有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第3特定期間	自 平成18年9月21日	35,309,165,300	3,392,325,360
	至 平成19年3月20日
第4特定期間	自 平成19年3月21日	33,345,437,518	5,948,117,632
	至 平成19年9月20日
第5特定期間	自 平成19年9月21日	19,742,303,803	4,938,177,722
	至 平成20年3月21日
第6特定期間	自 平成20年3月22日	34,876,253,603	5,417,166,462
	至 平成20年9月22日
第7特定期間	自 平成20年9月23日	14,981,021,544	7,319,691,197
	至 平成21年3月23日
第8特定期間	自 平成21年3月24日	30,696,629,478	3,383,672,808
	至 平成21年9月24日
第9特定期間	自 平成21年9月25日	45,821,914,368	5,192,236,999
	至 平成22年3月23日
第10特定期間	自 平成22年3月24日	41,556,344,860	8,034,791,003
	至 平成22年9月21日
第11特定期間	自 平成22年9月22日	27,965,446,293	17,947,039,360
	至 平成23年3月22日
第12特定期間	自 平成23年3月23日	5,610,353,676	84,669,771,621
	至 平成23年9月20日
第13特定期間	自 平成23年9月21日	1,534,695,635	32,579,310,877
	至 平成24年3月21日
第14特定期間	自 平成24年3月22日	1,335,176,343	17,367,051,706
	至 平成24年9月20日
第15特定期間	自 平成24年9月21日	1,000,460,799	30,931,245,237
	至 平成25年3月21日
第16特定期間	自 平成25年3月22日	762,371,308	17,819,307,810
	至 平成25年9月20日
第17特定期間	自 平成25年9月21日	526,809,922	16,161,099,333
	至 平成26年3月20日
第18特定期間	自 平成26年3月21日	420,024,687	10,377,673,128
	至 平成26年9月22日
第19特定期間	自 平成26年9月23日	335,295,780	10,211,799,598
	至 平成27年3月20日
第20特定期間	自 平成27年3月21日	296,466,768	5,990,435,185
	至 平成27年9月24日
第21特定期間	自 平成27年9月25日	342,017,674	3,756,363,923
	至 平成28年3月22日
第22特定期間	自 平成28年3月23日	352,621,987	2,234,862,228
	至 平成28年9月20日

(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(平成28年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	トルコ	370,653,225	7.52
	メキシコ	296,323,874	6.01
	ブラジル	293,461,196	5.96
	レバノン	272,709,633	5.53
	ドミニカ共和国	246,558,713	5.00
	ケニア	220,492,813	4.47
	ポーランド	208,423,930	4.23
	パナマ	194,928,186	3.96
	コートジボアール	188,790,251	3.83
	インドネシア	169,154,752	3.43
	ジャマイカ	156,803,753	3.18
	パラグアイ	156,225,996	3.17
	ホンジュラス	155,497,733	3.16
	セルビア	152,151,755	3.09
	モロッコ	137,132,390	2.78
	エジプト	134,215,253	2.72
	ペルー	113,925,540	2.31
	ナミビア	106,475,043	2.16
	アルゼンチン	105,494,403	2.14
	リトアニア	100,283,280	2.03
	チリ	98,353,437	2.00
	ジョージア	93,954,560	1.91
	パキスタン	93,394,962	1.90
	ヨルダン	78,124,370	1.59
	フィリピン	76,911,329	1.56
	エルサルバドル	76,904,324	1.56
	ベネズエラ	55,869,408	1.13
	ハンガリー	55,510,262	1.13
	ロシア	47,998,784	0.97
	コスタリカ	33,030,900	0.67
	セネガル共和国	32,495,328	0.66
	エチオピア連邦	25,905,055	0.53
	バーレーン	21,653,590	0.44
	モザンビーク	18,100,776	0.37
	小 計	4,587,908,804	93.10
特殊債券	チュニジア	106,382,069	2.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		233,671,594	4.74
合計(純資産総額)		4,927,962,467	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コートジ ボアール	国債 証券	REPUBLIC OF COTE DIVOIRE	1,826,550	10,407.35	190,095,542	10,335.89	188,790,251	5.750	2032/12/31	3.83
ポーラン ド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	1,250,000	11,494.96	143,687,036	11,442.32	143,029,040	4.000	2024/1/22	2.90
ジャマイ カ	国債 証券	JAMAICA GOVERNMENT	1,030,000	12,425.91	127,986,873	12,341.28	127,115,266	8.000	2039/3/15	2.58
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	1,260,000	9,387.79	118,286,274	9,280.11	116,929,386	5.000	2045/1/27	2.37
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	680,000	17,632.20	119,899,021	17,100.35	116,282,442	11.875	2030/1/15	2.36
ケニア	国債 証券	REPUBLIC OF KENYA	1,060,000	10,328.71	109,484,326	10,516.61	111,476,163	6.875	2024/6/24	2.26
ケニア	国債 証券	REPUBLIC OF KENYA	1,000,000	10,855.63	108,556,315	10,901.66	109,016,650	5.875	2019/6/24	2.21
モロッコ	国債 証券	KINGDOM OF MOROCCO	960,000	11,086.32	106,428,706	11,198.99	107,510,358	4.250	2022/12/11	2.18
チュニジ ア	特殊 債券	BANQUE CENT DE TUNISIE	1,050,000	10,324.89	108,411,377	10,131.62	106,382,069	5.750	2025/1/30	2.16
