.750	2042/11/13	2.09
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	112,500,000	147.00	165,380,967	147.62	166,072,668	7.050	2028/1/19	2.06
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	22,800,000	690.92	157,530,358	677.42	154,454,031	10.000	2036/11/20	1.92
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	20,000,000,000	0.77	155,195,040	0.76	153,803,220	12.800	2021/6/15	1.91
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	100,000,000	152.51	152,513,900	152.67	152,677,750	7.700	2033/3/23	1.89
ルーマ ニア	国債 証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND	5,000,000	2,896.93	144,846,805	2,906.12	145,306,494	4.750	2025/2/24	1.80
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	0.90	143,063,046	0.91	143,740,548	11.000	2025/9/15	1.78
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22,200,000	612.76	136,032,966	622.79	138,260,154	8.500	2037/1/31	1.71
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	34,000,000	393.14	133,670,493	394.25	134,046,204	3.850	2025/12/12	1.66
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	431.26	129,379,241	432.66	129,799,876	4.875	2029/6/22	1.61
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000	2,786.04	128,157,932	2,814.74	129,478,352	3.899	2027/11/16	1.61
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	4,000,000,000	3.15	126,244,782	3.09	123,680,348	7.750	2030/9/18	1.53
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	0.86	120,662,920	0.87	123,158,000	9.000	2029/3/15	1.53
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	16,000,000	735.11	117,617,924	732.19	117,151,823	18.750	2022/5/23	1.45
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	78,000,000	149.23	116,401,955	148.73	116,011,760	7.600	2022/7/20	1.44
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	20,000,000	469.97	93,994,509	478.25	95,650,014	0.950	2030/5/15	1.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2021年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	90.27
特殊債券	4.14
合計	94.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。