有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第9特定期間	自 2009年9月25日	45,821,914,368	5,192,236,999
	至 2010年3月23日
第10特定期間	自 2010年3月24日	41,556,344,860	8,034,791,003
	至 2010年9月21日
第11特定期間	自 2010年9月22日	27,965,446,293	17,947,039,360
	至 2011年3月22日
第12特定期間	自 2011年3月23日	5,610,353,676	84,669,771,621
	至 2011年9月20日
第13特定期間	自 2011年9月21日	1,534,695,635	32,579,310,877
	至 2012年3月21日
第14特定期間	自 2012年3月22日	1,335,176,343	17,367,051,706
	至 2012年9月20日
第15特定期間	自 2012年9月21日	1,000,460,799	30,931,245,237
	至 2013年3月21日
第16特定期間	自 2013年3月22日	762,371,308	17,819,307,810
	至 2013年9月20日
第17特定期間	自 2013年9月21日	526,809,922	16,161,099,333
	至 2014年3月20日
第18特定期間	自 2014年3月21日	420,024,687	10,377,673,128
	至 2014年9月22日
第19特定期間	自 2014年9月23日	335,295,780	10,211,799,598
	至 2015年3月20日
第20特定期間	自 2015年3月21日	296,466,768	5,990,435,185
	至 2015年9月24日
第21特定期間	自 2015年9月25日	342,017,674	3,756,363,923
	至 2016年3月22日
第22特定期間	自 2016年3月23日	352,621,987	2,234,862,228
	至 2016年9月20日
第23特定期間	自 2016年9月21日	347,198,235	3,684,721,091
	至 2017年3月21日
第24特定期間	自 2017年3月22日	293,283,373	3,143,918,386
	至 2017年9月20日
第25特定期間	自 2017年9月21日	279,073,958	3,154,949,191
	至 2018年3月20日
第26特定期間	自 2018年3月21日	310,507,886	2,224,681,321
	至 2018年9月20日
第27特定期間	自 2018年9月21日	287,443,988	1,669,104,406
	至 2019年3月20日
第28特定期間	自 2019年3月21日	313,513,257	1,465,734,679
	至 2019年9月20日

 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(2019年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	エクアドル	189,592,664	6.53
	カタール	174,391,245	6.00
	エジプト	171,200,741	5.89
	アラブ首長国連邦	160,394,448	5.52
	メキシコ	136,298,598	4.69
	ウクライナ	136,121,916	4.69
	ロシア	125,792,296	4.33
	コロンビア	114,791,378	3.95
	グアテマラ	113,942,920	3.92
	ドミニカ共和国	111,553,004	3.84
	バーレーン	102,351,468	3.52
	ブラジル	98,223,697	3.38
	スリランカ	97,156,640	3.35
	ガーナ	95,152,496	3.28
	パナマ	92,231,562	3.18
	サウジアラビア	84,099,620	2.90
	ナイジェリア	82,304,875	2.83
	南アフリカ	76,855,456	2.65
	ホンジュラス	75,284,423	2.59
	モンゴル国	66,373,290	2.29
	リトアニア	60,006,436	2.07
	ペルー	59,737,426	2.06
	フィリピン	51,565,400	1.78
	コートジボアール	50,325,307	1.73
	クウェート	44,183,765	1.52
	レバノン	43,448,890	1.50
	カザフスタン	39,556,485	1.36
	ケニア	34,727,548	1.20
	ウルグアイ	34,542,474	1.19
	ガボン共和国	33,039,636	1.14
	アンゴラ共和国	24,122,364	0.83
	小 計	2,779,368,468	95.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		125,154,756	4.31
合計(純資産総額)		2,904,523,224	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	880,000	10,862.97	95,594,162	11,040.52	97,156,640	7.5500	2030/3/28	3.35
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	750,000	11,610.96	87,082,224	11,536.92	86,526,936	7.6003	2029/3/1	2.98
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	740,000	11,641.51	86,147,184	11,442.40	84,673,805	8.5000	2047/1/31	2.92
エクアド ル	国債 証券	REPUBLIC OF ECUADOR	800,000	10,711.17	85,689,432	9,690.42	77,523,432	7.8750	2028/1/23	2.67
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	650,000	11,895.24	77,319,118	11,582.21	75,284,423	6.2500	2027/1/19	2.59
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	628,000	12,031.34	75,556,871	11,976.80	75,214,304	6.6000	2024/1/28	2.59
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	500,000	13,926.51	69,632,571	13,700.33	68,501,689	5.1030	2048/4/23	2.36
アラブ首 長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT L	600,000	11,530.05	69,180,326	11,329.50	67,977,050	3.1250	2027/10/11	2.34
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	500,000	12,854.64	64,273,225	12,971.47	64,857,366	9.7500	2028/11/1	2.23
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	500,000	12,478.70	62,393,521	12,436.19	62,180,987	4.5000	2028/4/23	2.14