レバノン	国債 証券	REPUBLIC OF LEBANESE	1,000,000	10,528.10	105,281,013	10,589.39	105,893,920	6.375	2020/3/9	2.15
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	850,000	12,032.68	102,277,823	11,938.10	101,473,861	8.750	2020/12/16	2.06
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	11,115.16	100,036,440	11,078.45	99,706,131	4.125	2026/1/21	2.02
セルビア	国債 証券	SERBIA REPUBLIC	800,000	12,267.62	98,140,991	12,068.65	96,549,216	7.250	2021/9/28	1.96
ペルー	国債 証券	REPUBLIC OF PERU	670,000	14,260.96	95,548,432	14,365.82	96,250,994	6.550	2037/3/14	1.95
ジョージ ア	国債 証券	REPUBLIC OF GEORGIA	800,000	11,754.28	94,034,254	11,744.32	93,954,560	6.875	2021/4/12	1.91
パキスタ ン	国債 証券	REPUBLIC OF PAKISTAN	790,000	11,718.10	92,573,029	11,822.14	93,394,962	8.250	2024/4/15	1.90
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	800,000	11,574.13	92,593,058	11,417.05	91,336,416	4.750	2026/1/8	1.85
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	750,000	11,075.83	83,068,781	11,115.16	83,363,700	3.750	2025/3/16	1.69
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	16,882.46	84,412,300	16,620.31	83,101,550	8.300	2031/8/15	1.69
アルゼン チン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,150,000	7,167.18	82,422,581	7,182.91	82,603,465	2.500	2038/12/31	1.68
ヨルダン	国債 証券	HASHEMITE KINGDOM OF JOR	750,000	10,446.99	78,352,441	10,416.58	78,124,370	5.750	2027/1/31	1.59
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	500,000	15,675.25	78,376,296	15,563.66	77,818,336	8.500	2035/10/12	1.58
フィリピ ン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	440,000	17,982.44	79,122,743	17,479.84	76,911,329	9.500	2030/2/2	1.56
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	628,000	11,600.13	72,848,863	11,429.73	71,778,767	6.600	2024/1/28	1.46
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	500,000	13,474.51	67,372,550	13,369.65	66,848,250	8.875	2024/4/15	1.36
ポーランド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	600,000	10,984.10	65,904,635	10,899.14	65,394,890	3.250	2026/4/6	1.33
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	600,000	10,800.58	64,803,480	10,674.74	64,048,488	3.600	2025/1/30	1.30
パラグアイ	国債 証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	540,000	11,482.17	62,003,718	11,587.03	62,569,962	6.100	2044/8/11	1.27
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	400,000	15,152.27	60,609,080	15,309.56	61,238,240	10.125	2027/5/15	1.24
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	640,000	9,843.31	62,997,204	9,332.22	59,726,243	4.875	2043/4/16	1.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.10
特殊債券	2.16
合計	95.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成28年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	2,372,562,719	13.22
	メキシコ	2,353,478,953	13.11
	ブラジル	1,872,155,849	10.43
	トルコ	1,832,809,491	10.21
	南アフリカ	1,443,237,426	8.04
	ロシア	1,440,356,703	8.03
	ポーランド	1,386,931,758	7.73
	コロンビア	1,007,738,342	5.62
	ペルー	974,535,747	5.43
	タイ	960,923,738	5.35
	マレーシア	895,840,146	4.99
	ハンガリー	436,101,063	2.43
	アルゼンチン	163,915,482	0.91
	小 計	17,140,587,417	95.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		805,889,066	4.49
合計(純資産総額)		17,946,476,483	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	104,100,000	695.94	724,474,764	688.32	716,541,969	10.000	2024/12/5	3.99
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	17,800,000	3,089.15	549,869,270	3,067.39	545,996,951	5.750	2021/10/25	3.04
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	17,950,000	2,937.24	527,235,014	2,913.78	523,025,287	5.500	2019/10/25	2.91
