有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成17年9月30日	14,013,248,809	30,557,290
	至 平成18年3月20日
第2特定期間	自 平成18年3月21日	24,231,358,591	617,248,768
	至 平成18年9月20日
第3特定期間	自 平成18年9月21日	35,309,165,300	3,392,325,360
	至 平成19年3月20日
第4特定期間	自 平成19年3月21日	33,345,437,518	5,948,117,632
	至 平成19年9月20日
第5特定期間	自 平成19年9月21日	19,742,303,803	4,938,177,722
	至 平成20年3月21日
第6特定期間	自 平成20年3月22日	34,876,253,603	5,417,166,462
	至 平成20年9月22日
第7特定期間	自 平成20年9月23日	14,981,021,544	7,319,691,197
	至 平成21年3月23日
第8特定期間	自 平成21年3月24日	30,696,629,478	3,383,672,808
	至 平成21年9月24日
第9特定期間	自 平成21年9月25日	45,821,914,368	5,192,236,999
	至 平成22年3月23日
第10特定期間	自 平成22年3月24日	41,556,344,860	8,034,791,003
	至 平成22年9月21日
第11特定期間	自 平成22年9月22日	27,965,446,293	17,947,039,360
	至 平成23年3月22日
第12特定期間	自 平成23年3月23日	5,610,353,676	84,669,771,621
	至 平成23年9月20日
第13特定期間	自 平成23年9月21日	1,534,695,635	32,579,310,877
	至 平成24年3月21日
第14特定期間	自 平成24年3月22日	1,335,176,343	17,367,051,706
	至 平成24年9月20日
第15特定期間	自 平成24年9月21日	1,000,460,799	30,931,245,237
	至 平成25年3月21日
第16特定期間	自 平成25年3月22日	762,371,308	17,819,307,810
	至 平成25年9月20日
第17特定期間	自 平成25年9月21日	526,809,922	16,161,099,333
	至 平成26年3月20日
第18特定期間	自 平成26年3月21日	420,024,687	10,377,673,128
	至 平成26年9月22日
第19特定期間	自 平成26年9月23日	335,295,780	10,211,799,598
	至 平成27年3月20日

(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(平成27年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ポーランド	546,819,875	7.14
	ベネズエラ	507,633,175	6.63
	インドネシア	409,700,637	5.35
	レバノン	374,992,800	4.89
	ロシア	372,227,288	4.86
	ウルグアイ	340,295,375	4.44
	ペルー	322,043,750	4.20
	ルーマニア	319,128,250	4.17
	ザンビア	311,609,354	4.07
	ブラジル	273,961,800	3.58
	ドミニカ共和国	237,578,740	3.10
	クロアチア	217,010,780	2.83
	コートジボアール	212,639,018	2.78
	トルコ	208,217,870	2.72
	エルサルバドル	202,103,650	2.64
	カザフスタン	167,343,750	2.18
	リトアニア	167,274,492	2.18
	コロンビア	159,013,750	2.08
	ケニア	151,736,424	1.98
	コスタリカ	131,829,688	1.72
	アルメニア共和国	127,080,100	1.66
	南アフリカ	123,156,432	1.61
	セルビア	120,496,684	1.57
	セネガル共和国	117,611,270	1.54
	パキスタン	116,739,000	1.52
	パラグアイ	111,282,850	1.45
	ベラルーシ	109,445,490	1.43
	ジャマイカ	104,825,196	1.37
	バーレーン	94,129,000	1.23
	ホンジュラス	93,400,125	1.22
	ハンガリー	93,168,075	1.22
	メキシコ	92,076,250	1.20
	ガーナ	80,401,160	1.05
	エクアドル	76,576,500	1.00
	スリランカ	73,991,820	0.97
	エチオピア連邦	43,107,750	0.56
	小 計	7,210,648,168	94.11
特殊債券	オランダ	163,367,960	2.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		287,545,111	3.75
合計(純資産総額)		7,661,561,239	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成27年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
レバノン	国債 証券	REPUBLIC OF LEBANESE	3,000,000	12,346.25	370,387,500	12,499.76	374,992,800	6.375	2020/3/9	4.89
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	1,918,750	13,060.24	250,593,546	13,967.62	268,003,804	7.500	2030/3/31	3.50
ルーマニ ア	国債 証券	REPUBLIC OF ROMANIA	1,700,000	14,399.00	244,783,000	14,309.75	243,265,750	6.750	2022/2/7	3.18
ポーラン ド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	1,850,000	12,981.94	240,166,038	13,000.75	240,513,875	4.000	2024/1/22	3.14
ザンビア	国債 証券	REPUBLIC OF ZAMBIA	2,110,000	10,861.72	229,182,398	11,089.61	233,990,771	5.375	2022/9/20	3.05
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,300,000	17,165.75	223,154,750	17,255.00	224,315,000	8.500	2035/10/12	2.93
ベネズエ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	3,660,000	4,777.85	174,869,310	5,920.25	216,681,150	11.750	2026/10/21	2.83
コートジ ボアール	国債 証券	REPUBLIC OF COTE DIVOIRE	1,845,000	11,044.62	203,773,387	11,525.15	212,639,018	5.750	2032/12/31	2.78
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,000,000	20,942.81	209,428,100	20,821.78	208,217,870	11.875	2030/1/15	2.72
ポーラン ド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	1,600,000	12,177.74	194,843,936	12,138.00	194,208,000	3.000	2023/3/17	2.53
