有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第11特定期間	自 2010年9月22日	27,965,446,293	17,947,039,360
	至 2011年3月22日
第12特定期間	自 2011年3月23日	5,610,353,676	84,669,771,621
	至 2011年9月20日
第13特定期間	自 2011年9月21日	1,534,695,635	32,579,310,877
	至 2012年3月21日
第14特定期間	自 2012年3月22日	1,335,176,343	17,367,051,706
	至 2012年9月20日
第15特定期間	自 2012年9月21日	1,000,460,799	30,931,245,237
	至 2013年3月21日
第16特定期間	自 2013年3月22日	762,371,308	17,819,307,810
	至 2013年9月20日
第17特定期間	自 2013年9月21日	526,809,922	16,161,099,333
	至 2014年3月20日
第18特定期間	自 2014年3月21日	420,024,687	10,377,673,128
	至 2014年9月22日
第19特定期間	自 2014年9月23日	335,295,780	10,211,799,598
	至 2015年3月20日
第20特定期間	自 2015年3月21日	296,466,768	5,990,435,185
	至 2015年9月24日
第21特定期間	自 2015年9月25日	342,017,674	3,756,363,923
	至 2016年3月22日
第22特定期間	自 2016年3月23日	352,621,987	2,234,862,228
	至 2016年9月20日
第23特定期間	自 2016年9月21日	347,198,235	3,684,721,091
	至 2017年3月21日
第24特定期間	自 2017年3月22日	293,283,373	3,143,918,386
	至 2017年9月20日
第25特定期間	自 2017年9月21日	279,073,958	3,154,949,191
	至 2018年3月20日
第26特定期間	自 2018年3月21日	310,507,886	2,224,681,321
	至 2018年9月20日
第27特定期間	自 2018年9月21日	287,443,988	1,669,104,406
	至 2019年3月20日
第28特定期間	自 2019年3月21日	313,513,257	1,465,734,679
	至 2019年9月20日
第29特定期間	自 2019年9月21日	271,896,775	1,994,365,949
	至 2020年3月23日
第30特定期間	自 2020年3月24日	319,048,226	1,011,927,349
	至 2020年9月23日

 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(2020年10月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カタール	157,741,596	6.84
	メキシコ	123,472,403	5.35
	サウジアラビア	120,142,995	5.21
	コートジボアール	118,853,646	5.15
	ウクライナ	111,588,776	4.84
	エジプト	102,425,775	4.44
	ロシア	99,654,407	4.32
	ルーマニア	96,581,276	4.19
	アラブ首長国連邦	94,090,064	4.08
	コロンビア	92,968,898	4.03
	ベラルーシ	91,855,954	3.98
	スリランカ	84,532,418	3.67
	ケニア	81,322,613	3.53
	ヨルダン	79,540,127	3.45
	オマーン	74,831,540	3.25
	エルサルバドル	70,320,279	3.05
	ブラジル	69,297,500	3.01
	コスタリカ	62,054,682	2.69
	トルコ	61,318,947	2.66
	ウルグアイ	56,880,919	2.47
	チリ	52,498,426	2.28
	ガーナ	49,462,702	2.15
	パキスタン	48,080,436	2.09
	南アフリカ	43,930,640	1.91
	パナマ	35,940,853	1.56
	カザフスタン	33,143,033	1.44
	フィリピン	32,001,907	1.39
	インドネシア	27,563,541	1.20
	ドミニカ共和国	25,051,700	1.09
	パラグアイ	24,424,100	1.06
	ジョージア	21,298,401	0.92
	アンゴラ共和国	20,828,057	0.90
	小 計	2,263,698,611	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		42,122,078	1.83
合計(純資産総額)		2,305,820,689	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年10月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	600,000	12,086.02	72,516,168	12,204.98	73,229,937	3.7500	2030/4/16	3.18
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	600,000	12,020.57	72,123,478	12,013.31	72,079,860	4.3750	2029/3/21	3.13
サウジア ラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	600,000	11,329.85	67,979,122	11,472.59	68,835,545	3.2500	2030/10/22	2.99
コートジ ボアール	国債 証券	REPUBLIC OF COTE DIVOIRE	647,400	9,999.96	64,739,800	10,234.76	66,259,867	5.7500	2032/12/31	2.87
コスタリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF COSTA RICA	700,000	9,910.95	69,376,682	8,864.95	62,054,682	6.1250	2031/2/19	2.69
ルーマニ ア	国債 証券	ROMANIA	550,000	10,721.21	58,966,691	10,909.95	60,004,768	3.0000	2031/2/14	2.60
ケニア	国債 証券	REPUBLIC OF KENYA	500,000	10,810.74	54,053,723	11,054.48	55,272,418	6.8750	2024/6/24	2.40
ベラルー シ	国債 証券	REPUBLIC OF BELARUS	500,000	10,286.83	51,434,174	10,376.32	51,881,600	6.8750	2023/2/28	2.25
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	880,000	7,872.62	69,279,098	5,647.87	49,701,323	7.5500	2030/3/28	2.16
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	11,778.06	47,112,258	11,754.52	47,018,118	4.5000	2029/3/15	2.04
