有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/21-2023/09/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第17特定期間	自 2013年9月21日	526,809,922	16,161,099,333
	至 2014年3月20日
第18特定期間	自 2014年3月21日	420,024,687	10,377,673,128
	至 2014年9月22日
第19特定期間	自 2014年9月23日	335,295,780	10,211,799,598
	至 2015年3月20日
第20特定期間	自 2015年3月21日	296,466,768	5,990,435,185
	至 2015年9月24日
第21特定期間	自 2015年9月25日	342,017,674	3,756,363,923
	至 2016年3月22日
第22特定期間	自 2016年3月23日	352,621,987	2,234,862,228
	至 2016年9月20日
第23特定期間	自 2016年9月21日	347,198,235	3,684,721,091
	至 2017年3月21日
第24特定期間	自 2017年3月22日	293,283,373	3,143,918,386
	至 2017年9月20日
第25特定期間	自 2017年9月21日	279,073,958	3,154,949,191
	至 2018年3月20日
第26特定期間	自 2018年3月21日	310,507,886	2,224,681,321
	至 2018年9月20日
第27特定期間	自 2018年9月21日	287,443,988	1,669,104,406
	至 2019年3月20日
第28特定期間	自 2019年3月21日	313,513,257	1,465,734,679
	至 2019年9月20日
第29特定期間	自 2019年9月21日	271,896,775	1,994,365,949
	至 2020年3月23日
第30特定期間	自 2020年3月24日	319,048,226	1,011,927,349
	至 2020年9月23日
第31特定期間	自 2020年9月24日	294,916,354	1,995,579,080
	至 2021年3月22日
第32特定期間	自 2021年3月23日	274,903,589	1,800,115,575
	至 2021年9月21日
第33特定期間	自 2021年9月22日	196,140,540	1,790,593,146
	至 2022年3月22日
第34特定期間	自 2022年3月23日	163,674,117	1,160,161,752
	至 2022年9月20日
第35特定期間	自 2022年9月21日	162,607,453	806,812,686
	至 2023年3月20日
第36特定期間	自 2023年3月21日	133,665,807	1,404,475,086
	至 2023年9月20日

 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(2023年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	108,476,008	6.77
	メキシコ	93,400,882	5.83
	コロンビア	92,648,001	5.78
	南アフリカ	84,962,645	5.30
	ドミニカ共和国	84,123,434	5.25
	アラブ首長国連邦	69,342,708	4.32
	ハンガリー	67,233,600	4.19
	ウルグアイ	66,101,318	4.12
	サウジアラビア	61,000,843	3.80
	ヨルダン	55,978,936	3.49
	カタール	55,351,196	3.45
	エジプト	55,155,958	3.44
	パラグアイ	54,529,449	3.40
	グアテマラ	53,449,842	3.33
	コートジボアール	52,232,216	3.26
	パナマ	45,302,429	2.83
	モロッコ	44,553,980	2.78
	アンゴラ共和国	44,131,016	2.75
	オマーン	43,425,105	2.71
	トルコ	35,178,507	2.19
	ポーランド	33,605,949	2.10
	パキスタン	33,191,220	2.07
	ウズベキスタン	29,815,404	1.86
	コスタリカ	28,332,145	1.77
	フィリピン	28,188,267	1.76
	ブラジル	27,576,768	1.72
	ケイマン	27,204,152	1.70
	チリ	26,425,194	1.65
	セネガル共和国	19,673,363	1.23
	エルサルバドル	16,460,169	1.03
	エクアドル	15,027,476	0.94
	小 計	1,552,078,180	96.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		51,360,476	3.20
合計(純資産総額)		1,603,438,656	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2023年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ヨルダン	国債 証券	KINGDOM OF JORDAN	400,000	13,839.01	55,356,077	13,994.73	55,978,936	4.950	2025/7/7	3.49
ドミニカ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	400,000	13,820.93	55,283,755	13,509.81	54,039,244	5.500	2029/2/22	3.37
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	13,139.24	52,556,984	12,947.11	51,788,455	4.500	2029/3/15	3.23
ハンガリー	国債 証券	REPUBLIC OF HUNGARY	300,000	16,278.64	48,835,946	15,231.60	45,694,801	7.625	2041/3/29	2.85
モロッコ	国債 証券	KINGDOM OF MOROCCO	400,000	11,638.87	46,555,500	11,138.49	44,553,980	3.000	2032/12/15	2.78
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	300,000	14,689.61	44,068,835	14,475.03	43,425,105	5.375	2027/3/8	2.71
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	300,000	13,375.68	40,127,064	12,831.14	38,493,428	3.250	2030/10/22	2.40
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	300,000	12,051.00	36,153,025	11,599.35	34,798,055	2.659	2031/5/24	2.17
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	300,000	11,873.59	35,620,781	11,561.77	34,685,336	2.150	2031/7/28	2.16
ウルグアイ	国債 証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	200,000	17,648.65	35,297,307	16,849.20	33,698,404	7.625	2036/3/21	2.10