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	400,000	15,556.23	62,224,920	15,460.96	61,843,840	10.125	2027/5/15	2.13
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	560,000	10,928.93	61,202,057	10,903.89	61,061,820	2.6250	2023/3/15	2.10
エクアド ル	国債 証券	REPUBLIC OF ECUADOR	550,000	11,219.58	61,707,740	10,983.37	60,408,584	10.7500	2029/1/31	2.08
リトアニ ア	国債 証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	500,000	12,020.35	60,101,761	12,001.28	60,006,436	6.6250	2022/2/1	2.07
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	350,000	16,726.79	58,543,796	16,577.08	58,019,811	9.3750	2029/4/1	2.00
グアテマ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	500,000	11,582.21	57,911,094	11,500.55	57,502,794	4.8750	2028/2/13	1.98
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	11,105.86	55,529,345	11,203.09	56,015,494	4.3500	2047/1/15	1.93
南アフリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	530,000	10,888.00	57,706,400	10,552.30	55,927,196	5.7500	2049/9/30	1.93
エクアド ル	国債 証券	REPUBLIC OF ECUADOR	450,000	12,004.12	54,018,580	11,480.14	51,660,648	10.7500	2022/3/28	1.78
フィリピ ン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	320,000	16,391.63	52,453,247	16,114.18	51,565,400	7.7500	2031/1/14	1.78
コートジ ボアール	国債 証券	REPUBLIC OF COTE DIVOIRE	466,400	10,779.50	50,275,592	10,790.16	50,325,307	5.7500	2032/12/31	1.73
サウジア ラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	400,000	12,237.86	48,951,447	12,133.15	48,532,607	4.3750	2029/4/16	1.67
アラブ首 長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT'L	450,000	10,832.58	48,746,610	10,753.96	48,392,859	2.5000	2029/9/30	1.67
バーレー ン	国債 証券	KINGDOM OF BAHRAIN	380,000	12,282.86	46,674,874	12,556.31	47,713,992	7.0000	2028/10/12	1.64
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	400,000	11,672.09	46,688,397	11,743.90	46,975,623	4.3750	2029/3/21	1.62
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	400,000	11,541.38	46,165,556	11,623.04	46,492,196	4.6000	2048/2/10	1.60
クウェー ト	国債 証券	KUWAIT INTL BOND	400,000	11,069.47	44,277,881	11,045.94	44,183,765	2.7500	2022/3/20	1.52
アラブ首 長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT'L	400,000	11,034.98	44,139,952	11,006.13	44,024,539	2.5000	2022/10/11	1.52
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	400,000	10,923.93	43,695,721	10,927.14	43,708,569	2.3750	2021/6/2	1.50
ガーナ	国債 証券	REPUBLIC OF GHANA	370,000	11,004.37	40,716,172	11,011.90	40,744,050	8.1250	2032/3/26	1.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2019年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.69
合計	95.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2019年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	1,579,940,975	14.53
	メキシコ	1,197,049,635	11.01
	コロンビア	1,109,274,970	10.20
	インドネシア	927,627,339	8.53
	タイ	911,805,951	8.39
	南アフリカ	876,903,251	8.07
	ロシア	668,355,188	6.15
	ポーランド	620,405,587	5.71
	ハンガリー	463,928,383	4.27
	エジプト	401,012,709	3.69
	チェコ	390,780,549	3.59
	マレーシア	360,869,967	3.32
	トルコ	329,345,299	3.03
	ペルー	203,892,302	1.88
	ウルグアイ	103,997,673	0.96
	チリ	73,764,599	0.68
	アルゼンチン	41,868,736	0.39
	小 計	10,260,823,113	94.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		611,132,133	5.62
合計(純資産総額)		10,871,955,246	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	85,100,000	647.71	551,201,881	652.41	555,201,420	10.000	2024/12/5	5.11
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	15,700,000	3,094.81	485,885,758	3,173.44	498,231,091	10.000	2023/1/1	4.58
コロン ビア	国債 証券	REP OF COLOMBIA(DUAL)	11,500,000,000	3.15	362,520,892	3.15	362,775,410	4.375	2023/3/21	3.34