アラブ首 長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT L	400,000	11,636.43	46,545,745	11,672.25	46,689,005	3.1250	2027/10/11	2.02
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	450,000	10,460.00	47,070,000	10,199.92	45,899,651	6.7500	2027/10/28	1.99
ウルグア イ	国債 証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	330,000	13,820.37	45,607,253	13,859.50	45,736,350	4.9750	2055/4/20	1.98
ブラジル	国債 証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	400,000	10,590.75	42,363,000	10,590.75	42,363,000	2.8750	2025/6/6	1.84
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	350,000	11,401.40	39,904,900	11,610.70	40,637,466	4.7500	2044/3/8	1.76
ベラルー シ	国債 証券	REPUBLIC OF BELARUS	400,000	9,915.13	39,660,554	9,993.58	39,974,354	5.8750	2026/2/24	1.73
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	379,000	10,306.34	39,061,038	10,433.89	39,544,449	8.5000	2047/1/31	1.71
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	350,000	10,974.95	38,412,347	10,921.43	38,225,014	7.6003	2029/3/1	1.66
ルーマニ ア	国債 証券	ROMANIA	340,000	10,736.72	36,504,882	10,757.79	36,576,508	4.0000	2051/2/14	1.59
ヨルダン	国債 証券	KINGDOM OF JORDAN	345,000	10,433.71	35,996,312	10,520.77	36,296,659	5.8500	2030/7/7	1.57
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	330,000	10,920.61	36,038,035	10,852.25	35,812,425	7.7500	2023/9/1	1.55
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	600,000	8,027.85	48,167,132	5,805.18	34,831,095	5.7500	2023/4/18	1.51
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	300,000	11,178.70	33,536,120	11,328.91	33,986,737	3.7500	2028/1/11	1.47
エルサル バドル	国債 証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR	370,000	10,318.79	38,179,523	9,126.45	33,767,882	9.5000	2052/7/15	1.46
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	310,000	10,833.81	33,584,840	10,788.33	33,443,852	7.7500	2024/9/1	1.45
カザフス タン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	16,505.51	33,011,028	16,571.51	33,143,033	6.5000	2045/7/21	1.44
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	400,000	8,065.28	32,261,150	8,109.63	32,438,552	5.7500	2047/5/11	1.41
フィリピ ン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	290,000	10,973.67	31,823,644	11,035.14	32,001,907	2.9500	2045/5/5	1.39
コートジ ボアール	国債 証券	IVORY COAST-PDI	290,000	10,170.67	29,494,961	10,561.88	30,629,453	6.1250	2033/6/15	1.33
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	225,000	13,528.73	30,439,652	13,490.05	30,352,619	4.4000	2050/4/16	1.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2. 種類別投資比率(2020年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.17
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2020年10月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	1,067,534,423	12.92
	ロシア	864,349,058	10.46
	ブラジル	752,163,336	9.10
	コロンビア	660,460,443	7.99
	ポーランド	630,029,288	7.62
	インドネシア	625,088,520	7.56
	タイ	620,365,589	7.51
	南アフリカ	568,843,236	6.88
	中国	329,315,182	3.98
	ハンガリー	317,329,187	3.84
	エジプト	305,764,065	3.70
	チェコ	287,198,339	3.48
	ルーマニア	216,892,570	2.62
	マレーシア	214,367,517	2.59
	トルコ	122,295,212	1.48
	チリ	82,803,438	1.00
	小 計	7,664,799,403	92.74
特殊債券	中国	156,192,575	1.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		443,535,385	5.37
合計(純資産総額)		8,264,527,363	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年10月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	15,700,000	2,058.26	323,146,876	2,044.44	320,977,323	10.000	2023/1/1	3.88
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	53,100,000	585.01	310,643,443	580.05	308,007,718	10.000	2024/12/5	3.73
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	47,000,000	665.05	312,576,978	645.98	303,613,702	10.000	2036/11/20	3.67
