有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第15特定期間	自 2012年9月21日	1,000,460,799	30,931,245,237
	至 2013年3月21日
第16特定期間	自 2013年3月22日	762,371,308	17,819,307,810
	至 2013年9月20日
第17特定期間	自 2013年9月21日	526,809,922	16,161,099,333
	至 2014年3月20日
第18特定期間	自 2014年3月21日	420,024,687	10,377,673,128
	至 2014年9月22日
第19特定期間	自 2014年9月23日	335,295,780	10,211,799,598
	至 2015年3月20日
第20特定期間	自 2015年3月21日	296,466,768	5,990,435,185
	至 2015年9月24日
第21特定期間	自 2015年9月25日	342,017,674	3,756,363,923
	至 2016年3月22日
第22特定期間	自 2016年3月23日	352,621,987	2,234,862,228
	至 2016年9月20日
第23特定期間	自 2016年9月21日	347,198,235	3,684,721,091
	至 2017年3月21日
第24特定期間	自 2017年3月22日	293,283,373	3,143,918,386
	至 2017年9月20日
第25特定期間	自 2017年9月21日	279,073,958	3,154,949,191
	至 2018年3月20日
第26特定期間	自 2018年3月21日	310,507,886	2,224,681,321
	至 2018年9月20日
第27特定期間	自 2018年9月21日	287,443,988	1,669,104,406
	至 2019年3月20日
第28特定期間	自 2019年3月21日	313,513,257	1,465,734,679
	至 2019年9月20日
第29特定期間	自 2019年9月21日	271,896,775	1,994,365,949
	至 2020年3月23日
第30特定期間	自 2020年3月24日	319,048,226	1,011,927,349
	至 2020年9月23日
第31特定期間	自 2020年9月24日	294,916,354	1,995,579,080
	至 2021年3月22日
第32特定期間	自 2021年3月23日	274,903,589	1,800,115,575
	至 2021年9月21日
第33特定期間	自 2021年9月22日	196,140,540	1,790,593,146
	至 2022年3月22日
第34特定期間	自 2022年3月23日	163,674,117	1,160,161,752
	至 2022年9月20日

 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(2022年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	コロンビア	113,839,023	6.52
	インドネシア	107,066,861	6.14
	ドミニカ共和国	92,692,640	5.31
	カタール	83,358,736	4.78
	ルーマニア	72,370,823	4.15
	オマーン	72,297,803	4.14
	アラブ首長国連邦	70,136,914	4.02
	チリ	69,472,676	3.98
	メキシコ	67,151,946	3.85
	サウジアラビア	62,979,765	3.61
	トルコ	62,657,167	3.59
	エクアドル	61,957,483	3.55
	グアテマラ	54,235,391	3.11
	コートジボアール	50,192,237	2.88
	アンゴラ共和国	49,117,055	2.81
	南アフリカ	48,664,626	2.79
	パナマ	48,382,121	2.77
	ナイジェリア	38,547,600	2.21
	エジプト	36,219,087	2.08
	アルゼンチン	35,994,618	2.06
	ペルー	32,312,410	1.85
	マレーシア	28,449,438	1.63
	ブラジル	27,826,899	1.59
	パラグアイ	27,152,884	1.56
	カザフスタン	26,403,030	1.51
	フィリピン	25,352,564	1.45
	モンゴル国	22,980,299	1.32
	セネガル共和国	22,310,165	1.28
	モロッコ	21,431,131	1.23
	ウルグアイ	17,537,374	1.01
	ハンガリー	16,449,447	0.94
	ガーナ	8,693,966	0.50
	小 計	1,574,234,179	90.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		170,653,067	9.78
合計(純資産総額)		1,744,887,246	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	400,000	14,502.67	58,010,699	13,806.65	55,226,613	3.750	2030/4/16	3.17
グアテマラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	400,000	13,821.94	55,287,781	13,558.84	54,235,391	4.900	2030/6/1	3.11
ドミニカ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	400,000	13,346.90	53,387,622	13,120.22	52,480,914	5.500	2029/2/22	3.01
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	12,839.72	51,358,914	12,065.34	48,261,379	4.500	2029/3/15	2.77
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	300,000	14,474.32	43,422,981	14,172.02	42,516,075	5.375	2027/3/8	2.44
エクアドル	国債 証券	REPUBLIC OF ECUADOR	720,000	6,157.98	44,337,494	5,709.49	41,108,366	2.500	2035/7/31	2.36
ドミニカ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	400,000	10,239.86	40,959,476	10,052.93	40,211,726	5.875	2060/1/30	2.30
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	300,000	13,950.05	41,850,150	13,005.82	39,017,480	3.250	2030/10/22	2.24
ナイジェリア	国債 証券	REPUBLIC OF NIGERIA	400,000	10,673.75	42,695,025	9,636.90	38,547,600	7.875	2032/2/16	2.21
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	300,000	12,125.16	36,375,487	11,395.60	34,186,809	5.000	2051/4/27	1.96
