有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第5特定期間	自 平成19年9月21日	19,742,303,803	4,938,177,722
	至 平成20年3月21日
第6特定期間	自 平成20年3月22日	34,876,253,603	5,417,166,462
	至 平成20年9月22日
第7特定期間	自 平成20年9月23日	14,981,021,544	7,319,691,197
	至 平成21年3月23日
第8特定期間	自 平成21年3月24日	30,696,629,478	3,383,672,808
	至 平成21年9月24日
第9特定期間	自 平成21年9月25日	45,821,914,368	5,192,236,999
	至 平成22年3月23日
第10特定期間	自 平成22年3月24日	41,556,344,860	8,034,791,003
	至 平成22年9月21日
第11特定期間	自 平成22年9月22日	27,965,446,293	17,947,039,360
	至 平成23年3月22日
第12特定期間	自 平成23年3月23日	5,610,353,676	84,669,771,621
	至 平成23年9月20日
第13特定期間	自 平成23年9月21日	1,534,695,635	32,579,310,877
	至 平成24年3月21日
第14特定期間	自 平成24年3月22日	1,335,176,343	17,367,051,706
	至 平成24年9月20日
第15特定期間	自 平成24年9月21日	1,000,460,799	30,931,245,237
	至 平成25年3月21日
第16特定期間	自 平成25年3月22日	762,371,308	17,819,307,810
	至 平成25年9月20日
第17特定期間	自 平成25年9月21日	526,809,922	16,161,099,333
	至 平成26年3月20日
第18特定期間	自 平成26年3月21日	420,024,687	10,377,673,128
	至 平成26年9月22日
第19特定期間	自 平成26年9月23日	335,295,780	10,211,799,598
	至 平成27年3月20日
第20特定期間	自 平成27年3月21日	296,466,768	5,990,435,185
	至 平成27年9月24日
第21特定期間	自 平成27年9月25日	342,017,674	3,756,363,923
	至 平成28年3月22日
第22特定期間	自 平成28年3月23日	352,621,987	2,234,862,228
	至 平成28年9月20日
第23特定期間	自 平成28年9月21日	347,198,235	3,684,721,091
	至 平成29年3月21日
第24特定期間	自 平成29年3月22日	293,283,373	3,143,918,386
	至 平成29年9月20日

(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(平成29年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	トルコ	299,296,821	6.74
	メキシコ	231,173,206	5.21
	南アフリカ	228,187,140	5.14
	ホンジュラス	221,072,036	4.98
	ドミニカ共和国	217,062,946	4.89
	エジプト	216,477,803	4.88
	ヨルダン	211,605,269	4.77
	ロシア	192,817,443	4.34
	レバノン	188,982,315	4.26
	ポーランド	173,262,671	3.90
	ペルー	167,993,771	3.79
	コロンビア	166,911,000	3.76
	セルビア	162,886,352	3.67
	ベネズエラ	149,144,314	3.36
	エクアドル	145,908,504	3.29
	エルサルバドル	128,677,065	2.90
	アルゼンチン	118,226,739	2.66
	チリ	112,956,312	2.54
	ブラジル	111,915,240	2.52
	ウクライナ	111,860,697	2.52
	コートジボアール	78,337,895	1.77
	アゼルバイジャン	69,905,722	1.58
	セネガル共和国	62,853,976	1.42
	パナマ	59,607,030	1.34
	ガボン共和国	55,722,813	1.26
	ナミビア	52,969,743	1.19
	ハンガリー	51,464,715	1.16
	アンゴラ共和国	49,257,869	1.11
	バーレーン	33,153,922	0.75
	ジャマイカ	32,816,400	0.74
	モロッコ	31,602,193	0.71
	グアテマラ	29,274,492	0.66
	イラク	28,351,106	0.64
	小 計	4,191,735,520	94.44
特殊債券	チュニジア	44,998,074	1.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		201,652,042	4.54
合計(純資産総額)		4,438,385,636	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成29年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
エルサル バドル	国債 証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR	1,100,000	11,598.90	127,587,900	11,697.91	128,677,065	7.375	2019/12/1	2.90
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	680,000	18,105.60	123,118,080	17,634.94	119,917,626	11.875	2030/1/15	2.70
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	800,000	14,951.26	119,610,120	14,840.93	118,727,472	7.375	2037/9/18	2.68
レバノン	国債 証券	REPUBLIC OF LEBANESE	1,000,000	11,609.74	116,097,407	11,520.03	115,200,388	6.375	2020/3/9	2.60
ヨルダン	国債 証券	HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN	1,000,000	11,340.17	113,401,710	11,306.60	113,066,077	5.750	2027/1/31	2.55
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	1,000,000	11,121.47	111,214,780	11,186.06	111,860,697	7.375	2032/9/25	2.52
セルビア	国債 証券	SERBIA REPUBLIC	800,000	13,143.76	105,150,083	13,031.22	104,249,782	7.250	2021/9/28	2.35
ペルー	国債 証券	REPUBLIC OF PERU	670,000	15,418.05	103,300,935	15,248.31	102,163,677	6.550	2037/3/14	2.30
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	700,000	14,212.21	99,485,519	13,827.69	96,793,895	8.000	2034/2/14	2.18
