有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ マザーファンド	4,668,394,673	1.0201	4,762,229,406	1.0301	4,808,913,352	99.37

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.37
合計	99.37

(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	846,128,329	0.9894	837,159,368	0.9985	844,859,136	17.57
2	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	4,750.7347	101,596.18	482,656,497	101,590.02	482,627,233	10.04
3	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF	32,107	11,371.97	365,120,123	11,413.47	366,452,435	7.62
4	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン‐コスモス クラスHI JPY投資証券	34,470.795	10,506	362,150,172	10,509	362,253,584	7.53
5	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐アブソリュート・リターン・フィックスド・インカム クラスHI JPY	33,733.2462	10,716	361,485,466	10,735	362,126,397	7.53
6	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐ユーロボンド クラスI JPY	4,930.7956	72,045	355,239,169	73,179	360,830,691	7.50
7	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐クオリティ・グローバル・エクイティ	17,331.9696	13,364	231,624,441	13,855	240,134,438	4.99
8	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	10,265	11,978.85	122,962,975	11,967.44	122,845,837	2.55
9	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐エマージング・コーポレート・ボンド クラスIJPY	11,060.8637	10,808	119,545,814	11,101	122,786,647	2.55
10	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐エマージング・ローカル・カレンシー・デット クラスIJPY	6,404.2403	18,650	119,439,081	19,118	122,436,266	2.55
11	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型	11,406.6975	10,297	117,454,764	10,636	121,321,634	2.52
12	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン‐アゴラ クラスHI JPY	8,615.8201	13,933	120,044,221	14,036	120,931,650	2.51
13	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン‐ディバーシファイド・アルファ クラスHI JPY	8,548.5941	14,067	120,253,073	14,115	120,663,405	2.51
14	日本	投資信託 受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用)	113,214,721	1.0559	119,543,423	1.0597	119,973,639	2.49
15	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型	12,466.5516	9,237	115,153,537	9,557	119,142,833	2.48
16	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン‐マンダリン クラスHI JPY	5,400.0056	11,344	61,257,663	11,341	61,241,463	1.27

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	35.24
投資証券	48.99
合計	84.23