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	300,000	12,261.10	36,783,306	11,390.37	34,171,137	2.150	2031/7/28	1.96
ルーマニア	国債 証券	REPUBLIC OF ROMANIA	280,000	13,276.68	37,174,712	11,889.41	33,290,360	6.125	2044/1/22	1.91
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	250,000	13,765.85	34,414,625	13,186.05	32,965,137	4.875	2033/5/19	1.89
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	200,000	15,206.73	30,413,464	14,890.86	29,781,728	6.750	2027/10/28	1.71
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	200,000	14,723.80	29,447,613	14,498.86	28,997,733	4.125	2025/1/15	1.66
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA	200,000	14,454.35	28,908,700	14,224.71	28,449,438	3.043	2025/4/22	1.63
アラブ首長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT'L	200,000	14,279.48	28,558,968	14,128.88	28,257,763	2.500	2025/4/16	1.62
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	225,000	13,916.85	31,312,923	12,503.16	28,132,123	4.400	2050/4/16	1.61
ブラジル	国債 証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	200,000	14,070.71	28,141,422	13,913.44	27,826,899	2.875	2025/6/6	1.59
パラグアイ	国債 証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	200,000	13,890.26	27,780,525	13,576.44	27,152,884	4.950	2031/4/28	1.56
アルゼンチン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	900,000	3,282.65	29,543,859	3,003.35	27,030,237	1.500	2035/7/9	1.55
コートジボアール	国債 証券	IVORY COAST	200,000	13,937.92	27,875,845	13,483.35	26,966,715	6.375	2028/3/3	1.55
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	200,000	13,920.57	27,841,148	13,392.83	26,785,673	4.500	2026/1/28	1.54
チリ	国債 証券	REPUBLIC OF CHILE	200,000	13,603.50	27,207,010	13,358.88	26,717,764	2.750	2027/1/31	1.53
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	200,000	14,084.70	28,169,400	13,278.81	26,557,636	3.850	2030/10/15	1.52
カザフスタン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	14,874.62	29,749,258	13,201.51	26,403,030	6.500	2045/7/21	1.51
フィリピン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	12,854.14	25,708,284	12,676.28	25,352,564	3.556	2032/9/29	1.45
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	200,000	12,935.68	25,871,370	12,658.43	25,316,878	4.300	2028/10/12	1.45
アンゴラ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF ANGOLA	200,000	12,637.75	25,275,513	12,548.28	25,096,563	8.250	2028/5/9	1.44
アラブ首長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT'L	200,000	12,992.72	25,985,442	12,544.35	25,088,706	1.625	2028/6/2	1.44

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2. 種類別投資比率(2022年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	90.22
合計	90.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2022年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	南アフリカ	753,639,200	12.37
	ブラジル	656,643,690	10.77
	マレーシア	545,430,318	8.95
	メキシコ	494,412,487	8.11
	インドネシア	480,439,081	7.88
	タイ	440,662,010	7.23
	ポーランド	416,065,255	6.83
	コロンビア	312,653,207	5.13
	チェコ	280,350,985	4.60
	中国	187,675,191	3.08
	ペルー	174,497,238	2.86
	ハンガリー	150,928,637	2.48
	ガーナ	129,792,285	2.13
	チリ	91,315,537	1.50
	小 計	5,114,505,121	83.92
特殊債券	中国	443,986,068	7.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		536,120,651	8.80
合計(純資産総額)		6,094,611,840	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	15,000,000	2,080.72	312,109,393	2,078.01	311,702,748	3.230	2025/1/10	5.11
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA GOVERNMENT	9,700,000	3,181.73	308,627,880	3,173.71	307,850,815	4.181	2024/7/15	5.05
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	2,640.68	211,254,662	2,663.55	213,084,507	10.000	2029/1/1	3.50