ベネズエ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	3,060,000	4,819.50	147,476,700	5,860.75	179,338,950	11.950	2031/8/5	2.34
リトアニ ア	国債 証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	1,150,000	14,579.88	167,668,620	14,545.60	167,274,492	7.375	2020/2/11	2.18
ウルグア イ	国債 証券	REPUBLIC OF URUGUAY	1,000,000	16,511.25	165,112,500	16,719.50	167,195,000	7.875	2033/1/15	2.18
オランダ	特殊 債券	EMATUM (MOZ EMATUM FIN)	1,400,000	11,218.13	157,053,820	11,669.14	163,367,960	6.305	2020/9/11	2.13
エルサル バドル	国債 証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR	1,300,000	12,286.75	159,727,750	12,465.25	162,048,250	7.625	2041/2/1	2.12
ペルー	国債 証券	REPUBLIC OF PERU	1,000,000	15,812.12	158,121,250	16,169.12	161,691,250	7.350	2025/7/21	2.11
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	1,000,000	15,321.25	153,212,500	16,124.50	161,245,000	8.875	2024/4/15	2.10
ペルー	国債 証券	REPUBLIC OF PERU	1,000,000	15,351.00	153,510,000	16,035.25	160,352,500	6.550	2037/3/14	2.09
ケニア	国債 証券	REPUBLIC OF KENYA	1,200,000	12,298.65	147,583,800	12,644.70	151,736,424	6.875	2024/6/24	1.98
コスタリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF COSTA RICA	1,250,000	10,189.37	127,367,188	10,546.37	131,829,688	5.625	2043/4/30	1.72
クロアチ ア	国債 証券	REPUBLIC OF CROATIA	960,000	13,246.12	127,162,829	13,309.43	127,770,586	6.625	2020/7/14	1.67
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,050,000	12,212.37	128,229,937	12,063.62	126,668,062	4.125	2025/1/15	1.65
南アフリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	900,000	13,526.01	121,734,144	13,684.04	123,156,432	5.875	2025/9/16	1.61
セルビア	国債 証券	SERBIA REPUBLIC	877,000	13,756.40	120,643,628	13,739.64	120,496,684	7.250	2021/9/28	1.57
セネガル 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF SENEGAL	1,000,000	11,502.30	115,023,020	11,761.12	117,611,270	6.250	2024/7/30	1.54
パキスタ ン	国債 証券	REPUBLIC OF PAKISTAN	900,000	12,467.63	112,208,670	12,971.00	116,739,000	8.250	2024/4/15	1.52
ポーラン ド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	800,000	13,976.55	111,812,400	14,012.25	112,098,000	6.375	2019/7/15	1.46
ベラルー シ	国債 証券	REPUBLIC OF BELARUS	990,000	10,533.88	104,285,412	11,055.10	109,445,490	8.950	2018/1/26	1.43
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	800,000	13,238.75	105,910,000	13,476.75	107,814,000	7.450	2044/4/30	1.41
ベネズエ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	2,010,000	4,343.50	87,304,350	5,355.00	107,635,500	9.000	2023/5/7	1.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(平成27年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.11
特殊債券	2.13
合計	96.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成27年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	3,349,176,285	11.88
	ブラジル	3,340,412,784	11.85
	メキシコ	2,565,451,280	9.10
	南アフリカ	2,360,935,751	8.38
	トルコ	2,128,230,576	7.55
	コロンビア	1,820,254,500	6.46
	マレーシア	1,785,699,576	6.34
	ハンガリー	1,725,266,050	6.12
	ポーランド	1,720,404,377	6.10
	タイ	1,531,371,029	5.43
	アルゼンチン	989,306,716	3.51
	ウルグアイ	646,647,094	2.29
	小 計	23,963,156,018	85.03
社債券	アメリカ	2,307,046,266	8.19
投資信託証券	アイルランド	1,314,136,967	4.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		598,471,265	2.12
合計(純資産総額)		28,182,810,516	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(注2)国債連動債(CLN)は社債券に区分されていますが、実質的には現地通貨建ての国債証券に投資しているのと同様の投資効果を有しています。
(注3)投資信託証券は、BRICs諸国(ブラジル・ロシア・インド・中国)の公社債に投資しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成27年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	161,100,000	1,019.48	1,642,390,009	1,016.79	1,638,063,849	10.000	2024/12/5	5.81
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	128,000,000,000	1.17	1,500,370,739	1.14	1,469,826,150	12.800	2021/6/15	5.22
アイル ランド	投資 信託 証券	パインブリッジ BRICボンド・フ ァンド	155,509.977	7,687.39	1,195,467,397	8,450.49	1,314,136,967	-	-	4.66