パキスタン	国債 証券	ISLAMIC REP OF PAKISTAN	400,000	8,013.73	32,054,944	8,297.80	33,191,220	6.000	2026/4/8	2.07
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	250,000	13,760.68	34,401,702	13,075.50	32,688,751	4.875	2033/5/19	2.04
ドミニカ共和国	国債 証券	DOMINICAN REPUBLIC	250,000	12,565.57	31,413,938	12,033.67	30,084,190	4.875	2032/9/23	1.88
ウズベキスタン	国債 証券	UZBEKISTAN INTL BOND	200,000	14,784.74	29,569,490	14,907.70	29,815,404	7.850	2028/10/12	1.86
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	200,000	14,780.51	29,561,027	14,815.96	29,631,925	3.375	2024/3/14	1.85
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	200,000	14,749.16	29,498,323	14,691.08	29,382,164	4.750	2026/1/8	1.83
アラブ首長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT'L	200,000	14,299.73	28,599,469	14,288.59	28,577,192	2.500	2025/4/16	1.78
コスタリカ	国債 証券	REPUBLIC OF COSTA RICA	200,000	14,764.11	29,528,225	14,166.07	28,332,145	6.550	2034/4/3	1.77
フィリピン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	14,598.01	29,196,030	14,094.13	28,188,267	5.000	2033/7/17	1.76
コートジボアール	国債 証券	IVORY COAST	200,000	14,193.11	28,386,238	13,903.83	27,807,664	6.375	2028/3/3	1.73
ブラジル	国債 証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	200,000	14,243.61	28,487,229	13,788.38	27,576,768	6.000	2033/10/20	1.72
パラグアイ	国債 証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	200,000	14,384.40	28,768,807	13,725.49	27,450,999	5.850	2033/8/21	1.71
ケイマン	国債 証券	KSA SUKUK LTD	200,000	14,417.81	28,835,635	13,602.07	27,204,152	4.511	2033/5/22	1.70
パラグアイ	国債 証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	200,000	13,952.85	27,905,702	13,539.22	27,078,450	4.950	2031/4/28	1.69
グアテマラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	200,000	13,697.10	27,394,200	13,373.41	26,746,828	4.900	2030/6/1	1.67
グアテマラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	200,000	13,874.57	27,749,140	13,351.50	26,703,014	5.375	2032/4/24	1.67
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	200,000	13,624.16	27,248,335	13,264.85	26,529,709	3.850	2030/10/15	1.65
チリ	国債 証券	REPUBLIC OF CHILE	200,000	14,042.88	28,085,760	13,212.59	26,425,194	4.950	2036/1/5	1.65
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	200,000	14,201.91	28,403,824	12,957.03	25,914,076	6.338	2053/5/4	1.62
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	225,000	12,757.79	28,705,034	11,430.78	25,719,271	4.400	2050/4/16	1.60

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2023年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.80
合計	96.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2023年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	709,537,452	12.29
	インドネシア	649,634,681	11.25
	南アフリカ	575,371,459	9.96
	メキシコ	470,022,693	8.14
	マレーシア	447,513,998	7.75
	ポーランド	402,661,967	6.97
	コロンビア	394,884,324	6.84
	タイ	388,742,264	6.73
	チェコ	215,704,699	3.74
	ハンガリー	206,718,819	3.58
	ルーマニア	191,206,639	3.31
	ペルー	159,239,382	2.76
	チリ	136,521,544	2.36
	中国	63,705,700	1.10
	ドミニカ共和国	58,589,512	1.01
	ウルグアイ	38,547,982	0.67
	小 計	5,108,603,115	88.47
特殊債券	中国	379,675,614	6.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		286,278,910	4.96
合計(純資産総額)		5,774,557,639	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2023年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	10,000,000	2,917.89	291,789,066	2,885.62	288,562,176	10.000	2029/1/1	5.00
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	12,000,000	2,061.29	247,354,815	2,058.82	247,059,305	3.230	2025/1/10	4.28