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	47,000,000	717.38	337,170,903	735.63	345,746,382	10.000	2036/11/20	3.18
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	50,000,000	691.20	345,601,038	678.53	339,267,945	8.875	2035/2/28	3.12
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	9,500,000	3,153.80	299,611,264	3,112.29	295,668,294	12.500	2022/1/5	2.72
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,200,000,000	3.88	279,430,912	3.84	276,906,430	10.000	2024/7/24	2.55
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	3,253.81	260,305,244	3,377.76	270,221,467	10.000	2027/1/1	2.49
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	34,000,000,000	0.72	247,296,348	0.74	253,183,788	6.125	2028/5/15	2.33
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	60,000,000	412.91	247,750,496	411.50	246,905,754	3.850	2025/12/12	2.27
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	7,300,000	3,185.10	232,512,804	3,288.03	240,026,307	10.000	2025/1/1	2.21
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	28,000,000,000	0.82	232,235,640	0.84	235,981,200	8.375	2034/3/15	2.17
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	36,200,000	656.96	237,819,957	646.74	234,120,401	8.500	2037/1/31	2.15
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	60,000,000	378.66	227,200,107	377.84	226,707,251	3.650	2021/12/17	2.09
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	480,000,000	45.97	220,689,979	45.76	219,695,635	5.500	2025/6/24	2.02
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	6,650,000,000	3.25	216,435,237	3.23	214,996,541	6.000	2028/4/28	1.98
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,500,000	740.23	203,563,993	737.23	202,739,850	18.750	2022/5/23	1.86
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,000,000	740.03	199,810,027	734.34	198,272,859	17.200	2023/8/9	1.82
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	100,000,000	179.76	179,762,040	188.37	188,373,600	7.700	2033/3/23	1.73
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	31,000,000	589.11	182,626,518	605.79	187,794,993	7.750	2042/11/13	1.73
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	6,000,000	3,101.96	186,117,813	3,089.44	185,366,767	5.750	2021/10/25	1.70
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	89,100,000	191.19	170,351,024	199.51	177,771,005	8.500	2031/9/17	1.64
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	38,000,000	457.37	173,801,073	451.91	171,726,673	3.400	2036/6/17	1.58
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	5,300,000	3,195.62	169,368,030	3,187.32	168,928,469	5.750	2022/9/23	1.55
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	9,000,000	1,853.40	166,806,320	1,875.59	168,803,325	10.700	2021/2/17	1.55
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	18,333,000,000	0.90	165,614,373	0.91	167,163,278	9.500	2041/5/15	1.54
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000	2,738.90	164,334,360	2,698.30	161,898,460	3.885	2029/8/15	1.49
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000	2,685.16	161,109,810	2,685.58	161,135,065	3.955	2025/9/15	1.48
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	32,000,000	500.16	160,052,202	499.85	159,955,059	3.850	2021/9/29	1.47
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	400,000,000	39.47	157,907,178	39.61	158,462,353	2.500	2024/10/24	1.46

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2019年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.38
合計	94.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。