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	16,000,000	3,150.06	504,011,103	3,255.49	520,879,883	10.000	2021/1/1	2.90
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	52,000,000,000	0.98	512,341,440	0.97	508,026,688	12.800	2021/6/15	2.83
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	14,000,000	3,591.21	502,769,935	3,595.37	503,352,992	10.600	2026/2/11	2.80
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	59,900,000	856.38	512,973,536	839.54	502,887,239	10.500	2026/12/21	2.80
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	12,100,000,000	4.12	499,546,056	4.14	501,055,444	10.000	2024/7/24	2.79
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	150,000,000	325.99	488,989,235	324.99	487,493,039	3.650	2021/12/17	2.72
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	83,000,000	588.86	488,759,131	585.11	485,647,767	8.500	2018/12/13	2.71
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	18,000,000	2,623.66	472,259,668	2,611.31	470,036,156	4.392	2026/4/15	2.62
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	61,000,000	760.89	464,144,950	753.77	459,804,966	10.000	2036/11/20	2.56
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	53,450,000,000	0.84	453,996,176	0.84	449,255,802	8.250	2021/7/15	2.50
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	12,700,000	3,524.78	447,647,696	3,499.48	444,434,913	10.500	2020/1/15	2.48
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	930,000,000	47.08	437,923,204	46.89	436,101,063	7.000	2022/6/24	2.43
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	10,900,000	3,523.82	384,097,150	3,516.59	383,308,526	10.400	2024/3/20	2.14
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	44,000,000,000	0.87	382,976,000	0.84	369,776,000	8.375	2034/3/15	2.06
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	224,400,000	162.90	365,548,799	162.69	365,091,170	7.500	2019/2/27	2.03
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	65,000,000	538.29	349,893,867	533.95	347,069,393	5.750	2026/3/5	1.93
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	10,300,000	3,142.47	323,675,285	3,086.50	317,909,520	5.750	2022/9/23	1.77
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	45,200,000	710.63	321,208,376	692.55	313,032,600	8.500	2037/1/31	1.74
ペルー	国債 証券	PERU BONO SOBERANO	8,435,000	3,671.33	309,677,445	3,698.83	311,996,741	8.200	2026/8/12	1.74
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	30,750,000,000	1.00	308,738,118	0.98	304,025,496	11.000	2025/9/15	1.69
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	9,000,000	3,262.34	293,611,469	3,316.97	298,527,842	10.000	2018/1/1	1.66
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	8,000,000	3,657.57	292,606,200	3,657.57	292,606,200	12.500	2022/1/5	1.63
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	32,700,000,000	0.86	282,397,200	0.85	280,578,034	8.375	2024/3/15	1.56
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	37,300,000	744.45	277,681,700	724.11	270,095,775	9.000	2040/1/31	1.51
ペルー	国債 証券	PERU BONO SOBERANO	7,700,000	3,331.83	256,551,066	3,387.38	260,828,880	6.950	2031/8/12	1.45
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	3,004.81	240,385,354	3,165.54	253,243,531	10.000	2025/1/1	1.41
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	65,000,000	379.94	246,964,820	382.08	248,355,006	4.875	2029/6/22	1.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.51
合計	95.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。