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	26,800,000	846.11	226,757,607	822.31	220,381,720	10.000	2036/11/20	3.82
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	500,000,000	41.12	205,648,981	41.34	206,718,819	6.000	2023/11/24	3.58
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	6,800,000	2,860.84	194,537,717	2,820.57	191,799,254	10.000	2031/1/1	3.32
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,700,000	2,979.11	169,809,583	2,961.45	168,802,686	10.000	2027/1/1	2.92
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	1.15	172,754,610	1.10	165,962,640	10.500	2030/8/15	2.87
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	1.02	161,062,114	1.00	158,678,509	11.000	2025/9/15	2.75
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	4,900,000	3,229.35	158,238,454	3,215.90	157,579,106	2.750	2028/4/25	2.73
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24,000,000	637.84	153,083,892	630.83	151,399,560	8.875	2035/2/28	2.62
マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000	3,170.11	145,825,391	3,148.80	144,845,010	3.899	2027/11/16	2.51
コロンビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	3,900,000,000	3.71	144,892,864	3.68	143,621,608	10.000	2024/7/24	2.49
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	1.04	146,753,740	1.01	142,203,012	9.000	2029/3/15	2.46
コロンビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA	5,000,000,000	2.87	143,786,195	2.75	137,891,263	7.000	2032/6/30	2.39
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	460.85	138,255,299	456.29	136,889,041	4.875	2029/6/22	2.37
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	6,400,000	2,081.92	133,243,160	2,072.12	132,616,309	3.090	2030/6/18	2.30
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,000,000	703.23	119,549,508	697.84	118,632,800	8.000	2030/1/31	2.05
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	20,000,000	590.78	118,157,331	591.94	118,388,782	2.500	2028/8/25	2.05
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	25,000,000	434.07	108,518,736	429.00	107,251,939	3.650	2031/6/20	1.86
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	16,000,000	682.54	109,207,492	661.27	105,803,488	7.750	2042/11/13	1.83
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	3,000,000	3,470.89	104,126,958	3,470.40	104,112,189	2.250	2024/10/25	1.80
ルーマニア	国債 証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND	3,000,000	3,512.61	105,378,472	3,438.93	103,168,089	8.250	2032/9/29	1.79
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,000,000	562.71	101,288,304	554.46	99,803,808	8.750	2048/2/28	1.73
ペルー	国債 証券	BONOS DE TESORERIA	2,800,000	3,744.91	104,857,502	3,555.59	99,556,764	6.150	2032/8/12	1.72
マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000	3,357.45	100,723,676	3,295.10	98,853,116	4.762	2037/4/7	1.71
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	15,000,000	648.42	97,263,550	648.77	97,315,917	5.700	2024/5/25	1.69
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	0.95	95,844,280	0.93	93,277,140	7.000	2033/2/15	1.62
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	0.92	92,439,600	0.89	89,513,380	6.375	2032/4/15	1.55
ルーマニア	国債 証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND	3,000,000	2,980.93	89,427,939	2,934.61	88,038,550	5.000	2029/2/12	1.52
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	2,700,000	3,257.47	87,951,801	3,246.19	87,647,145	2.500	2027/7/25	1.52

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2023年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	88.47
特殊債券	6.57
合計	95.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。