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	15,900,000	1,578.41	250,968,759	1,576.71	250,698,108	3.2500	2026/6/6	3.03
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	8,500,000,000	2.91	247,572,293	2.89	245,870,789	7.000	2032/6/30	2.98
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,200,000,000	3.32	239,654,015	3.30	237,758,996	10.000	2024/7/24	2.88
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	47,200,000	503.12	237,473,354	503.72	237,757,586	8.500	2037/1/31	2.88
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	11,000,000	2,116.41	232,805,105	2,108.67	231,954,021	10.000	2027/1/1	2.81
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	28,000,000,000	0.77	217,224,000	0.78	219,492,000	8.375	2034/3/15	2.66
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	7,300,000	2,944.18	214,925,751	2,989.73	218,250,809	2.750	2028/4/25	2.64
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	139,100,000	155.41	216,188,749	155.99	216,984,555	8.500	2031/9/17	2.63
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	39,000,000	537.75	209,722,675	536.99	209,427,593	8.875	2035/2/28	2.53
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	36,000,000	547.74	197,188,740	540.99	194,757,948	7.500	2027/6/3	2.36
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,000,000	712.24	192,307,160	713.24	192,575,539	17.200	2023/8/9	2.33
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	31,000,000	540.92	167,685,448	527.38	163,489,970	7.750	2042/11/13	1.98
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	5,400,000	2,976.32	160,721,524	3,019.08	163,030,342	2.750	2029/10/25	1.97
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	5,500,000	2,939.18	161,655,243	2,928.07	161,044,183	5.750	2022/9/23	1.95
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	20,000,000,000	0.76	153,568,800	0.76	152,460,000	12.800	2021/6/15	1.84
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	100,000,000	147.20	147,201,120	147.90	147,906,000	7.700	2033/3/23	1.79
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	32,000,000	463.61	148,357,453	461.97	147,832,527	3.850	2021/9/29	1.79
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	0.87	138,404,700	0.87	137,917,080	11.000	2025/9/15	1.67
ルーマ ニア	国債 証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND	5,000,000	2,653.75	132,687,688	2,672.19	133,609,896	4.750	2025/2/24	1.62
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	34,000,000	385.39	131,033,196	384.53	130,742,459	3.850	2025/12/12	1.58
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	434.72	130,417,324	430.11	129,033,839	4.875	2029/6/22	1.56
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000	2,744.45	126,244,990	2,746.38	126,333,491	3.899	2027/11/16	1.53
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	4,000,000,000	3.14	125,641,014	3.10	124,152,323	7.750	2030/9/18	1.50
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	84,000,000	140.75	118,238,218	142.19	119,443,262	7.050	2028/1/19	1.45
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	28,000,000	416.97	116,753,479	416.29	116,562,710	3.775	2032/6/25	1.41
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	0.81	114,206,400	0.82	115,219,440	9.000	2029/3/15	1.39
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	16,000,000	709.23	113,477,330	707.42	113,188,526	18.750	2022/5/23	1.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2. 種類別投資比率(2020年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.74
特殊債券	1.89
合計	94.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。