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	7,700,000	2,714.02	208,979,904	2,730.60	210,256,311	10.000	2027/1/1	3.45
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	26,800,000	799.27	214,205,508	756.17	202,653,698	10.000	2036/11/20	3.33
メキシコ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	26,100,000	749.00	195,490,695	745.83	194,663,139	10.000	2024/12/5	3.19
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	30,000,000	600.83	180,251,967	598.43	179,529,604	5.700	2024/5/25	2.95
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	6,800,000	2,596.26	176,545,833	2,611.30	177,569,056	10.000	2031/1/1	2.91
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	1.15	172,974,239	1.12	168,351,416	10.500	2030/8/15	2.76
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	1.08	171,058,608	1.06	167,099,214	11.000	2025/9/15	2.74
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,900,000	853.70	144,275,414	858.90	145,155,473	10.500	2026/12/21	2.38
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	1.05	147,291,648	1.03	144,988,451	9.000	2029/3/15	2.38
マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000	3,135.13	144,216,328	3,095.52	142,394,299	3.899	2027/11/16	2.34
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	5,000,000	2,874.50	143,725,242	2,795.24	139,762,391	2.250	2024/10/25	2.29
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	6,400,000	2,064.48	132,127,246	2,066.92	132,283,320	3.090	2030/6/18	2.17
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	444.18	133,256,439	436.92	131,078,218	4.875	2029/6/22	2.15
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,000,000	662.37	132,474,387	649.10	129,821,350	9.000	2040/1/31	2.13
ガーナ	国債 証券	GHANA GOVERNMENT BOND	24,615,000	624.73	153,778,931	527.28	129,792,285	19.250	2027/1/18	2.13
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	33,000,000	380.35	125,517,549	379.37	125,192,914	0.950	2025/6/17	2.05
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,000,000	642.58	128,517,350	625.22	125,045,450	8.750	2044/1/31	2.05
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,900,000	2,102.95	124,074,181	2,101.80	124,006,552	3.250	2026/6/6	2.03
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	413.00	123,900,348	410.79	123,237,923	3.850	2025/12/12	2.02
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	4,900,000	2,613.59	128,066,187	2,412.48	118,211,995	2.750	2028/4/25	1.94
コロンビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	3,900,000,000	2.97	116,151,057	2.95	115,230,355	10.000	2024/7/24	1.89
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	20,000,000	532.70	106,541,160	504.10	100,821,381	2.500	2028/8/25	1.65
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,000,000	689.08	103,362,375	671.23	100,685,100	8.875	2035/2/28	1.65
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	16,000,000	645.81	103,330,591	606.84	97,095,650	7.750	2042/11/13	1.59
マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000	3,265.89	97,976,789	3,172.84	95,185,204	4.762	2037/4/7	1.56
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	3,600,000	2,707.18	97,458,828	2,560.81	92,189,414	2.500	2026/7/25	1.51
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	620,000,000	14.55	90,232,654	14.72	91,315,537	4.500	2026/3/1	1.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2. 種類別投資比率(2022年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	83.92
特殊債券	7.28
合計	91.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。