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	800,000	11,765.00	94,120,061	11,830.85	94,646,843	6.125	2022/1/31	2.13
アルゼン チン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,150,000	8,085.28	92,980,743	8,130.54	93,501,279	2.500	2038/12/31	2.11
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	793,000	11,887.45	94,267,542	11,779.95	93,415,051	4.150	2027/3/28	2.10
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	800,000	11,699.83	93,598,710	11,629.28	93,034,268	5.250	2047/6/23	2.10
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	700,000	12,928.53	90,499,710	12,886.09	90,202,665	7.500	2024/3/15	2.03
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	750,000	11,994.96	89,962,200	12,023.25	90,174,375	5.500	2025/1/27	2.03
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	16,959.85	84,799,275	16,903.27	84,516,375	8.300	2031/8/15	1.90
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	628,000	12,730.50	79,947,540	12,758.78	80,125,201	6.600	2024/1/28	1.81
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	650,000	12,244.13	79,586,899	12,193.32	79,256,642	6.250	2027/1/19	1.79
コートジ ボアール	国債 証券	IVORY COAST-PDI	700,000	11,249.25	78,744,789	11,191.12	78,337,895	6.125	2033/6/15	1.77
ポーラン ド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	650,000	11,641.90	75,672,355	11,557.25	75,122,171	3.000	2023/3/17	1.69
アゼルバ イジャン	国債 証券	REPUBLIC OF AZERBAIJAN	600,000	11,610.21	69,661,296	11,650.95	69,905,722	4.750	2024/3/18	1.58
ベネズエ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	1,800,000	3,805.57	68,500,274	3,748.99	67,481,834	8.250	2024/10/13	1.52
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	400,000	16,606.23	66,424,920	16,493.07	65,972,280	10.125	2027/5/15	1.49
ヨルダン	国債 証券	KINGDOM OF JORDAN	530,000	11,676.41	61,884,997	11,700.87	62,014,663	6.125	2026/1/29	1.40
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	350,000	17,160.71	60,062,499	17,030.58	59,607,030	9.375	2029/4/1	1.34
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	500,000	11,827.31	59,136,567	11,773.77	58,868,887	5.750	2020/4/29	1.33
セルビア	国債 証券	REPUBLIC OF SERBIA	500,000	11,776.51	58,882,580	11,727.31	58,636,570	5.875	2018/12/3	1.32
エクアド ル	国債 証券	REPUBLIC OF ECUADOR	480,000	11,888.02	57,062,514	12,122.26	58,186,872	9.625	2027/6/2	1.31
ガボン共 和国	国債 証券	GABONESE REPUBLIC	500,000	11,037.40	55,187,000	11,144.56	55,722,813	6.375	2024/12/12	1.26
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	450,000	12,746.34	57,358,541	12,334.44	55,504,980	6.750	2040/5/30	1.25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2. 種類別投資比率(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.44
特殊債券	1.01
合計	95.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成29年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ポーランド	2,325,078,207	14.81
	ブラジル	2,232,901,182	14.23
	トルコ	1,684,480,453	10.73
	南アフリカ	1,495,093,043	9.52
	メキシコ	1,462,351,884	9.32
	ロシア	1,388,532,947	8.85
	ハンガリー	1,151,038,600	7.33
	コロンビア	1,062,110,246	6.77
	インドネシア	661,075,218	4.21
	チリ	592,291,825	3.77
	エジプト	488,182,875	3.11
	マレーシア	275,729,301	1.76
	アルゼンチン	213,879,690	1.36
	タイ	159,941,916	1.02
	小 計	15,192,687,387	96.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		503,884,232	3.21
合計(純資産総額)		15,696,571,619	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成29年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	18,700,000	3,626.39	678,135,990	3,635.26	679,793,873	10.000	2023/1/1	4.33
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	97,600,000	697.38	680,648,385	681.19	664,849,248	10.000	2024/12/5	4.24
