有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザー ファンド	9,065,885,788	1.0407	9,434,932,288	1.0525	9,541,844,791	99.17

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐ユーロボンド‐HI JPY	9,740.8916	77,030.13	750,342,146	78,501	764,669,731	7.17
2	日本	投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	757,674,112	0.9997	757,479,756	1.0072	763,129,365	7.16
3	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐世界分散債券ファンド	76,168.4482	9,990.07	760,928,663	9,982	760,313,449	7.13
4	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	58,362	12,602.40	735,501,756	12,768.61	745,201,943	6.99
5	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF	59,467	12,400.46	737,418,164	12,493.65	742,960,194	6.97
6	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD MINIMUM	66,600	7,861.90	523,603,028	7,929.53	528,107,350	4.95
7	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン‐ディバーシファイド・アルファ‐HI JPY	35,422.0151	14,817.03	524,849,299	14,800	524,245,823	4.92
8	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐グローバル・エマージング・デット‐HI JPY	36,701.736	13,665.32	501,541,280	13,686	502,299,958	4.71
9	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY	4,722.8275	101,532.47	479,520,368	101,508.84	479,408,741	4.50
10	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン‐コスモス‐HI JPY	44,214.4888	10,448.73	461,985,389	10,350	457,619,959	4.29
11	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐アブソリュート・リターン・フィックスド・インカム‐HI JPY	42,733.7062	10,843.78	463,395,233	10,689	456,780,585	4.28
12	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン‐アゴラ‐HI JPY	22,195.972	15,298.55	339,566,375	16,040	356,023,390	3.34
13	日本	投資信託 受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	137,000	1,946.02	266,604,895	1,979	271,123,000	2.54
14	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI JAPAN SMALL-CAP ETF	43,043	6,591.07	283,699,821	6,237.73	268,490,957	2.52
15	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション‐I JPY	11,497.7938	26,781.05	307,923,081	23,097	265,564,543	2.49
16	日本	投資信託 受益証券	i シェアーズ JPX日経400 ETF	22,200	13,825.72	306,931,020	11,860	263,292,000	2.47
17	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン‐マンダリン‐HI JPY	23,312.1511	11,617.07	270,818,907	11,217	261,492,398	2.45
18	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐クオリティ・グローバル・エクイティ‐I JPY	16,370.2754	16,334.91	267,407,034	14,869	243,409,624	2.28
19	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐USハイ・イールド‐I JPY	14,847.9561	17,939.49	266,364,797	15,900	236,082,501	2.21
20	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン‐フェニックス	23,286.9434	9,930.54	231,251,977	9,695	225,766,916	2.12
21	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド	15,184.2476	13,676.5	207,667,385	13,694.36	207,938,552	1.95
22	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン‐コルト・ヨーロッパ	6,254.4457	18,940.99	118,465,456	18,535	115,926,151	1.09

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	42.68
投資証券	45.86
合計	88.54