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	27,200,000	4,940.38	1,343,784,720	4,699.80	1,278,345,600	10.500	2020/1/15	4.54
アメリ カ	社債 券	CITIGROUP INC(LKR CLN)	9,298,400	13,669.29	1,271,025,447	13,352.15	1,241,536,966	0.000	2021/5/1	4.41
アメリ カ	社債 券	CITIGROUP INC(RUB CLN)	18,539,931	4,673.01	866,373,014	5,747.10	1,065,509,300	0.000	2021/4/16	3.78
アルゼ ンチン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	53,137,895	1,945.33	1,033,710,070	1,861.77	989,306,716	2.000	2018/2/4	3.51
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	20,000,000	4,487.42	897,484,400	4,834.46	966,892,000	12.500	2022/1/5	3.43
コロン ビア	国債 証券	REP OF COLOMBIA(DUAL)	15,500,000,000	5.59	867,421,411	5.67	878,850,000	7.750	2021/4/14	3.12
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	1,550,000,000	54.58	846,109,227	54.12	838,889,921	7.000	2022/6/24	2.98
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	20,000,000	4,011.19	802,239,520	4,012.00	802,400,000	12.500	2016/1/5	2.85
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	180,000,000	393.48	708,280,729	395.03	711,069,577	5.125	2018/3/13	2.52
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	20,000,000	3,416.52	683,304,645	3,434.71	686,942,030	4.160	2021/7/15	2.44
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	72,000,000,000	0.98	707,822,755	0.94	683,871,034	8.375	2034/3/15	2.43
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	60,000,000	1,111.72	667,037,242	1,105.09	663,054,672	10.000	2036/11/20	2.35
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	10,000,000,000	6.05	605,860,000	6.11	611,904,500	10.000	2024/7/24	2.17
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	15,000,000	4,040.17	606,026,793	3,964.19	594,629,894	5.750	2021/10/25	2.11
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	17,000,000	3,396.61	577,424,889	3,396.17	577,348,965	3.889	2020/7/31	2.05
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	45,900,000	1,223.11	561,407,490	1,208.97	554,917,230	10.500	2026/12/21	1.97
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	140,000,000	387.05	541,870,560	392.04	548,867,441	3.650	2021/12/17	1.95
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	14,500,000	3,747.28	543,357,043	3,664.42	531,341,044	4.000	2023/10/25	1.89
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,000,000	3,501.27	525,191,368	3,476.05	521,408,581	4.392	2026/4/15	1.85
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	51,500,000	1,031.11	531,021,869	1,005.97	518,074,601	8.500	2037/1/31	1.84
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	10,500,000	4,639.48	487,145,460	4,520.76	474,679,800	9.500	2022/1/12	1.68
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	10,400,000	4,190.53	435,815,536	4,493.44	467,317,760	10.250	2028/1/10	1.66
ウルグ アイ	国債 証券	REP OF URUGUAY(DUAL)	50,000,000	895.14	447,574,883	901.13	450,568,686	5.000	2018/9/14	1.60
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	40,000,000,000	1.08	432,584,000	1.05	423,568,000	11.000	2020/11/15	1.50
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	36,000,000	1,046.05	376,580,520	1,026.66	369,599,400	8.750	2048/2/28	1.31
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	9,000,000	3,807.25	342,652,642	3,902.45	351,221,071	10.000	2018/1/1	1.25
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	30,750,000,000	1.15	354,748,113	1.12	345,562,350	11.000	2025/9/15	1.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)「パインブリッジBRICボンド・ファンド」は、BRICs諸国の公社債に投資する投資信託証券です。
(注4)国債連動債(CLN)にはクーポンは設定されていませんが、実質的に保有する国債証券の利払いは配当として受取れます。
(注5)国債連動債(CLN)の銘柄名に記載されている記号は、「RUB=ロシア、LKR=スリランカ」を表しております。
2.種類別投資比率(平成27年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	85.03
社債券	8.19
投資信託証券	4.66
合計	97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。