有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ マザーファンド	13,968,428,063	1.0638	14,860,901,285	1.0653	14,880,566,415	99.20

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF	105,723	11,621.90	1,228,702,252	11,617.03	1,228,187,918	7.66
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐世界分散債券ファンド	118,876.1768	10,035	1,192,922,434	10,028	1,192,090,300	7.44
3	日本	投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,181,570,630	1.01	1,193,386,336	1.0068	1,189,605,310	7.42
4	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐ユーロボンド‐HI JPY	14,310.1807	82,692	1,183,337,462	82,885	1,186,099,327	7.40
5	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐アブソリュート・リターン・フィックスド・インカム‐HI JPY	107,337.6659	11,002	1,180,929,000	11,023	1,183,183,091	7.38
6	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン‐ディバーシファイド・アルファ‐HI JPY	78,774.8321	14,964	1,178,786,587	15,012	1,182,567,779	7.38
7	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	68,429	11,978.50	819,677,109	11,970.94	819,159,700	5.11
8	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES EDGE MSCI MIN VOL GLOBAL ETF	102,377	8,053.19	824,462,354	7,848.90	803,547,101	5.01
9	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐グローバル・エマージング・デット‐HI JPY	52,299.9489	15,188	794,331,623	15,298	800,084,618	4.99
10	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン‐コスモス‐HI JPY	73,273.2892	10,577	775,011,579	10,577	775,011,579	4.84
11	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン‐マンダリン‐HI JPY	51,459.7654	11,787	606,556,254	11,896	612,165,369	3.82
12	日本	投資信託 受益証券	i シェアーズ JPX日経400 ETF	44,071	11,912.96	525,016,146	12,000	528,852,000	3.30
13	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI JAPAN SMALL-CAP ETF	83,866	6,445.14	540,528,348	6,304.29	528,716,256	3.30
14	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY	4,722.8275	101,427.52	479,024,680	101,412.35	478,953,035	2.99
15	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES EUROPEAN PROP YIELD	85,915	4,708.92	404,567,441	4,641.68	398,790,023	2.49
16	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐エマージング・コーポレート・ボンド‐I JPY	33,403.1108	11,872	396,561,731	11,850	395,826,862	2.47
17	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド	29,667.1399	13,631.79	404,416,221	13,282.88	394,065,059	2.46
18	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション‐I JPY	16,364.7312	23,603	386,256,750	23,772	389,022,390	2.43
19	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐エマージング・ローカル・カレンシー・デット‐I JPY	23,753.3532	16,606	394,448,183	16,373	388,913,651	2.43
20	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐クオリティ・グローバル・エクイティ‐I JPY	25,818.2413	14,884	384,278,703	14,873	383,994,702	2.40
21	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン‐アゴラ‐HI JPY	22,195.972	16,040	356,023,390	16,021	355,601,667	2.22
22	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ・トータル・リターン‐コルト・ヨーロッパ	10,331.9234	19,247	198,858,529	19,096	197,298,409	1.23
23	日本	投資信託 受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	92,390	1,958	180,899,620	1,932	178,497,480	1.11

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	45.30
投資証券	51.96
合計	97.27