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	17,000,000	3,643.06	619,320,525	3,660.15	622,226,449	10.000	2021/1/1	3.96
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	18,000,000	2,883.46	519,023,619	2,863.63	515,453,571	2.500	2027/7/25	3.28
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	930,000,000	53.81	500,446,993	53.67	499,151,034	7.000	2022/6/24	3.18
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	13,300,000	3,536.88	470,406,197	3,534.09	470,035,247	5.750	2022/9/23	2.99
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	16,400,000	2,981.02	488,888,592	2,834.37	464,836,844	10.400	2024/3/20	2.96
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	63,200,000	729.56	461,086,135	702.41	443,924,134	8.500	2037/1/31	2.83
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	13,500,000	3,122.08	421,481,819	3,101.32	418,678,773	3.250	2025/7/25	2.67
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	200,000,000	196.91	393,829,800	197.38	394,765,800	7.600	2022/7/20	2.51
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	8,600,000,000	4.52	389,023,579	4.49	386,510,606	10.000	2024/7/24	2.46
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	52,300,000	752.86	393,747,543	725.99	379,696,167	9.000	2040/1/31	2.42
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	12,700,000	2,960.67	376,005,801	2,895.72	367,757,392	10.500	2020/1/15	2.34
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	65,000,000	549.13	356,940,402	534.36	347,335,716	5.750	2026/3/5	2.21
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	11,800,000	2,922.20	344,819,842	2,898.95	342,077,227	2.500	2026/7/25	2.18
チリ	国債 証券	BONDS TESORERIA PESOS	1,630,000,000	20.25	330,171,867	20.44	333,286,752	6.000	2043/1/1	2.12
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	700,000,000	43.14	302,008,634	44.46	311,244,617	3.000	2027/10/27	1.98
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	8,800,000	3,495.67	307,619,136	3,488.85	307,019,169	5.750	2021/10/25	1.96
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,500,000,000	4.00	300,680,012	3.97	298,459,854	7.500	2026/8/26	1.90
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	3,589.46	287,157,127	3,617.65	289,412,050	10.000	2027/1/1	1.84
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	45,000,000	662.01	297,907,848	641.33	288,599,220	8.500	2029/5/31	1.84
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	7,500,000	3,774.46	283,084,875	3,745.13	280,884,827	10.250	2028/1/10	1.79
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	8,150,000	3,334.52	271,763,706	3,335.14	271,814,220	5.500	2019/10/25	1.73
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	9,400,000	2,984.76	280,568,309	2,891.23	271,776,372	10.700	2021/2/17	1.73
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	34,000,000,000	0.80	272,655,465	0.78	267,624,621	6.125	2028/5/15	1.70
エジプ ト	国債 証券	EGYPT TREASURY BILL	40,000,000	619.18	247,674,451	631.24	252,497,079	0.000	2017/12/5	1.61
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	124,400,000	195.50	243,210,708	195.45	243,142,786	7.500	2019/2/27	1.55
ロシア	国債 証券	RUSSIA FOREIGN BOND	120,000,000	195.15	234,187,200	194.98	233,983,620	7.850	2018/3/10	1.49
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	32,000,000	743.63	237,962,122	711.15	227,570,280	8.250	2032/3/31	1.45
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	103,100,000	211.45	218,013,198	211.32	217,872,466	8.500	2031/9/17	1.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2. 種類別投資比率(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.79
合計	96.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。